信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)講義-展示頁(yè)
2025-03-15 14:13本頁(yè)面
【正文】 4 30 第三節(jié) 授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) ? 一、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及其體系建設(shè) ? 二、法規(guī)要求 ? 三、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要點(diǎn) ? 四、相關(guān)貸款用途特點(diǎn)與還款來(lái)源 31 第三節(jié) 授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) ? 一、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及其體系建設(shè) ? 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是對(duì)具體業(yè)務(wù)所涉及的各類風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行分析，進(jìn)而識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)并提出控制措施的過(guò)程，是授信業(yè)務(wù)流程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié) ? 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系建設(shè)完善途徑 ? 建立適應(yīng)本機(jī)構(gòu)特點(diǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)文化 ? 建立完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的制度和方法 ? 建立獨(dú)立的審貸體系和專業(yè)化的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)人員隊(duì)伍 32 第三節(jié) 授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) ? 條文依據(jù) ? 《 固定資產(chǎn)貸款管理暫行辦法 》 及 《 流動(dòng)資金貸款管理暫行辦法 》 均在第五條中規(guī)定：貸款人應(yīng)完善內(nèi)部控制機(jī)制，實(shí)行貸款全流程管理， …… 建立 …… 有效的崗位制衡機(jī)制，將貸款管理各環(huán)節(jié)的責(zé)任落實(shí)到具體部門和崗位，并建立各崗位的考核和問(wèn)責(zé)機(jī)制。 22 第二節(jié) 統(tǒng)一授信 ? 三、操作要點(diǎn) ? 單一客戶的統(tǒng)一授信 ? 應(yīng)結(jié)合客戶財(cái)務(wù)與經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，綜合運(yùn)用定性分析和定量測(cè)算的方法，側(cè)重分析客戶的資本實(shí)力、風(fēng)險(xiǎn)管理水平與持續(xù)盈利能力。 ? 意義 ? 有利于提升精細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管理水平 ? 有利于加強(qiáng)對(duì)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的管理和控制 ? 克服多頭、分散、重復(fù)及過(guò)度授信 ? 有利于積極引導(dǎo)信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整、優(yōu)化資源配置 20 第二節(jié) 統(tǒng)一授信 ? 評(píng)級(jí)與授信的關(guān)系 ? （ 1）都是對(duì)客戶基本信用情況的判斷 ? （ 2）兩者的作用和職能不同 ? 評(píng)級(jí)是對(duì)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)情況質(zhì)的判斷，而授信則是在具體風(fēng)險(xiǎn)量上的把握 ? 評(píng)級(jí)可為信貸審批、信用風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部資本配置提供更加精確的量化決策支持，而授信則是量化決策的組成部分，兩者不能完全替代 ? （ 3）兩者可以有機(jī)結(jié)合 ? 通過(guò)整合兩個(gè)業(yè)務(wù)流程減少業(yè)務(wù)人員的重復(fù)勞動(dòng) 21 第二節(jié) 統(tǒng)一授信 ? 二、法規(guī)要求 ? 《 固定資產(chǎn)貸款管理暫行辦法 》 第六條規(guī)定：貸款人應(yīng)將固定資產(chǎn)貸款納入對(duì)借款人及借款人所在集團(tuán)客戶的統(tǒng)一授信額度管理。 ? 《 個(gè)人貸款管理暫行辦法 》 第十九條規(guī)定：貸款人應(yīng)建立和完善借款人信用記錄和評(píng)價(jià)體系。 ? 由于能夠預(yù)計(jì)，銀行可以在事前提取損失準(zhǔn)備金來(lái)抵補(bǔ)預(yù)期損失，或在貸款定價(jià)時(shí)就將預(yù)期損失列入成本予以考慮。 11 第一節(jié) 信用評(píng)級(jí) ? 預(yù)期損失（ EL），是兩種銀行信用風(fēng)險(xiǎn)損失（預(yù)期損失、非預(yù)期損失）之一，它是信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望，是商業(yè)銀行在信貸活動(dòng)中已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會(huì)發(fā)生的損失。 ? 違約損失率（ LGD）指一旦債務(wù)人違約，預(yù)期違約的損失占風(fēng)險(xiǎn)暴露總額的百分比。 10 第一節(jié) 信用評(píng)級(jí) ? （ 4）關(guān)鍵指標(biāo) ? 內(nèi)部評(píng)級(jí)的關(guān)鍵指標(biāo)主要有以下幾個(gè)： ? 違約概率（ PD）是指未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)授信對(duì)象發(fā)生違約的可能性。 ? 二是監(jiān)管當(dāng)局的技術(shù)檢驗(yàn)和正式批準(zhǔn)。 ? 新協(xié)議公布后，許多國(guó)家都做出積極回應(yīng)，并且鼓勵(lì)本國(guó)銀行按照巴塞爾新協(xié)議的標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)和改造自己的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。 5 第一節(jié) 信用評(píng)級(jí) ? 信用評(píng)級(jí)方法的發(fā)展 ? 定性 → 定量 → 模型（信用計(jì)量） 6 第一節(jié) 信用評(píng)級(jí) ? 巴塞爾新資本協(xié)議關(guān)于信用評(píng)級(jí)的要求 ? （ 1）發(fā)展過(guò)程 ? 1988年，巴塞爾資本協(xié)議推出，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)規(guī)定最低資本要求 ? 1999年，新資本協(xié)議第一次征求意見(jiàn)稿 ? 第一階段，取消所有貸款都取 100％風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的做法，根據(jù)借款人外部評(píng)級(jí)的結(jié)果給出風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重 ? 第二階段，一些銀行對(duì)貸款采取內(nèi)部評(píng)級(jí)法，根據(jù)銀行在各級(jí)別上的分布狀況計(jì)算監(jiān)管資本要求 ? 7 第一節(jié) 信用評(píng)級(jí) ? 巴塞爾新資本協(xié)議關(guān)于信用評(píng)級(jí)的要求 ? 第三階段，在具備相應(yīng)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)和模型的前提下，允許一些銀行使用內(nèi)部評(píng)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)模型計(jì)算監(jiān)管資本要求 ? 2023年，頒布第二次征求意見(jiàn)稿 ? 2023年，頒布第三次征求意見(jiàn)稿 ? 2023年 6月 26日，新資本協(xié)議最終定稿 ? 2023年－ 2023年，準(zhǔn)備階段 ? 2023年 12月，正式實(shí)施新資本協(xié)議（高級(jí)法可推遲至 2023年末） 8 第一節(jié) 信用評(píng)級(jí) ? （ 2）基本內(nèi)容 ? 巴塞爾新資本協(xié)議是歐洲十國(guó)銀行監(jiān)督委員會(huì)為了有效監(jiān)管銀行的經(jīng)營(yíng)，保持銀行經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)健性和安全性而制定的銀行監(jiān)管準(zhǔn)則。2023年 4月 27日 第五章 信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 2 第五章 信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 信用評(píng)級(jí) 1 統(tǒng)一授信 2 授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 3 風(fēng)險(xiǎn)限額管理 4 3 第一節(jié) 信用評(píng)級(jí) ? 一、信用評(píng)級(jí)的內(nèi)涵和方法 ? 二、信用評(píng)級(jí)的法規(guī)要求 ? 三、信用評(píng)級(jí)的操作要點(diǎn) 4 第一節(jié) 信用評(píng)級(jí) ? 一、信用評(píng)級(jí)的內(nèi)涵與方法 ? 信用評(píng)級(jí)的內(nèi)涵 ? 對(duì)客戶償債能力和償債意愿的分析、計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。在客戶準(zhǔn)入、授
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