【正文】 .............. 12 信用風(fēng)險(xiǎn) ......................................... 12 操作風(fēng)險(xiǎn) ......................................... 12 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) ......................................... 13 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) ....................................... 13 小微企業(yè)信貸的貸前控制 ................................. 14 小微企業(yè)貸前調(diào)查 ................................. 14 信用評(píng)級(jí) ......................................... 15 統(tǒng)一授信體制下的貸款額度管理 ..................... 16 小微企業(yè)信貸的貸中審查審批 ............................. 17 法人授權(quán)管理 ..................................... 17 貸款審批 ......................................... 18 小微企業(yè)信貸的貸后管理 ................................. 19 V 貸后檢查 ......................................... 19 信息管理 ......................................... 19 第三章 小微企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀分析 ............................ 21 商業(yè)銀行小微金 融發(fā)展概況 ............................... 21 小微金融發(fā)展整體情況 ............................. 21 股份制銀行的小微金融產(chǎn)品 ......................... 21 小微企業(yè)信貸風(fēng) 險(xiǎn)管理現(xiàn)狀 ............................... 23 管理概況 ......................................... 23 存在問(wèn)題 ......................................... 23 小微企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題成因 ........................... 25 宏觀環(huán)境因素 ..................................... 25 小微企業(yè)信用問(wèn)題 ................................. 25 商業(yè)銀行自身問(wèn)題 ................................. 25 第四章 民生銀行對(duì)小微企業(yè)的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理 ........................ 27 民生銀行小微金融業(yè)務(wù)開展概況 ........................... 27 民生銀行的 成立與發(fā)展 ............................. 27 民生銀行小微金融戰(zhàn)略 ............................. 28 民生銀行小微金融發(fā)展情況 ......................... 28 商貸通申辦流程 與特色介紹 ............................... 29 商貸通申辦流程 ................................... 29 商貸通主要特色介紹 ............................... 30 民生銀行小微企業(yè)信貸風(fēng) 險(xiǎn) ............................... 33 民生銀行小微企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)成因 ..................... 33 民生銀行小微企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn) ......................... 34 民生銀行小 微企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理措施探索 ............. 35 第五章 民生銀行商圈信貸風(fēng)險(xiǎn)管理案例 ............................ 37 商會(huì)概況 .............................................. 37 商會(huì)基本情況 ..................................... 