【正文】 風(fēng)險(xiǎn)管理方面的職責(zé)。2001年，本行作為世界銀行指定的唯一受益人在信貸流程方面引進(jìn)并承辦了由世行管理、亞歐基金出資的“加強(qiáng)交通銀行信貸流程技術(shù)援助項(xiàng)目”，進(jìn)一步改善了本行的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)。本行相信上述措施的實(shí)施改善了本行的整體風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境，并促進(jìn)了本行資產(chǎn)質(zhì)量的改善。?? 2005年以來，本行還制定了《會計(jì)管理人員風(fēng)險(xiǎn)防范工作職責(zé)》、《會計(jì)人員違規(guī)操作責(zé)任追究辦法》，并相繼出臺了《授信工作盡職調(diào)查和信貸問責(zé)》、《公司業(yè)務(wù)資產(chǎn)損失核銷管理辦法》、《個(gè)人貸款業(yè)務(wù)資產(chǎn)損失核銷管理辦法》、《加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)案件案發(fā)責(zé)任人責(zé)任追究辦法》等各類內(nèi)控盡責(zé)管理制度，明確界定各類風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任人、相應(yīng)責(zé)任及需進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定及追究的若干行為。?? 2005年，本行對責(zé)任認(rèn)定辦法進(jìn)行了修訂，提出了風(fēng)險(xiǎn)定責(zé)的理念，即凡授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評級降為次級類及以下的，必須進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定，且認(rèn)定對象涵蓋整個(gè)授信流程的各個(gè)環(huán)節(jié)（授信調(diào)查、授信審查、授信審批、放款中心、授后管理、資產(chǎn)保全等）和相關(guān)當(dāng)事人。加強(qiáng)員工履行、遵守本行政策與程序的問責(zé)制近年來，隨著風(fēng)險(xiǎn)管理工作要求的不斷提高，對不良貸款的責(zé)任認(rèn)定成為本行的一項(xiàng)重要工作。并實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)中心與總行辦公大樓間的同城異地實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)備份和系統(tǒng)備份，能夠保障數(shù)據(jù)中心設(shè)備出現(xiàn)故障后系統(tǒng)及時(shí)切換到總行備份中心，形成了適應(yīng)業(yè)務(wù)變化、發(fā)展的信息系統(tǒng)基礎(chǔ)技術(shù)平臺。?? 2005 年9 月，客戶綜合信息系統(tǒng)投入使用，實(shí)現(xiàn)了全行公司客戶和集團(tuán)客戶信息的共享以及業(yè)務(wù)分析、營銷流程管理等功能。?? 2004 年以來，采取垂直管理、專業(yè)管控、提前介入的資產(chǎn)保全方式，使處置效率大大提高；形成集約化經(jīng)營不良資產(chǎn)的理念，重在提高風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益；在全國實(shí)施集中拍賣抵債資產(chǎn)；建立健全風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)應(yīng)急處置機(jī)制，快速處理突發(fā)事件，有效化解突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。?? 2004 年以來，全行統(tǒng)一的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理手冊編寫完成，成為指導(dǎo)全行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的系統(tǒng)化、動態(tài)化的管理工具；積極推進(jìn)內(nèi)部評級體系的開發(fā)，提高信用風(fēng)險(xiǎn)評估水平。?? 2004 年以來，本行推行“一行一策”、“一項(xiàng)一策”的精細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管理方法，從信貸授權(quán)、授信指導(dǎo)、信貸審批，到資產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)控、不良資產(chǎn)清收、法律合規(guī)管理，不再搞“一刀切”。完善風(fēng)險(xiǎn)管理工具方法，開發(fā)先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)本行一直致力于引入和完善各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理工具，著力加強(qiáng)精細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管理，開發(fā)先進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)，建立高效的風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)平臺，不斷強(qiáng)化科技對風(fēng)險(xiǎn)管理的支撐作用，以持續(xù)提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力，構(gòu)建長效的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制。?? 2006年1月，撤銷省轄行審計(jì)部機(jī)構(gòu)建制，建立起“總行審計(jì)部－地區(qū)審計(jì)部－省直分行審計(jì)部”的審計(jì)體系框架。?? 