期貨投資分析第七章考點(diǎn)-展示頁(yè)
2025-06-26 03:53本頁(yè)面
【正文】 期權(quán)套保 在風(fēng)險(xiǎn)可控的原則下，可選擇期權(quán)為主、期貨為輔的套保組合。 （3）預(yù)期套保 結(jié)合市場(chǎng)走勢(shì)預(yù)期分析，確定套保時(shí)機(jī)。 期貨投資分析第七章考點(diǎn)第七章 期貨交易策略分析企業(yè)在套期保值中常見的問題有哪些呢？答案：企業(yè)在套期保值中常見的問題有：定位不明確、 認(rèn)為套期保值沒有風(fēng)險(xiǎn) 、認(rèn)為不需要分析行情 、管理運(yùn)作不規(guī)范 、教條式套期保值 套期保值的風(fēng)險(xiǎn)有哪些？答案：套期保值的風(fēng)險(xiǎn)有：管理與運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：企業(yè)套期保值日常管理與運(yùn)作中可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)，包括資金管理風(fēng)險(xiǎn)、決策風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)格預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)；交割風(fēng)險(xiǎn) 、操作風(fēng)險(xiǎn)，包括員工風(fēng)險(xiǎn)、流程風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和外部風(fēng)險(xiǎn)；基差風(fēng)險(xiǎn)；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 套期保值的方式有哪些？答案：套期保值的方式有一下五類：（1）循環(huán)套保 通過不斷地移倉(cāng)換月來達(dá)到循環(huán)保值的目的。 （2）套利套保 以套利模式進(jìn)行套保，優(yōu)化保值效果。 （4）策略套保 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)偏好和可承受度，靈活選擇套保比率。制定套期保值方案應(yīng)該主要包含哪些方面？答案：制定套期保值方案應(yīng)該主要包含：（1）明確套期保值的需求 明確的目標(biāo)為避險(xiǎn)，擔(dān)心什么就套什么。（2）制定保值策略 宏觀角度確定套期保值策略 ；產(chǎn)業(yè)角度判斷套期保值時(shí)機(jī) ；基差角度選擇套期保值入場(chǎng) 和出場(chǎng)點(diǎn) 。單一目標(biāo)價(jià)位策略或多級(jí)目標(biāo)價(jià)位策略的優(yōu)缺點(diǎn)分別是什么？答案：?jiǎn)我荒繕?biāo)價(jià)位策略多級(jí)目標(biāo)價(jià)位策略優(yōu)點(diǎn)目標(biāo)明確，操作簡(jiǎn)單，能有效抑制投機(jī)傾向具有較大的靈活性和彈性，在市場(chǎng)大牛市或大熊市時(shí)，能有效抓住不同價(jià)位實(shí)施套保，逐步提高或降低套保價(jià)位 ，避免失去較大的套保機(jī)會(huì)，從而提高套保效果。當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格達(dá)不到企業(yè)設(shè)
數(shù)學(xué)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1