37 VI 商會(huì)內(nèi)的會(huì)員情況。 《金融時(shí)報(bào)》 2022 年 3 月 3 日指出全國(guó) 99%以上 的企業(yè)為小微企業(yè) ， 它們 創(chuàng)造產(chǎn)值 占 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 比為 60%，納 稅額 占 國(guó)家稅收總額 比為 50%2。 然而小微企業(yè)一直存在融資困難問(wèn)題。 小微企業(yè)融資困難已經(jīng)受到政府、商業(yè)銀行的關(guān)注與重視。 各大銀行也紛紛 開始 拓展小微金融業(yè)務(wù)，助力小微企業(yè)融資與發(fā)展。目前已經(jīng)有商業(yè)銀行開始將信貸投放重心放在了小微企業(yè)這個(gè)群體，將 其 視為業(yè)務(wù)發(fā)展 的 藍(lán)海，例如民生銀行。在目前小 1北京青年周刊 ， 2022 年 12月 22 日 2金融時(shí)報(bào) ， 李嵐 ， 2022 年 3月 3日 2 微金融體系尚不成熟的情況下，商業(yè)銀行如何管理小微企業(yè) 信貸風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)重要 課 題。 商業(yè)銀行只有建立起 完善 的 小微 企業(yè) 信貸風(fēng)險(xiǎn) 管理機(jī)制，包括健全的風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu) 與 管理流程， 科學(xué) 的風(fēng)險(xiǎn)度量、評(píng)價(jià) 體系 等，才能有效控制 信貸風(fēng)險(xiǎn) ，從而 更好地服務(wù)于 小微企業(yè) 融資需求 ，這 不僅 對(duì) 商業(yè)銀行自身發(fā)展有著重要的戰(zhàn)略的意義，更加對(duì) 解決 小微企業(yè) 融資難問(wèn)題 、挖掘小微企業(yè)價(jià)值、 推進(jìn) 我國(guó) 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 有深遠(yuǎn)的意義。 （ 1）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型 美國(guó)關(guān)于企業(yè) 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理 研究 發(fā)展 最為 成熟 ， 并注重風(fēng)險(xiǎn)度量 工具的研究。 1977 年， Altman 教授與 Hardeman、 Narayanan 又推出 了第二代的 Z 評(píng)分模型 ZETA 風(fēng)險(xiǎn)模型， 仍以財(cái)務(wù)報(bào)表為基礎(chǔ)， 將變量 擴(kuò)展至 7 個(gè)，提高了對(duì)不良貸款人的識(shí)別精確度并擴(kuò)大了應(yīng)用范圍 ，對(duì)企業(yè)一定時(shí)期的信用情況 和信貸風(fēng)險(xiǎn) 具有較 強(qiáng)的預(yù)測(cè)能力。小企業(yè)信用信息來(lái)自貸款申請(qǐng)書或銀行 及第三方機(jī)構(gòu) 的調(diào)查積累。模型研發(fā)過(guò)程也證實(shí)了主個(gè)人信用 能顯著地解釋小企業(yè)貸款信用風(fēng)險(xiǎn) 。 在英國(guó)的金融制度下 ， 小 企業(yè) 即使在有擔(dān)保的情況下， 也難以籌集所需長(zhǎng)期資本 。 （ 4）均衡信貸配給 均衡信貸配給概念最早是由 Stiglitz 和 Weiss 在 1981 年提出 ，指的是在一般 利率條件下由于銀行的利潤(rùn)最大化動(dòng)機(jī)而發(fā)生的信貸市場(chǎng)不能出清 的 現(xiàn)象。當(dāng)商業(yè)銀行面臨企業(yè)的超額貸款需求時(shí)，為避免 道德風(fēng)險(xiǎn)與逆向選擇 ，一般情況下會(huì)以低于競(jìng)爭(zhēng)性均衡利率的水平實(shí)行信貸配給，而不會(huì)提高利率來(lái)進(jìn)行市場(chǎng)出清。 SchmidtMohr（ 1997）放寬借貸雙方風(fēng)險(xiǎn)類型的假設(shè)， 并將 利率、抵押品和貸款 金 額 三個(gè)變量 內(nèi)生化， 建立信貸配給模型 ， 發(fā)現(xiàn) 當(dāng)借款人是風(fēng)險(xiǎn)厭惡者時(shí)，貸款 金 額 可以 用來(lái) 分離 風(fēng)險(xiǎn)類型。 （ 5）關(guān)系型貸款 小企業(yè)信貸是西方國(guó)家商業(yè)銀行的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)之一，但是嚴(yán)重的信息不對(duì)稱，制約了其發(fā)展。美國(guó)學(xué)者 Berlin 和 Mester（ 1997）根據(jù)這種關(guān)系的特點(diǎn)，將商業(yè)銀行借貸業(yè)務(wù)分為兩種類型 ： 交易型借貸和關(guān)系型借貸， 其中 關(guān)系型借貸在解決 小企業(yè) 融資問(wèn)題上具有 巨大的潛力。 國(guó)內(nèi) 文獻(xiàn)綜述 由于小微金融是近幾年才興起的概念，國(guó)內(nèi)學(xué)者關(guān)于特定的小微企業(yè) 信貸風(fēng)險(xiǎn)的研究不多，故本文先總結(jié)了與小微企業(yè)最為接近的中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)方面的文獻(xiàn)。 