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企業(yè)財(cái)務(wù)管理--風(fēng)險(xiǎn)和收益-展示頁(yè)

2025-03-06 21:57本頁(yè)面

　　

【正文】資產(chǎn)的組合 : 列 1 列 2 列 3 行 1 W1W1?1,1 W1W2?1,2 W1W3?1,3 行 2 W2W1?2,1 W2W2?2,2 W2W3?2,3 行 3 W3W1?3,1 W3W2?3,2 W3W3?3,3 ?j,k = 證券 jth 和 kth 的協(xié)方差 . 早些時(shí)候你投資股票 D and股票 BW .你投資 $2,000 買(mǎi) BW ，投資 $3,000 買(mǎi) D. 股票 D 的期望收益和標(biāo)準(zhǔn)差分別為 8% 和 %. BW 和 D 相關(guān)系數(shù)為 . 投資組合的期望收益和標(biāo)準(zhǔn)差是多少 ? 投資組合風(fēng)險(xiǎn)和期望收益 Example 投資組合的期望收益 WBW = $2,000 / $5,000 = .4 WD = $3,000 / $5,000 = .6 RP = (WBW)(RBW) + (WD)(RD) RP = (.4)(9%) + (.6)(8%) RP = (%) + (%) = % 兩資產(chǎn)組合 : Col 1 Col 2 Row 1 WBW WBW ?BW,BW WBW WD ?BW,D Row 2 WD WBW ?D,BW WD WD ?D,D 這是兩資產(chǎn)組合的方差協(xié)方差矩陣 . 投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差兩資產(chǎn)組合 : Col 1 Col 2 Row 1 (.4)(.4)(.0173) (.4)(.6)(.0105) Row 2 (.6)(.4)(.0105) (.6)(.6)(.0113) 代入數(shù)值 . 投資組合標(biāo)準(zhǔn)差兩資產(chǎn)組合 : Col 1 Col 2 Row 1 (.0028) (.0025) Row 2 (.0025) (.0041) 投資組合標(biāo)準(zhǔn)差投資組合標(biāo)準(zhǔn)差 ?P = .0028 + (2)(.0025) + .0041 ?P = SQRT(.0119) ?P = .1091 or % 不等于單個(gè)證券標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平

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環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦

企業(yè)財(cái)務(wù)管理及外匯風(fēng)險(xiǎn)管理-展示頁(yè)

【摘要】國(guó)際企業(yè)財(cái)務(wù)管理第一講國(guó)際企業(yè)財(cái)務(wù)管理的特點(diǎn)?環(huán)境的復(fù)雜性?融資渠道的多樣性?風(fēng)險(xiǎn)程度的差異性?財(cái)務(wù)管理技巧的復(fù)雜性?財(cái)務(wù)管理內(nèi)容更豐富國(guó)際企業(yè)財(cái)務(wù)管理體系?集權(quán)模式?優(yōu)點(diǎn)：–發(fā)揮總部財(cái)務(wù)專(zhuān)家作用–獲取資金調(diào)度和規(guī)模效益–內(nèi)部?jī)?yōu)化資金配置–增強(qiáng)抵御

2025-03-10 23:09

企業(yè)財(cái)務(wù)管理-展示頁(yè)

【摘要】企業(yè)財(cái)務(wù)管理中山大學(xué)劉娥平一、籌資管理總資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益1662億=1624億+38億214億=361億+（-147億）資產(chǎn)負(fù)債及所有者權(quán)益流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債

2025-03-06 21:54

中級(jí)財(cái)務(wù)管理04風(fēng)險(xiǎn)與收益-展示頁(yè)

【摘要】第四章風(fēng)險(xiǎn)與收益第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)與收益的衡量第二節(jié)投資組合風(fēng)險(xiǎn)分析第三節(jié)風(fēng)險(xiǎn)與收益計(jì)量模型學(xué)習(xí)目標(biāo)??了解實(shí)際收益率、預(yù)期收益率和必要收益率之間的關(guān)系??掌握風(fēng)險(xiǎn)與收益的衡量與權(quán)衡方法??了解投資組合中風(fēng)險(xiǎn)與收益的分析方法??熟悉資本市場(chǎng)線(xiàn)、證券市場(chǎng)線(xiàn)、

