信貸風險管理系統(tǒng)的認識-在線瀏覽
2025-06-04 07:15本頁面
【正文】 到反映，并應(yīng)在決策制定與銀行各級信貸風險業(yè)務(wù)中得到體現(xiàn)。簡而言之，信用評分卡是一種簡單的基于歷史的違約數(shù)據(jù)和評級機構(gòu)的數(shù)據(jù)開發(fā)的信用評分模型。信用評分卡模塊可采用信貸評級機構(gòu)或本行的以下數(shù)據(jù)來建立模型：信貸帳戶的總數(shù)量；信貸帳戶的違約數(shù)量；違約帳戶的詳細信息；違約時信貸帳戶的帳齡和價值；過去一段時間的貸款申請的數(shù)量；申請者的地理位置分部（來進行地區(qū)的風險集中度衡量）；與信貸產(chǎn)品的可能使用（如還款時間）相關(guān)的盈利性分析；與建行的個人信貸產(chǎn)品相關(guān)的其他數(shù)據(jù)。對于較長時間沒有在建行貸過款的個人客戶，即使以前有過貸款，系統(tǒng)也需要識別當作新客戶來進行信用評估。良好的信用評分卡應(yīng)能夠?qū)?0%以上的貸款申請自動給予拒絕還是接受的決定，而不需人為來判斷。因此就需要設(shè)計一個信貸風險決策管理系統(tǒng)以儲存業(yè)務(wù)規(guī)則及作為信貸限額監(jiān)控及信貸決策支持的工具。以下是有關(guān)信貸風險決策管理初步的技術(shù)架構(gòu)圖，建議使用三層式的技術(shù)架構(gòu)及Webbased的架構(gòu)來滿足業(yè)務(wù)的需求。信貸風險決策管理系統(tǒng)其主要功能是支持一線人員進行信貸風險決策業(yè)務(wù)、提供限額監(jiān)控功能和補充信貸風險管理業(yè)務(wù)中所需要的數(shù)據(jù)。信貸風險限額基本上可以分為三大類：組合集中性限額為不同的業(yè)務(wù)組合設(shè)立邊界限額。設(shè)置組合集中性限額的目的是避免借出太多或過于集中于某個風險業(yè)務(wù)范圍，如客戶、行業(yè)、客戶組合、地區(qū)、授信條件等，這里要注意關(guān)聯(lián)客戶的集中度限額的處理。跟組合集中性限額相似，政策限額是在組合層面設(shè)立及監(jiān)察的，不同的是政策限額會在某信貸風險因素上用于所有貸款以控制信貸風險。另外，信貸風險決策管理系統(tǒng)應(yīng)支持用戶利用財務(wù)分析工作表（Excel表和Genome等財務(wù)分析軟件）進行財務(wù)數(shù)據(jù)輸入和分析，并通過檔案載入的方法將財務(wù)數(shù)據(jù)與其他的信貸風險決策管理數(shù)據(jù)整合在一起。文檔電子化系統(tǒng)檔案管理系統(tǒng)將與信貸風險決策管理業(yè)務(wù)有關(guān)的文件電子化并存儲到總行和分行的數(shù)據(jù)庫內(nèi)。此種設(shè)計可以減少對網(wǎng)絡(luò)的負擔。 信貸數(shù)據(jù)集市及數(shù)據(jù)管理系統(tǒng) 該系統(tǒng)的主要目的是建立一個信貸風險數(shù)據(jù)集市及與其相關(guān)的抽取、轉(zhuǎn)換及載入功能。其主要組件包括操作性數(shù)據(jù)儲存（ODS）、信貸風險數(shù)據(jù)儲存（CRDS）、抽取、轉(zhuǎn)換及載入程序以及數(shù)據(jù)立方體。另外，這個系統(tǒng)也需利用操作性數(shù)據(jù)提供單一客戶管理、集團戶管理以及信貸客戶查詢功能數(shù)據(jù)查詢 – 通過用戶界面提供綜合信貸業(yè)務(wù)查詢功能數(shù)據(jù)需求：儲存所有信貸業(yè)務(wù)有關(guān)的數(shù)據(jù)，信貸業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)需求范圍有三方面，分別是客戶、業(yè)務(wù)及單位儲存交易層面的有限歷史數(shù)據(jù)，以避免減慢決策支持與經(jīng)常的數(shù)據(jù)查詢功能數(shù)據(jù)以少于1年的歷史信貸賬戶數(shù)據(jù)給操作性數(shù)據(jù)儲存以支持信貸業(yè)務(wù)資料分析另外，此數(shù)據(jù)庫也需要儲存現(xiàn)有的信貸風險因素，利用決策支持功能以參數(shù)形式配合信貸風險模型進行日常信貸審批之評分及評級功能信貸風險數(shù)據(jù)存儲(CRDS)目的：以數(shù)據(jù)集市形式設(shè)計讓用戶讀大量數(shù)據(jù)，包括歷史數(shù)據(jù)，利用OLAP技術(shù)，進行數(shù)據(jù)分析反映不同時段的歷史數(shù)據(jù)，幫助推論
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