時(shí)間序列分析中國(guó)人民大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院中國(guó)人民大學(xué)統(tǒng)計(jì)咨詢研-展示頁
2025-07-28 18:53本頁面
【正文】 （一） 多變量時(shí)間序列回歸 1. 回歸應(yīng)用的目的 2. 回歸檢驗(yàn)的要求 3. 三、多變量時(shí)間序列分析 3 （二） 誤差修正模型（ ECM） 基于協(xié)整關(guān)系建立的誤差修正模型（ Error Correction Model 簡(jiǎn)稱 ECM） 1. 條件 兩個(gè)變量同階單整，具有共同的隨機(jī)趨勢(shì)（存在一個(gè)線性組合為平穩(wěn)的），存在協(xié)整關(guān)系。 2. ECM ~ I（ 1）， ~ I（ 1） ty tx ? ty ? tx ~ ~ I（ 0） I（ 0） ty? = + + + 式中 ， 為誤差修正項(xiàng) 。 = + + + ty 0? ???qiiti z0? ???piiti y1? t?t?5 、 之間的回歸關(guān)系可以表述為 （ 分布滯后模型 ） = + + + + ty0? 1? tx 2? 1?ty 3?1?tx t?若 Y與 X存在長(zhǎng)期均衡關(guān)系，即有 ty tx兩邊減去 ，得到 1?ty = + +（ + ） + — + ? ty 0? 1??tx1? 3? 1?tx 2? 1?ty1?ty t?整理上式，可得到 ty? = + — （ 1— ） （ — ） + 0? 1?tx?2? 1?ty2132?????1?tx t? = a y x6 = + + 整理得 y 1? x2? y 3?x2132?????y x= 這就是 Y與 X之間的長(zhǎng)期均衡關(guān)系 。 1?ty 1?tx2132?????7 Y、 X同階的分布滯后模型都可以變換成誤差修正模型（ ECM）。 ty?tx?— 1?tecm ty 、 tx— ?8
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