2025-01-30 03:24

民營(yíng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理及風(fēng)險(xiǎn)防范-展示頁(yè)

【摘要】民營(yíng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理及風(fēng)險(xiǎn)防范中國(guó)社會(huì)科學(xué)院中小企業(yè)研究中心吳瑕中國(guó)社會(huì)科學(xué)院中小企業(yè)研究中心吳瑕第一篇基礎(chǔ)篇現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)知識(shí)第一篇基礎(chǔ)篇中國(guó)社會(huì)科學(xué)院中小企業(yè)研究中心吳瑕一、

2025-01-22 09:14

財(cái)務(wù)管理——風(fēng)險(xiǎn)與收益-展示頁(yè)

【摘要】南京審計(jì)學(xué)院朱明秀教授?資產(chǎn)的收益與收益率?資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)及其衡量?證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益?資本資產(chǎn)定價(jià)模型?很久很久以前，一個(gè)主人雇了三個(gè)忠實(shí)的仆人。?一次，主人要出遠(yuǎn)門(mén)，他把自己的全部積蓄30枚金幣交給三位仆人保管，每人10枚。?一年后，當(dāng)主人回到家，三位仆人如下匯報(bào)：A我把金幣埋在

2024-08-29 11:03

企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理-展示頁(yè)

【摘要】1《企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理》模塊考試大綱CERM注冊(cè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理師培訓(xùn)專(zhuān)用課件曲保智香港城市大學(xué)經(jīng)濟(jì)與金融系，助理教授斯科沃新興市場(chǎng)研究院（北京），莫斯科管理學(xué)院，高級(jí)研究員一、考試目的本模塊測(cè)試考生對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理基本理論和專(zhuān)業(yè)知識(shí)的掌握情況，考核考生運(yùn)用財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理

2025-03-11 00:26

企業(yè)財(cái)務(wù)和財(cái)務(wù)管理--財(cái)務(wù)管理的價(jià)值觀念-展示頁(yè)

【摘要】財(cái)務(wù)管理學(xué)《財(cái)務(wù)管理學(xué)》課程組第一章總論?第一節(jié)財(cái)務(wù)管理的概念?企業(yè)財(cái)務(wù)與財(cái)務(wù)管理?財(cái)務(wù)活動(dòng)是客觀存在的，財(cái)務(wù)管理是組織企業(yè)財(cái)務(wù)活動(dòng)，處理財(cái)務(wù)關(guān)系的一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)管理工作。?財(cái)務(wù)管理的對(duì)象：資金運(yùn)動(dòng)及財(cái)務(wù)關(guān)系?企業(yè)財(cái)務(wù)活動(dòng)的主要內(nèi)容：籌資、投資、分配?企業(yè)財(cái)務(wù)關(guān)系（處理財(cái)務(wù)關(guān)系是CFO的

2025-03-06 21:53

企業(yè)財(cái)務(wù)管理的概念和方法-展示頁(yè)

【摘要】目標(biāo)：掌握最基本的財(cái)務(wù)管理概念和方法12?管理會(huì)計(jì)：利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)提供的會(huì)計(jì)信息及其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的有關(guān)資料，運(yùn)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)等方面的一系列技術(shù)和方法，向企業(yè)內(nèi)部各級(jí)經(jīng)營(yíng)管理人員提供用于短期和長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)決策、制定計(jì)劃、指導(dǎo)和控制企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的信息的對(duì)內(nèi)報(bào)告會(huì)計(jì)。3對(duì)優(yōu)勢(shì)的深入分析——絕對(duì)優(yōu)勢(shì)和相對(duì)優(yōu)勢(shì)?有些企業(yè)在

2025-03-10 23:59

企業(yè)財(cái)務(wù)管理的職能和機(jī)構(gòu)-展示頁(yè)

【摘要】財(cái)務(wù)管理學(xué)FINANCIALMANAGEMENT主講：肖淑芳北京理工大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院2023年3月導(dǎo)論?財(cái)務(wù)管理的概念?財(cái)務(wù)管理的目標(biāo)?財(cái)務(wù)管理的職能和機(jī)構(gòu)?財(cái)務(wù)管理的產(chǎn)生和發(fā)展?財(cái)務(wù)管理課程的內(nèi)容體系第一節(jié)財(cái)務(wù)管理的概念現(xiàn)代公司發(fā)展過(guò)程中，財(cái)務(wù)經(jīng)理（Fina

