股票風險管理ppt課件-在線瀏覽
2025-02-27 02:44本頁面
【正文】 。 2 （ 1）風險的分類 股票風險通常以其影響的范圍與能否分散為標志劃分為兩大類：系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險。 （ 2）系統(tǒng)性風險 ①市場風險。 ②購買力風險。 ③利率風險。 ④國際政治風險與外匯風險。 （ 3 ①經(jīng)營風險。 ②違約風險。 ③流動性風險。 *請同學們回憶投資學中的關(guān)于股票收益與風險的內(nèi)容。 β值的大小可由數(shù)據(jù)、資料通過回歸方法而求得。 基于期貨的金融工具配置與股票風險 股票投資有兩類風險需要防范，一類是非系統(tǒng)性風險，一類是系統(tǒng)性風險。股票期貨是 20世紀 80年代后期才開始出現(xiàn)，至今成交量不大，市場影響力較小。 LIFFE于 2022年 1月 29日推出了 25只股票的期貨交易， 4月 2日起增加了 15只股票，從 5 月 14日起再 增加 25只股票期貨品種，總計達到 65個股票期貨合約。 2）股票期貨特點 （ 1）低成本。 （ 3）高效率。 1 當投資者持有股票現(xiàn)貨時，若股票價格下跌，則其持有的股票現(xiàn)貨價值將隨之而減少。即投資者在買進股票現(xiàn)貨的同時，賣出一定數(shù)量的某種股票指數(shù)期貨合約。 3 （ 1）交叉套期保值。 （ 3）復合套期保值。 【 例 8— 5】 。它們針對的風險也是非系統(tǒng)性風險和系統(tǒng)性風險， 股票期權(quán)及其組合策略 在規(guī)避風險的實際運
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