eviews的garch模型族操作-展示頁
2025-02-14 10:54本頁面
【正文】 文本框中輸入終止日期，年度與后面的數(shù)字用 ： 分隔。n建立新的工作文件n選擇菜單 File/New/workfile，則出現(xiàn)數(shù)據(jù)的頻率對話框。Page ? 7時間序列建模2時間序列建模步驟1 ?序列描述性分析2 ?序列相關(guān)性分析3 ?回歸模型的建立4 ?殘差的 ARCH效應(yīng)檢驗5 ?ARCH模型的建立6 ?模型驗證實例操作3實例操作上證 180指數(shù)收益率波動率分析 本次選取了上證 180指數(shù)于 2023年 8月 1日到2023年 11月 3日的收盤價，共 548個觀測值。Eviews簡介nEviews的應(yīng)用范圍包括 ： ■ 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)計量學(xué) ■ 總體經(jīng)濟(jì)的研究和預(yù)測 ■金融數(shù)據(jù)分析 ■銷售預(yù)測及財務(wù)分析 ■ 成本分析和預(yù)測 ■ 蒙地卡羅模擬 ■ 經(jīng)濟(jì)模型的估計和仿真 ■ 利率與外匯預(yù)測等等Eviews主要功能 ：n操作靈活簡便，可采用多種操作方式進(jìn)行各種計量分析和統(tǒng)計分析，使數(shù)據(jù)管理、處理和分析簡單方便。GARCH類模型建模的Eviews操作Eviews軟件簡介1時間序列建模2實例操作3Eviews簡介nEviews是 Econometrics Views的縮寫，直譯為計量經(jīng)濟(jì)學(xué)觀察，本意是對社會經(jīng)濟(jì)關(guān)系與經(jīng)濟(jì)活動的數(shù)量規(guī)律，采用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法與技術(shù)進(jìn)行 “ 觀察 ” ，稱為計量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件包。n使用 Eviews可以迅速地從數(shù)據(jù)中尋找出統(tǒng)計關(guān)系，并用得到的關(guān)系去預(yù)測數(shù)據(jù)的未來值。其主要功能有： n （ 1）采用統(tǒng)一的方式管理數(shù)據(jù)，通過對象、視圖和過程實現(xiàn)對數(shù)據(jù)的各種操作； n ?。?2）輸入、擴(kuò)展和修改時間序列數(shù)據(jù)或截面數(shù)據(jù)，依據(jù)已有序列按任意復(fù)雜的公式生成新的序列； n Eviews主要功能 ：n （ 3）計算描述統(tǒng)計量：相關(guān)系數(shù)、協(xié)方差、自相關(guān)系數(shù)、互相關(guān)系數(shù)和直方圖；n （ 4）進(jìn)行 T 檢驗、方差分析、協(xié)整檢驗、Granger 因果檢驗； n（ 5）執(zhí)行普通最小二乘法、帶有自回歸校正的最小二乘法、兩階段最小二乘法和三階段最小二乘法、非線性最小二乘法、廣義矩估計法、 ARCH 模型估計法等； n（ 6）對二擇一決策模型進(jìn)行 Probit、 logit 和 Gompit 估計；Eviews主要功能 ：n （ 7）對聯(lián)立方程進(jìn)行線性和非線性的估計； n （ 8）估計和分析向量自回歸系統(tǒng)； n （ 9）多項式分布滯后模型的估計； n （ 10）回歸方程的預(yù)測； n （ 11）模型的求解和模擬； n?。?12）數(shù)據(jù)庫管理； n?。?13）與外部軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)交換。并以此建立序列 {p}，進(jìn)而構(gòu)建其對數(shù)收益率序列{r}，對序列 {r}建立條件異方差模型，并研究其收益波動率。如圖Page ? 13Page ? 14n可在 Workfilefrequency中選擇數(shù)據(jù)的頻率，可選的頻率包括年度、半年、季度、月度、星期、天（每周 5天、每周 7天）以及非時間序列或不規(guī)則數(shù)據(jù)。n具體的日期的表示法為：n年度 ：二十世紀(jì)可用兩位數(shù)，其余全用四位數(shù)字；如：從 1999到 2023，只需在 Start date中輸入 1999。n半年 ：年后加 1或 2；如
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