林毅夫與李永軍（ 2022）認(rèn)為勞動(dòng)密集型中小企業(yè)在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)是我國(guó)企業(yè)組織中最有活力的組成部分，但是我國(guó)金融體制以大銀行為主， 天然 不適合為中小企業(yè)服務(wù)，應(yīng)大力發(fā)展和完善中小金融機(jī)構(gòu)，解決我國(guó)中小企業(yè)融資難題。段斌與王中華 （ 2022）分別從宏觀環(huán)境、中小企業(yè)以及銀行三方面分析信貸風(fēng)險(xiǎn)的具體產(chǎn)生原因，認(rèn)為股份制商業(yè)銀行應(yīng)該在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、度量及控制方面，打破原有的信貸組織架構(gòu)、技術(shù)手段與管理流程，建立專業(yè)化的中小企業(yè)信貸組織架構(gòu)，以全新的、相對(duì)獨(dú)立的事業(yè)部組織進(jìn)行獨(dú)立 5 運(yùn)作 與考核 ， 并 建立中小企業(yè)信用分類評(píng)級(jí)機(jī)制，實(shí)行貸款差別定價(jià)，重點(diǎn)考慮中小企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和與其他客戶的差別化因素。 （ 2）實(shí)證研究的文獻(xiàn) 國(guó)內(nèi)學(xué)者的實(shí)證研究方面包括層次分析法（ AHP）及數(shù)據(jù)包絡(luò)分析等模型。沈蕾（ 2022）借鑒國(guó)際上的信用評(píng)估成功案例，結(jié)合我國(guó)中小企業(yè)的特點(diǎn)，構(gòu)建了一套定性和定量雙重指標(biāo)的信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系，將非財(cái)務(wù)性指標(biāo) 與經(jīng)營(yíng)者 個(gè)人管理水平 、 風(fēng)險(xiǎn)偏好、信用狀況等結(jié)合起來(lái)，并利用生物醫(yī)藥行業(yè)進(jìn)行了實(shí)證分析，以根據(jù)不同行業(yè)和規(guī)模的企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方式以及風(fēng)險(xiǎn)偏好，確定預(yù)警的臨界值和預(yù)警指數(shù)，并在運(yùn)用過(guò)程中不斷調(diào)整，不斷提高風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型的可靠性和確定性，將中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避至最小。為信貸決策者選擇最優(yōu)的中小企業(yè)信貸客戶提供 克服多目標(biāo)決策指標(biāo) 定量分析依據(jù)；同時(shí) 也指出層次分析法在建立 成對(duì)比較的判斷矩陣時(shí)專家打分過(guò)于主觀性 。 （ 3）對(duì)小微企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)的研究 國(guó)內(nèi)學(xué)者特別針對(duì)小微企業(yè) 信貸風(fēng)險(xiǎn) 的研究 還比較空白 ，主要有：李炅宇與 劉偉（ 2022）總結(jié)了我國(guó)目前主要股份制商業(yè)銀行的小企業(yè)金融產(chǎn)品及其特色，認(rèn)為影響小微企業(yè) 信用風(fēng)險(xiǎn) 的因素包括企業(yè)本身、區(qū)域、貸款設(shè)計(jì)、經(jīng)濟(jì)周期、行業(yè)等方面，可依據(jù)“大數(shù)定律”與“價(jià)格覆蓋風(fēng)險(xiǎn)”兩項(xiàng)原則對(duì)小微企業(yè)的貸款 做出 定價(jià)。 論文框架與 研究方法 全文框架 全文按邏輯順序共分六章： 第一章， 緒 論。 第二章，小微企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)管理模式。 第三章，小微企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀分析。 第四章，民生銀行對(duì)小微企業(yè)的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理。 第五章，民生銀行某支行的商圈業(yè)務(wù)案例。 7 第六章，結(jié)論。 研究方法 本文 主要研究方法如下 ： （ 1）規(guī)范分析。 （ 2）對(duì)比分析。 （ 3）案例研究。 增強(qiáng) 本文 的實(shí)踐指導(dǎo)意義。本文的創(chuàng)新之處 主要 在于： （ 1） 系統(tǒng)地提出了商業(yè)銀行小微企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理體系。本文 提出了小微企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)管理模式， 為商業(yè)銀行提供參考。我國(guó)目前已有股份制商業(yè)銀行（例如民生銀行、招商銀行、華廈銀行）在小微金融業(yè)務(wù)或小貸業(yè)務(wù)方面取得較好成效，總結(jié)民生銀行的小微企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，無(wú)疑可以增強(qiáng)本文的實(shí)踐指導(dǎo)意義。