保險經(jīng)濟學(xué)ppt課件-在線瀏覽
2025-06-23 02:10本頁面
【正文】 人用以降低風(fēng)險的負面影響的決策過程。 16 例子：假設(shè)藍貓和黑貓下一年度發(fā)生 20萬元損失的概率都為 20%，且兩者的事故損失不相關(guān)。 ? 不難證明，當(dāng)風(fēng)險匯聚的加入者增多，平均損失的標(biāo)準(zhǔn)差會進一步減少，出現(xiàn)極端損失（非常高的損失和非常低的損失）的概率不斷降低，風(fēng)險變得更易預(yù)測。 ? 當(dāng)參加風(fēng)險匯聚的人足夠多，達到一定的大數(shù)，每個參加者成本的標(biāo)準(zhǔn)差將變得接近于零，因此每位加入者的風(fēng)險將變得可以忽略不計。 19 二、大數(shù)法則 (Law of larger numbers) （ Chebyshev）不等式和切貝雪夫大數(shù)法則 111lim ??????? ????????nkknnXP20 ? 切貝雪夫大數(shù)法則說明，當(dāng) n足夠大時，平均每個被保險人實際獲得的賠償金額與每個被保險人獲得的賠償金額的期望值之間的差異很小，或者說，平均每個人獲得的賠款與賠款的期望值之差的絕對值小于這一事件，在 n→∞ 時是個必然事件。切貝雪夫大數(shù)法則又指明了期望值在 n→∞ 時等于實際賠償額的平均值。所以當(dāng) n足夠大時，保險人從投保人哪里收取的保險費應(yīng)該是以前損失的平均值。 21 在保險經(jīng)營中，當(dāng)相互獨立的風(fēng)險單位滿足一定的大數(shù)，保險公司就可以用以往損失頻率的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來推測未來同一損失發(fā)生的概率，因為，大數(shù)法則令兩者近于相等。保險公司由此可以把性質(zhì)相似的各分類的標(biāo)的集中在一塊，求出一個整體的費率，再加以調(diào)整，從而在整體上保證收支平衡。 121l i m ??????? ???????????? n pppn nnn P23 〔 二 〕 中心極限定理 當(dāng)風(fēng)險匯聚的加入者足夠多時，平均損失的分布接近于正態(tài)分布，就可以用正態(tài)分布的概率值來估計結(jié)果超過某給定值的概率。 如果符合期望值規(guī)律（ Expected value rule），即總是選擇期望值最高的投資 ) ：則應(yīng)選擇投資基金。 11 0080 0* 00* ????? ? iii XPEV28 二、倍努利的圣 彼得斯伯格悖論（ St. Petersburg Paradox)“：投擲質(zhì)地均勻的硬幣，直至出現(xiàn)反面，如果擲第一次就出現(xiàn)反面，得到 2美元，第二次擲出現(xiàn)正面，得到 4美元，第三次擲得到 8美元，這樣賭局的期望值是：但沒有人愿意出十幾美元或更多的錢去冒險?，F(xiàn)在用一個數(shù)字化的例子再展示一下圣 )4l n ()2l n (2)2l n ()()()2l n ()2l n ()(
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1