人民幣匯率風險管理-展示頁
2025-08-13 13:25本頁面
【正文】 入帶來的不利影響 ? 客戶可以直接通過美元遠期結匯交易，滿足其避險需求 根據(jù)該 客戶需求， 我行設計了以下結匯方案，以供其進行決策 ? 注 ：本方案基于 2022年 8月 3日市場情況所設計 ， 客戶即期結匯價為 結匯方案 該客戶需對沖風險的期限較長，如直接采用遠期結匯或買入期權的方式，客戶需承擔較高成本； 可結合人民幣匯率走勢，采用遠期結匯與賣出期權相結合來降低對沖成本的方式 ,但客戶需承擔一定風險； 結匯方案一 ?解決方案 與我行敘做一筆利率掉期交易 同時敘做一筆遠期結匯 ?辦理上述業(yè)務后，較即期不做任何保值交易，或已敘做遠期結匯，但人民幣升值幅度不大而言，客戶可以獲得額外收入。 但從歷史走勢來看 ， 該 客戶承擔的風險較低 。 10年期 CMS與2年期 CMS的差值小于 5bp的天數(shù)越多 ， 該 客戶 的風險就越大 。資 金 業(yè) 務 產 品 介 紹 資金業(yè)務產品 本幣結構性理財產品 資產管理產品 外幣結構性理財產品 代客境外理財 (籌備中 ) 購匯方案 人民幣結、售匯方案 匯率風險管理 結匯方案 人民幣貨幣互換 風險管理方案 人民幣利率互換 利率風險管理 外幣債務管理 人民幣結構性結、售匯方案 ?購匯方案 ?結匯方案 購匯方案一 ?押匯掉期 押匯調期有共有四項業(yè)務組成： ? 押匯付款 ? 全額人民幣押匯保證金存于我行 ? 利率調期 ? 到期按照利率調期協(xié)議的牌價購匯還押匯 辦理上述業(yè)務后，較即期購匯付款而言，客戶可以獲得期初確定的額外收入。 購匯方案一 ?截至目前，我行現(xiàn)已辦理押匯調期業(yè)務共計 USD3660萬元，收益情況分析如下： 不辦理押匯調期 辦理押匯調期 客戶收益： 無 RMB825,271 我行收益： 即期售匯點差收益 USD73,200 USD73,200 中間業(yè)務手續(xù)費收益 無 USD25,303 押匯利差收入 無 RMB351,204 其他： 人民幣存款 無 RMB296,268,508 毛利潤 無 RMB7,200,000 購匯方案 背景 ? 某進口企業(yè)，從事對美國進口貿易業(yè)務，收入以人民幣為主，每月底須支付貨款一千萬美元，客戶需要規(guī)避美元兌人民幣匯率波動給其收入帶來的不利影響 ? 客戶可以直接通過美元遠期購匯交易，以人民幣遠期購美元，滿足其需求 根據(jù)該 客戶需求， 我行設計了以下購匯方案，以供其進行決策 ? 注 ：本方案基于 2022年 8月 3日市場情況所設計 ， 客戶即期購
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