本文 在理論研究與案例分析的基礎(chǔ)上，提出了解決商業(yè)銀行對(duì)小微企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的 五 8 個(gè)對(duì)策建議： 建立專門的小微金融業(yè)務(wù)部門 ， 構(gòu)建針對(duì)小微企業(yè)貸款的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)體系 ， 加強(qiáng)與外部機(jī)構(gòu)合作 ， 豐富小微金融產(chǎn)品與服務(wù) ， 建立小微企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)機(jī)制 ； 為商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理夯實(shí)基礎(chǔ)。 每一階段都要進(jìn)行 相應(yīng) 的調(diào)研、分析、審批等活動(dòng)， 并 對(duì)其他階段 活動(dòng)產(chǎn)生 影響， 商業(yè)銀行 必須對(duì)這三個(gè)階段進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，在長(zhǎng)期的銀企合作關(guān)系中 還 應(yīng)循環(huán)往復(fù)地進(jìn)行管理。本章將根據(jù)這三個(gè)階段分析小微企業(yè)的信貸風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)管理模式。 在國(guó)外，“微型企業(yè)”這一概念已提出多年。 此外，美國(guó)習(xí)慣將微型企業(yè)與小型企業(yè)統(tǒng)稱為小企業(yè)（ Small Business）。在 2022 年經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)后，微型企業(yè)越發(fā)引起人們的注意： 2022 年國(guó)務(wù)院下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的若干意見》中有對(duì)納稅額 3 萬(wàn)以下的“小型微利企業(yè)”的稅收優(yōu)惠政策；重慶市出臺(tái)了一系列促進(jìn)微型企業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策，并將其作為克服經(jīng)濟(jì)危機(jī)、解決就業(yè)問(wèn)題的重要突破口； 2022 年總理的政府工作報(bào)告中，首度出現(xiàn)了“微型企業(yè)”一詞，指出“要適應(yīng)我國(guó)勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，大力發(fā)展勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)、服務(wù)業(yè)、小型微型企業(yè)和創(chuàng)新型科技企業(yè)，努力滿足 不同層次的就業(yè)需求”； 工信部也 會(huì)同相關(guān)部門，研究制定包含微型企業(yè)在內(nèi)的中小企業(yè)的更詳細(xì)劃分標(biāo)準(zhǔn)，并于 2022 年 7 月 4 日 聯(lián)合 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家發(fā) 改委 、財(cái)政部 發(fā) 布 《中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》 3，將中小企業(yè)劃分為中型企業(yè) 、小型 企業(yè) 、微型 企業(yè)三個(gè)類別 ， 與以往的規(guī)定相比， 增加了微型企業(yè)這一 概念 。在此之前，很多信貸管理的學(xué)術(shù)研究與金融機(jī)構(gòu)的信貸實(shí)踐操作習(xí)慣于使用比較模糊的中小企業(yè)的概念，而不是更準(zhǔn)確的微型企業(yè)、小企業(yè)和中型企業(yè)的概念。 商業(yè)銀行關(guān)于小微企業(yè)的信貸風(fēng)險(xiǎn) 可參照 新 巴塞爾協(xié)議關(guān)于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的分類標(biāo)準(zhǔn)分成信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)四大類 。信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行最主要的信貸風(fēng)險(xiǎn)，防范和化解信用風(fēng)險(xiǎn)是信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的首 要任務(wù)。 操作風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn) （ Operational Risk） 指由于 商業(yè) 銀行 由于內(nèi)部程序、人員和系統(tǒng) 4 張維迎， 《 博弈論與信息經(jīng)濟(jì)學(xué) 》 ，上海人民出版社， 1996年： 397400 的不完備或失效，或由于外部事