外匯交易綜合練習(xí)ppt課件-在線瀏覽
2025-06-15 23:36本頁面
【正文】 叉相 除得出 HKD/CNY USD/CNY= USD/HKD= 所以， HKD/CNY=247。 247。 247。假 設(shè) 成交 時(shí) ，紐約 外 匯 市 場(chǎng) 英 鎊 /美元的即期 匯 率 為 ，英 鎊 三個(gè) 月的 遠(yuǎn) 期差價(jià) 為 30/20，若收款日市 場(chǎng) 即期 匯 率 為，那 么 美 國 出口商做 遠(yuǎn) 期交易和不做 遠(yuǎn) 期交易 會(huì)有什 么 不同？（不考 慮 交易 費(fèi) 用） 題中匯率： 成交日 SR 成交日 FR （ ） / （ ） 收款日 SR 解： （ 1）做遠(yuǎn)期交易 美出口商賣出 100萬三個(gè)月期的英鎊，到期可收進(jìn) 1,000,000 ()=1,672,000USD （ 2）不做遠(yuǎn)期交易 若等到收款日賣 100萬即期的英鎊，可收進(jìn) 1,000,000 =1,625,000USD (3) 1,6720,0001,625,000=47,000USD 做比不做多收進(jìn) 47,000USD 某個(gè)澳大利亞進(jìn)口商從日本進(jìn)口一批商品，日本廠商要求澳方在 3個(gè)月內(nèi)支付 10億日元的貨款。 (2)該澳大利亞進(jìn)口商等到 3個(gè)月后支付 10億日元，到時(shí)以即期匯率： 1澳元 =向銀行支付 10億 /80＝ 。 (3)該澳大利亞進(jìn)口商若采取套期保值措施，即向銀行購買 3月期遠(yuǎn)期日元 10億，適用匯率是 1澳元＝ 。 這比簽訂進(jìn)口合同時(shí)支付貨款多支付 204,澳元。 ? 倫敦 GBP1=? 巴黎 GBP1=? 紐約 USD1=? 某投資人持有 100萬 GBP進(jìn)行套匯 。 ? （ 1/） ﹤ 1 ? ③ 確定套匯路線： ∵ 連乘積＜ 1， ∴ 從手中的貨幣作為標(biāo)價(jià)貨幣的市場(chǎng)開始套匯 。 是否存在套匯機(jī)會(huì) ， 如果存在 ， 套匯收益是多少 ？ ?答案
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