一元線性回歸習(xí)題補(bǔ)充-展示頁
2025-06-16 13:40本頁面
【正文】 200019852001198620021987200319882004198920051990200619912007199220081993資料來源：根據(jù)國泰安數(shù)據(jù)庫，作者計(jì)算整理得到。提示：線性趨勢模型與線性到對(duì)數(shù)模型的區(qū)別在于得到的是被解釋變量的相對(duì)變化還是絕對(duì)變化，用導(dǎo)數(shù)可以解釋，此時(shí)的。對(duì)于上題，如果采用模型，就是不做對(duì)時(shí)間的回歸，而是做對(duì)時(shí)間的回歸，這樣的模型叫做線性趨勢模型，時(shí)間取名為趨勢變量。（3）請(qǐng)自己查找數(shù)據(jù)，運(yùn)用線性到對(duì)數(shù)模型，估計(jì)我國各個(gè)時(shí)期（比如改革開放前后）的實(shí)際平均增長率。提示：雙對(duì)數(shù)模型（因?yàn)楸唤忉屪兞亢徒忉屪兞慷际菍?duì)數(shù)，所以稱為雙對(duì)數(shù)模型）則＝即是的單位相對(duì)變化量導(dǎo)致的相對(duì)變化量，可見斜率系數(shù)就是對(duì)的彈性，請(qǐng)參考微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)中需求的價(jià)格彈性定義公式。（1）將耐用品支出的對(duì)數(shù)為縱軸，個(gè)人消費(fèi)總支出的對(duì)數(shù)為橫軸做散點(diǎn)圖，顯示兩變量之間存在什么關(guān)系？（2）建立耐用品支出為被解釋變量，個(gè)人消費(fèi)總支出為解釋變量的雙對(duì)數(shù)回歸模型，并解釋斜率系數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義?！币恍┱搲W(wǎng)站，比如人大經(jīng)濟(jì)論壇）從某公司分布在11個(gè)地區(qū)的銷售點(diǎn)的銷售量（Y）和銷售價(jià)格（X）觀測值得出以下結(jié)果： （1）估計(jì)截距和斜率系數(shù)及其標(biāo)準(zhǔn)誤，并進(jìn)行檢驗(yàn)；（2）回歸直線未解釋的銷售變差部分是多少？（3）對(duì)和分別建立95%的置信區(qū)間。請(qǐng)模仿案例的回歸分析六大步驟，自己查找我國各省市的收入和消費(fèi)時(shí)間序列數(shù)據(jù)，估計(jì)各省市的邊際消費(fèi)傾向，看看差異有多大。對(duì)下列模型進(jìn)行適當(dāng)變換以轉(zhuǎn)化為對(duì)參數(shù)為線性的模型：（1）；（2）；（其中）（3）；（4）。在EViews中，只要在方程設(shè)定框，刪除“c”就可以了。提示：根據(jù)CAPM模型，截距預(yù)期為0。（3）如果用表示收益率，請(qǐng)重新做CAPM模型，比較兩個(gè)模型的結(jié)果。根據(jù)CAPM理論，方程設(shè)定為： 是武鋼股份的周價(jià)格環(huán)比增長率，是上證綜合指數(shù)的周價(jià)格環(huán)比增長率，作為收益率。如果我們用價(jià)格（指數(shù)）環(huán)比增長率來表示收益率，即： 其中是個(gè)股價(jià)格，是指數(shù)價(jià)格。第二章 一元線性回歸 習(xí)題補(bǔ)充微觀金融學(xué)和投資學(xué)中很重要的資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM），需要知道值，股票的大于1的股票稱為進(jìn)攻型股票，小于1的股票稱為防衛(wèi)型股票。觀察個(gè)股的價(jià)格變化與指數(shù)的價(jià)格走勢，會(huì)發(fā)現(xiàn)在大多數(shù)情況下，當(dāng)指數(shù)上升，個(gè)股的價(jià)格也上升，反之，當(dāng)指數(shù)下降時(shí)，個(gè)股
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