期貨投資分析考試公式匯總-在線瀏覽
2025-08-04 04:22本頁(yè)面
【正文】 。 1資產(chǎn)的期貨價(jià)格（期貨定價(jià)模型）合約期內(nèi)不產(chǎn)生現(xiàn)金流： 合約期內(nèi)若干離散時(shí)點(diǎn)產(chǎn)生收益：合約期內(nèi)收益率為d: 合約期內(nèi)產(chǎn)生便利收益和儲(chǔ)存成本：是期貨的當(dāng)前價(jià)格； 是標(biāo)的資產(chǎn)的當(dāng)前價(jià)格；r是無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利率； T是期貨合約的期限；D是所有收益的現(xiàn)值之和 e：是數(shù)學(xué)中的常數(shù)，e = y是連續(xù)便宜收益率； u是連續(xù)儲(chǔ)存成本金融期貨定價(jià)外匯期貨： 是外匯期貨價(jià)格； 是即期匯率；r是美元無風(fēng)險(xiǎn)利率；是外幣無風(fēng)險(xiǎn)利率；T為合約期限e：是數(shù)學(xué)中的常數(shù)，e = 股指期貨：是股指期貨價(jià)格； 是即期股票指數(shù)；r是美元無風(fēng)險(xiǎn)利率；q為股息收益率； T為合約期限e：是數(shù)學(xué)中的常數(shù)，e = 利率期貨： 是債券期貨價(jià)格；
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