2005年以來，本行在國內(nèi)商業(yè)銀行中率先實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)，利用匯豐銀行TSA技術(shù)援助項(xiàng)目，以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向配置審計(jì)資源、實(shí)行持續(xù)審計(jì)監(jiān)督、改善審計(jì)監(jiān)督流程。?? 2002年，總行對各分支行稽核機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人實(shí)行委派制。?? 2007 年，本行將個(gè)人金融風(fēng)險(xiǎn)管理部更名為零售信貸管理部，并在零售信貸管理部內(nèi)下設(shè)個(gè)貸風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量部、個(gè)貸授信部、個(gè)貸產(chǎn)品部和個(gè)貸風(fēng)險(xiǎn)部，主要由個(gè)貸風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量部和個(gè)貸風(fēng)險(xiǎn)部負(fù)責(zé)個(gè)人金融業(yè)務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理。?? 2006 年，本行成立總行數(shù)據(jù)中心，集中處理全行所有賬戶數(shù)據(jù)、客戶信息和管理信息?？傂袝?jì)結(jié)算部下設(shè)會計(jì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督管理部，省直分行會計(jì)結(jié)算部分設(shè)賬務(wù)中心、參數(shù)分中心、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督中心。?? 2005 年，總行和省直分行單獨(dú)設(shè)置預(yù)算財(cái)務(wù)部和會計(jì)結(jié)算部。2007 年初，本行單獨(dú)設(shè)置資產(chǎn)負(fù)債管理部，并內(nèi)設(shè)市場風(fēng)險(xiǎn)管理部，接手全行市場風(fēng)險(xiǎn)的綜合管理職能，對全行市場風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施集中統(tǒng)一的監(jiān)控管理。推行雙線風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和報(bào)告機(jī)制，將個(gè)金風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)納入整體風(fēng)險(xiǎn)管理體系。?? 2005 年，本行完成風(fēng)險(xiǎn)管理板塊整合，形成全行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、授信管理和法律合規(guī)條線，不良資產(chǎn)較多的分行單設(shè)資產(chǎn)保全部，放款中心歸口風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控部門管理。?? 2004 年，本行成立了董事會和管理層兩個(gè)層面的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會，作為本行風(fēng)險(xiǎn)管理決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)全行信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的決策和管理。本行一直堅(jiān)持進(jìn)行適當(dāng)?shù)母母?，以不斷完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系和組織架構(gòu)，從而達(dá)到有效地控制全行風(fēng)險(xiǎn)的目的。某銀行風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告一、 近年來風(fēng)險(xiǎn)管理采取的措施 2完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系及組織架構(gòu) 2改善審計(jì)監(jiān)督模式，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性 5完善風(fēng)險(xiǎn)管理工具方法，開發(fā)先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng) 5二、風(fēng)險(xiǎn)管理體系 8本行風(fēng)險(xiǎn)管理體系的主要架構(gòu) 8董事會及其專門委員會 10監(jiān)事會及其專門委員會 11高級管理層及其下屬委員會 11（1） 行長 11（2） 管理層下設(shè)專門委員會 11其他 13（1） 總行風(fēng)險(xiǎn)管理板塊 13（2） 審計(jì)部 15（3） 監(jiān)察室及保衛(wèi)部 16（4） 業(yè)務(wù)條線風(fēng)險(xiǎn)管理 16（5） 分行風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu) 16三、主要風(fēng)險(xiǎn)管理 18信貸風(fēng)險(xiǎn)管理 18（1） 信貸政策及指引 19（2） 貸款審批及監(jiān)控程序 20市場風(fēng)險(xiǎn)管理 32（1） 利率風(fēng)險(xiǎn)管理 34（2） 匯率風(fēng)險(xiǎn)管理 34流動性風(fēng)險(xiǎn)管理 35操作風(fēng)險(xiǎn)管理 36（1） 采取有效措施，加強(qiáng)會計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的防范和監(jiān)控 37（2） 