2025-03-11 00:25

公司財(cái)務(wù)管理_06風(fēng)險(xiǎn)與收益-展示頁(yè)

【摘要】課程名稱(chēng)：財(cái)務(wù)管理第6章風(fēng)險(xiǎn)與收益?理解風(fēng)險(xiǎn)收益均衡原理?掌握證券資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的衡量?理解風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合有效集與資本市場(chǎng)線(xiàn)?掌握資本資產(chǎn)定價(jià)模型與證券市場(chǎng)線(xiàn)?理解套利定價(jià)模型?掌握有效市場(chǎng)假說(shuō)第6章學(xué)習(xí)目標(biāo)《公司財(cái)務(wù)管理》第6章風(fēng)險(xiǎn)與收益2第6

2025-01-18 21:48

企業(yè)財(cái)務(wù)通則學(xué)習(xí)資料-企業(yè)財(cái)務(wù)管理-展示頁(yè)

【摘要】《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》解讀內(nèi)容提要?前言?具體內(nèi)容介紹?新舊通則比較前言?一、企業(yè)財(cái)務(wù)管理概述?二、1992年企業(yè)財(cái)務(wù)制度改革的歷史回顧?三、修訂《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》的背景?四、修訂《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》的基本思路、目標(biāo)和若干關(guān)系?五、新《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》的框架和實(shí)施要求一、企

2025-03-10 23:44

企業(yè)財(cái)務(wù)管理流程-展示頁(yè)

【摘要】高科技行業(yè)1目錄管理流程?財(cái)務(wù)管理?2023BearingPoint,Inc.高科技行業(yè)2結(jié)束流程終點(diǎn)-(來(lái)自客戶(hù)的付款單據(jù))開(kāi)始流程開(kāi)端-(一個(gè)客戶(hù)致電客戶(hù)服務(wù)中心)決策點(diǎn)決策點(diǎn)-(客戶(hù)是否滿(mǎn)足獲得30%扣率的要求)流程步驟流

2025-03-09 13:35

企業(yè)財(cái)務(wù)管理資料-展示頁(yè)

【摘要】Chapter77-1管理與企業(yè)管理2023年1月版第7章企業(yè)財(cái)務(wù)管理現(xiàn)代企業(yè)管理——理念、方法、技術(shù)鄔適融主編21世紀(jì)高等院校管理學(xué)主干課程叢書(shū)配套課件（2023年1月版）【2023財(cái)務(wù)管理資料】Chapter77-2管理與企業(yè)管理2023年1月版市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的

2025-03-11 00:01

企業(yè)財(cái)務(wù)管理案例-展示頁(yè)

【摘要】一、明確財(cái)務(wù)管理的職能財(cái)務(wù)管理職能兩項(xiàng)內(nèi)容：一是財(cái)務(wù)的人，二是財(cái)務(wù)的事。作為管理者要首先把自己管理好，只有真正的管好自己，才能去管好別人。告訴學(xué)生：當(dāng)財(cái)務(wù)部只有1個(gè)人時(shí)，把自己管好，當(dāng)財(cái)務(wù)部2-3人時(shí)，你就是主管，當(dāng)財(cái)務(wù)部3人以上時(shí)，你就是財(cái)務(wù)老大了作為財(cái)務(wù)老大，你需要擔(dān)當(dāng)什么角色，具備哪些素質(zhì)？會(huì)

2025-03-10 23:58

企業(yè)財(cái)務(wù)管理環(huán)境-展示頁(yè)

【摘要】企業(yè)財(cái)務(wù)管理環(huán)境企業(yè)財(cái)務(wù)管理環(huán)境亦稱(chēng)理財(cái)環(huán)境，泛指對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)決策和控制產(chǎn)生影響作用的企業(yè)外部條件，包括金融市場(chǎng)、政府法規(guī)和政策、稅收結(jié)構(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、工商管理一般條例、國(guó)家經(jīng)濟(jì)狀況等。而對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)決策和控制最為密切的是稅收制度和金融市場(chǎng)。第一節(jié)稅務(wù)環(huán)境?一、稅務(wù)環(huán)境概述?