財(cái)務(wù)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理開展?fàn)顩r問卷調(diào)查-在線瀏覽
2024-11-12 17:15本頁面
【正文】 ： A、 多數(shù)未采取任何風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施； B、 集團(tuán)內(nèi)母公司或集團(tuán)成員單位提供合格保證； C、 合格抵（質(zhì)）押品； D、 集團(tuán)成員單位以外客戶提供的合格保證； E、 其他風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施 第 四 部分 市場風(fēng)險(xiǎn)管理部分 ★ 對(duì)于本部分內(nèi)容，如 調(diào)查 公司暫未開展投資業(yè)務(wù)，僅填寫 第 2831 項(xiàng)問題。） A、 90%110% B、 80%100% C、 100%120% D、以上區(qū)間之外 近 三 年是否開展外匯業(yè)務(wù)？外匯業(yè)務(wù)包括什么？（可 多選）？ A、代理結(jié)售匯業(yè)務(wù) B、外匯存款 C、外匯貸款 D、外匯套期保值 E、其他 公司 近 三 年是否開展證券投資業(yè)務(wù)？投資品種包括什么？（可多選） A、股票 B、債券 C、基金 D、 銀行理財(cái)產(chǎn)品 E、其他 H、未開展投資業(yè)務(wù) 是否建立投資業(yè)務(wù)前、 中、 后臺(tái)的部門或崗位職責(zé)分離機(jī)制： A、否，投資業(yè)務(wù)前中后臺(tái)均由同一崗位負(fù)責(zé) B、是，前臺(tái)交易與后臺(tái)核算職責(zé)分離在不同部門或崗位，但未設(shè)置中臺(tái)監(jiān)控機(jī)制 C、 是， 前、中、后臺(tái)職責(zé)均由不同的部門或崗位擔(dān)任 近 3年證券投資年均收益 /公司年均總收入比例？ A、 50%以上 B、 30%50% C、 10%30% D、 10%以下 是否建立交易賬戶和銀行賬戶劃分的政策和程序 ？ A、是 B、否 如選擇是，則 交易賬戶的定義 ； 列入交易賬戶的金融資產(chǎn)種類為 在交易 系統(tǒng)或財(cái)務(wù)系統(tǒng)內(nèi) 是否 對(duì)交易賬戶資產(chǎn)進(jìn)行 了注明或標(biāo)識(shí) ，如何進(jìn)行的注明 ？ 設(shè)置了以下哪幾項(xiàng)市場風(fēng)險(xiǎn)限額？ （可多選） A、交易限額 B、風(fēng)險(xiǎn)限額 C、止損限額 D、未設(shè)置以上任何一項(xiàng) 曾經(jīng) 或現(xiàn)在 運(yùn)用的市場風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)工具包括： （可多選） A、 缺口分析 B、 久期分 析 C、 外匯敞口分析 D、 敏感性分析 E、 情景分析 F、 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（ VaR） G、 事后檢驗(yàn) H、 壓力測試 I、 其他 是否建立市場風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)？ A、 否 B、 是， 且 系統(tǒng)已實(shí)現(xiàn)以下哪幾項(xiàng)功能： 市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 投資審批、交易流程管理控制 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告和預(yù)警 模擬交易結(jié)果， 輔助業(yè)務(wù)決策支持 其他 是否建立了定期的市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告機(jī)制 ？ A、 否 B、 是，報(bào)告內(nèi)容包括： 按業(yè)務(wù)、部門等風(fēng)險(xiǎn)類別分別統(tǒng)計(jì)測量的市場風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)規(guī)模和結(jié)構(gòu)； 涉及市場風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)的盈虧情況； 市場風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制方法及程序的變更情況； 市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序的遵守情況； 市場風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，包括對(duì)超限額情況的處理； 事后檢驗(yàn)和壓力測試情況； 內(nèi)部和外部審計(jì)情況； 市場風(fēng)險(xiǎn)資本分配情況； 對(duì)改進(jìn)市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序以及市場風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急方案的建議； 其 他 市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告頻率 為 ：每天至少一次 （ ） 每月至少一次（ ） 每月少于一次 （ ） 第 五 部分 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理部分 ，是否獨(dú)立于從事資金交易的相關(guān)業(yè)務(wù)部門 ？ A、是 B、否 ： （可多選） A、 正常范圍的“借短貸長”引致的持有期缺口 B、 利率變化、外部市場因素等導(dǎo)致的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)變化 C、 多幣種的資產(chǎn)與負(fù)債結(jié)構(gòu)導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) D、 資金來 源（如存款）和資金使用（如 貸 款 ）同質(zhì)性程度較高導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) E、 集團(tuán)干預(yù)等難以控制因素導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) F、 其他 ， 運(yùn)用了 （可多選） ： A、 定期收集分析成員單位的資金收付計(jì)劃和融資計(jì)劃，合理匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu) B、 將非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表 G22 流動(dòng)性監(jiān)測表數(shù)據(jù)作為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的主要依據(jù) C、 在引入新產(chǎn)品、新技術(shù)手段，建立新機(jī)構(gòu)
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