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stata建模中的各種小問(wèn)題我的筆記-在線瀏覽

2025-05-11 05:06本頁(yè)面
  

【正文】 timation(倒數(shù)第二個(gè))——Reports and Statistics(倒數(shù)第二個(gè))——在里面選擇(vif)如何看統(tǒng)計(jì)量:一般的當(dāng)最大的方差膨脹因子超過(guò)10(相對(duì)保守的臨界值定位30)后者平均方差膨脹因子超過(guò)1表示模型存在多重共線性的問(wèn)題。Uncentered用于當(dāng)模型沒(méi)有常數(shù)項(xiàng)時(shí)的未中心化的方差膨脹因子。做擬合圖(前提是先回歸)STATA命令:1. 解釋變量對(duì)成分殘差圖——用于考察模型形式是否設(shè)定準(zhǔn)確。存在自相關(guān)的修正——用廣義差分el(mat,i,j)矩陣的第i行第j列自相關(guān)的修正——用廣義差分具體的方法如下:1. 一階自相關(guān)的修正prais y x,rhotype(regress)prais y x,corc rhotype(regress)2. 高階自相關(guān)的修正——以二階自回歸為例①quietly regress x 對(duì)被解釋變量取差分并且做回歸②predict u,resid 取出殘差③quietly reg u l(2).u,noconstant 令u對(duì)其二階滯后期做自回歸(無(wú)截距)④matrix mat=e(b) 生成矩陣mat 將回歸的結(jié)果放到矩陣?yán)铮ㄈ绻歉唠A可能有多個(gè)自相關(guān)系數(shù))⑤gen m=(mat,1,1)*l(2) 對(duì)y的一階差分與y的一階差分的滯后期與權(quán)重的乘積做差分,這個(gè)權(quán)重就是mat矩陣?yán)锏牡谝恍?
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