依托數(shù)據(jù)大集中工程，提高操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平 37（3） 本行的流程銀行建設(shè)，強(qiáng)化了本行對操作風(fēng)險(xiǎn)的管理 38合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理 39四、進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)管理的措施 41推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理轉(zhuǎn)型，進(jìn)一步深化全面風(fēng)險(xiǎn)管理 41尋找有效載體，進(jìn)一步貫徹落實(shí)先進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)文化 41大力推廣內(nèi)部評級法，進(jìn)一步強(qiáng)化信用風(fēng)險(xiǎn)管理 41進(jìn)一步落實(shí)、推進(jìn)、完善和提高市場風(fēng)險(xiǎn)管理 42明確管理思路，切實(shí)有效推進(jìn)操作風(fēng)險(xiǎn)管理 42進(jìn)一步強(qiáng)化對會計(jì)領(lǐng)域的操作風(fēng)險(xiǎn)管理 42更新理念，轉(zhuǎn)變思路，改進(jìn)和創(chuàng)新資產(chǎn)保全工作 42加快系統(tǒng)建設(shè)，提升科技對風(fēng)險(xiǎn)管理的支撐作用 43推進(jìn)流程銀行建設(shè) 43重視和進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理人員的隊(duì)伍建設(shè) 43本行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是以有效的內(nèi)部控制持續(xù)改善本行的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，逐步實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理，確保全行在合理的風(fēng)險(xiǎn)水平下安全、穩(wěn)健經(jīng)營。一、 近年來風(fēng)險(xiǎn)管理采取的措施完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系及組織架構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理體系和組織架構(gòu)是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。?? 2004 年，本行進(jìn)行了以風(fēng)險(xiǎn)控制為核心的財(cái)務(wù)重組、架構(gòu)再造、引資等一系列的改革，其特點(diǎn)為“實(shí)現(xiàn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理，構(gòu)建長效監(jiān)管機(jī)制”。?? 2005 年，本行設(shè)立華北、華東、華南、華中、華西五家區(qū)域授信審批中心，建立垂直、獨(dú)立、專業(yè)化的授信評審體系，以統(tǒng)一授信準(zhǔn)入，強(qiáng)化總行集中控制力，貼近區(qū)域和地方經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)細(xì)化授信投向指導(dǎo)，推進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。?? 2005 年，本行推行風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理制度，在全行信貸業(yè)務(wù)領(lǐng)域建立起高素質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理隊(duì)伍。?? 2005 年，本行推行業(yè)務(wù)單元型市場風(fēng)險(xiǎn)管理模式，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控部和預(yù)算財(cái)務(wù)部履行綜合風(fēng)險(xiǎn)管理職能，各業(yè)務(wù)單元履行具體風(fēng)險(xiǎn)管理職能，建立國際、資金業(yè)務(wù)的雙線監(jiān)控和報(bào)告機(jī)制，設(shè)定了包括交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額和止損限額在內(nèi)的市場風(fēng)險(xiǎn)限額管理體制，從定性定量兩方面，運(yùn)用公允價(jià)值評估、敏感性分析、情景模擬、壓力測試等手段，定期對本行投資和資金交易中的市場風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行評估。?? 2005 年，本行推行省分行緊密型一體化管理模式，在該模式下，省分行從體制機(jī)制、工具技術(shù)、管理標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)處置、隊(duì)伍建設(shè)方面統(tǒng)一規(guī)劃布局全省的一體化信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)管理，全行風(fēng)險(xiǎn)管理的集中度大大提高。2007 年，總行單獨(dú)設(shè)置資產(chǎn)負(fù)債管理部，完成了財(cái)務(wù)管理板塊的整合?？傂匈Y產(chǎn)負(fù)債管理部下設(shè)綜合業(yè)務(wù)部、市場風(fēng)險(xiǎn)部、中間業(yè)務(wù)管理部、票據(jù)管理部和定價(jià)管理部。?? 2006 年，總行進(jìn)行了零售業(yè)務(wù)的組織架構(gòu)調(diào)整，撤銷私人金融部，新成立個(gè)人金融規(guī)劃部、個(gè)人金融銷售服務(wù)部、個(gè)人金融產(chǎn)品管理部和個(gè)人金融風(fēng)險(xiǎn)管理部。