20xx年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理第五章知識(shí)精講-展示頁(yè)
2024-08-19 09:09本頁(yè)面
【正文】 險(xiǎn)管理部門(mén)除定期分析內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)外，應(yīng)及時(shí)對(duì)管轄范圍內(nèi)的操作風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，從而識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)管理。 、計(jì)量和描述該風(fēng)險(xiǎn)事件的各項(xiàng)數(shù)據(jù)信息，涵蓋商業(yè)銀行所有機(jī)構(gòu)和所有重要的業(yè)務(wù)活動(dòng)，反映商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)狀況。 實(shí)踐中，商業(yè)銀行通常先收集損失事件，然后識(shí)別導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)成因，方法包括實(shí)證分析法、與業(yè)務(wù)管理部門(mén)會(huì)談等，最終獲得損失事件與風(fēng)險(xiǎn)成因之間的因果關(guān)系。 商業(yè)銀行進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估的主要目的是鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任，加強(qiáng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、控制和監(jiān)測(cè)流程的有效管理。 本章基礎(chǔ)知識(shí)精講 一、操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 （一）操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法商業(yè)銀行通常借助自我評(píng)估法和因果分析模型，對(duì)所有業(yè)務(wù)崗位和流程中的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面且有針對(duì)性的識(shí)別，并建立操作風(fēng)險(xiǎn)成因和損失事件之間的關(guān)系。更多銀行從業(yè)考試資料，敬請(qǐng)關(guān)注大家網(wǎng)論壇2012年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》第五章知識(shí)精講 章考情分析 操作風(fēng)險(xiǎn)管理是考試的重要內(nèi)容。本章要求考生掌握操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中的人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷、外部事件，操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本的三種計(jì)量方法，操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估，主要業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制中的五種業(yè)務(wù)以及風(fēng)險(xiǎn)緩釋的內(nèi)容。 ，通過(guò)開(kāi)展全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，識(shí)別出全行經(jīng)營(yíng)管理中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并從影響程序和發(fā)生概率兩個(gè)角度來(lái)評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)的重要程度。 ，利用因果分析模型能夠?qū)︼L(fēng)險(xiǎn)成因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)損失進(jìn)行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，進(jìn)而形成三者之間相互關(guān)聯(lián)的多元分布。 二、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 （一）操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素和原則操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素包括內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件數(shù)據(jù)、外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)、情景分析、本行的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制因素四個(gè)方面。 內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)是客觀已發(fā)生的操作風(fēng)險(xiǎn)的損失數(shù)據(jù)，而非預(yù)期的損失數(shù)據(jù)。 ／信息應(yīng)當(dāng)包括實(shí)際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)范圍信息、損失事件發(fā)生的原因和情況，以及其他有助于評(píng)估商業(yè)銀行損失事件的信息。 ，情景分析／評(píng)估的結(jié)果應(yīng)與實(shí)際損失對(duì)比，并隨時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證和重新評(píng)估，以確保情景分析的合理性。 操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估通常從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)角度開(kāi)展，遵循由表及里、自下而上、從已知到未知的原則。其中，自我評(píng)估法運(yùn)用最廣泛
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