第11章商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理(商業(yè)銀行經(jīng)營學(xué)湖南大學(xué),龍-展示頁
2025-01-22 02:09本頁面
【正文】 產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)失衡也是導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)的重要原因。銀行過分強(qiáng)調(diào)盈利性，導(dǎo)致資產(chǎn)業(yè)務(wù)中高風(fēng)險(xiǎn)性業(yè)務(wù)比重過大，顯然會(huì)形成較大的風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行內(nèi)部經(jīng)營管理不善是形成商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的重要原因。 （ 2）商業(yè)銀行經(jīng)營活動(dòng)的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)。五是客戶各種失信行為給商業(yè)銀行造成的風(fēng)險(xiǎn)。三是國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化對(duì)商業(yè)銀行的影響。一是宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況對(duì)商業(yè)銀行的影響。（ 1）商業(yè)銀行經(jīng)營活動(dòng)的外部風(fēng)險(xiǎn)。 （ 3）商業(yè)銀行具有信用創(chuàng)造職能。 因此，商業(yè)銀行所面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)均直接表現(xiàn)為貨幣資金損失風(fēng)險(xiǎn)。 ● 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)特征。（ 3）商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)可以與經(jīng)營過程中的各種復(fù)雜因素相互作用，使經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)形成一種自我調(diào)節(jié)和自我平衡機(jī)制。（ 2）商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)與收益是對(duì)稱的。包含以下幾方面的含義： 學(xué)習(xí)本年要求明確風(fēng)險(xiǎn)的概況和特點(diǎn)，掌握風(fēng)險(xiǎn)管理的主要方法，特別是定量分析方法。第 11章 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理概述 風(fēng)險(xiǎn)管理始終是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營的永恒主題。 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)概念及其特征 ● 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在經(jīng)營活動(dòng)過程中由于各種不確定因素的存在而招致經(jīng)濟(jì)損失的可能性。（ 1）商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)者是與其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，如居民、企業(yè)等。風(fēng)險(xiǎn)越高，遭受損失的可能性越大，但獲取超額利潤的可能性也愈大。（ 4）商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)研究不僅包括可計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)，而且包括不可計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)。 （ 1）從經(jīng)營對(duì)象看，商業(yè)銀行經(jīng)營的是貨幣資金，而不是具有各種使用價(jià)值的物質(zhì)商品。 （ 2）商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過一般企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)損失，它具有涉及面廣、涉及金額巨大的特點(diǎn)。通過這一職能，信用活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)被成倍擴(kuò)大，并形成連鎖反應(yīng)，對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系形成潛在風(fēng)險(xiǎn)。 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的來源 外部風(fēng)險(xiǎn)系指由于商業(yè)銀行外部經(jīng)濟(jì)因素變化給其造成的風(fēng)險(xiǎn)。二是經(jīng)濟(jì)生活中各種要素價(jià)格的變化對(duì)商業(yè)銀行的影響。四是國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化對(duì)商業(yè)銀行的影響。六是自然因素給商業(yè)銀行帶來的風(fēng)險(xiǎn)。 內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)系指由于商業(yè)銀行內(nèi)部經(jīng)營管理不善造成的風(fēng)險(xiǎn)。一是商業(yè)銀行經(jīng)營管理的思想與方針。二是業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)比例狀況。 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的種類 （ 1）根據(jù)銀行經(jīng)營的外部環(huán)境因素，可以分成信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、意外事故風(fēng)險(xiǎn)等。（ 2）根據(jù)銀行經(jīng)營的風(fēng)部因素，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)可以分為資本風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、盈虧性風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、決策風(fēng)險(xiǎn)等。 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理所涉及的風(fēng)險(xiǎn)種類主要有資本風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)等。 商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)包括貸款風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng)、貸款風(fēng)險(xiǎn)量化分析系統(tǒng)、貸款風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)和貸款風(fēng)險(xiǎn)處理系統(tǒng)等。貸款風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)主要通過借款人財(cái)務(wù)報(bào)表資料來獲取信息，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題。（ 3）投資風(fēng)險(xiǎn)管理。（ 4）外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理。 貸款風(fēng)險(xiǎn)分類方法從世界范圍看，各國監(jiān)管當(dāng)局在貸款分類方面的做法，大體上可以分為兩種。實(shí)行美國模式的國家包括加拿大、新加坡、泰國、菲律賓、印度、匈牙利等。 ● 除了上述兩種做法之外，歐洲大多數(shù)發(fā)達(dá)國家基本上不對(duì)貸款分類作出官方規(guī)定。 ● 在推行《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則（試行）》之前，我國實(shí)行的貸
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1