改善審計(jì)監(jiān)督模式，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性?? 1997 年，本行啟動審計(jì)體制改革，成立稽核監(jiān)督委員會，所有分支行均單設(shè)稽核機(jī)構(gòu)。?? 2004年，本行啟動省轄行審計(jì)機(jī)構(gòu)改革試點(diǎn)。?? 2005年，本行完成地區(qū)審計(jì)部設(shè)立工作，在北京、沈陽、上海、武漢、廣州、成都分別設(shè)立了華北、東北、華東、華中、華南、華西六家地區(qū)審計(jì)部。本行不斷加強(qiáng)審計(jì)整改工作，對檢查出來的問題，建立審計(jì)整改臺賬、進(jìn)行后續(xù)審計(jì)、加強(qiáng)日常的整改追蹤，重視對嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)責(zé)任人的處理工作。?? 2004年以來，本行引進(jìn)以經(jīng)濟(jì)資本為核心的風(fēng)險(xiǎn)績效管理、內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)限額管理、內(nèi)部評級制度等風(fēng)險(xiǎn)管理工具和手段。本行建立了分行資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)評估指標(biāo)體系，定期評估分行風(fēng)險(xiǎn)管理，構(gòu)建精細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。?? 2004 年以來，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)過濾、監(jiān)察名單、遷徙分析、風(fēng)險(xiǎn)提示為主的一系列風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工具，基本實(shí)現(xiàn)了對信用資產(chǎn)的逐筆、動態(tài)、分類風(fēng)險(xiǎn)預(yù)報(bào)和分析；率先采用現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型，對全部減值貸款實(shí)施逐筆撥備。?? 2004 年至2006 年，完成了數(shù)據(jù)大集中工程的各項(xiàng)任務(wù)，核心賬務(wù)系統(tǒng)對公對私部分，集中式信貸管理系統(tǒng)、集中式國際業(yè)務(wù)系統(tǒng)、基金代銷系統(tǒng)、外匯寶系統(tǒng)及個(gè)人信貸管理系統(tǒng)在全行各分支行成功上線，實(shí)現(xiàn)了全行數(shù)據(jù)的安全集中管理，形成了全行一體化的新一代業(yè)務(wù)處理及會計(jì)核算信息化系統(tǒng)，為全行風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)化發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。?? 2005 年11 月底，現(xiàn)代化數(shù)據(jù)中心交付使用，于2006 年初實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)平穩(wěn)切換，投入運(yùn)行。?? 2006 年，內(nèi)部評級法的系統(tǒng)開發(fā)工作取得階段性成果，并在部分分行上線試運(yùn)行；同年7 月，業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)手冊系統(tǒng)在全行上線試運(yùn)行，形成全行標(biāo)準(zhǔn)化、體系化、電子化的文件集中管理與控制平臺；同年9 月，“票據(jù)憑證印鑒防偽系統(tǒng)”通過試點(diǎn)驗(yàn)收，為大集中核心賬務(wù)系統(tǒng)與票據(jù)憑證印鑒防偽系統(tǒng)的聯(lián)動控制創(chuàng)造了條件；同年11 月底，全行資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)在全行上線試運(yùn)行，其目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)對全行各類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理的日常操作系統(tǒng)化。?? 2003年，本行制定不良信貸資產(chǎn)責(zé)任認(rèn)定和追究辦法，規(guī)定對可疑和損失類信貸資產(chǎn)，必須進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定和追究，次級類信貸資產(chǎn)凡移交風(fēng)險(xiǎn)部門管理的，也應(yīng)進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定和追究。由此本行的責(zé)任認(rèn)定從損失認(rèn)定徹底轉(zhuǎn)變?yōu)轱L(fēng)險(xiǎn)認(rèn)定，鼓勵主動報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)，化解風(fēng)險(xiǎn)。上述風(fēng)險(xiǎn)管理措施已使本行實(shí)現(xiàn)了前、中、后臺的風(fēng)險(xiǎn)管理職能分離，提升了本行的風(fēng)險(xiǎn)管理能力。二、風(fēng)險(xiǎn)管理體系本行風(fēng)險(xiǎn)管理體系的主要架構(gòu)本行風(fēng)險(xiǎn)管理體系的主要架構(gòu)圖如下：?? 采用國際慣例。?? 界定風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。此外，從本行的高級管理層到分行的管理人員乃至相應(yīng)的職員，均根據(jù)其各自的職位及職責(zé)范圍在風(fēng)險(xiǎn)控制方面承擔(dān)不同的責(zé)任。?? 明確劃分前臺、中臺及后臺。?? 全面的風(fēng)險(xiǎn)管理覆蓋。?? 矩陣式風(fēng)險(xiǎn)