【正文】 0=’之前的界定符SOH。c) 將所有允許加密的域加密后移至SecureData域，同時這些域以明文在消息中重復(fù)出現(xiàn)。正文加密方案有三種：a) 將安全敏感的域加密后移至SecureData域。如果消息的重復(fù)組內(nèi)有部分需要加密的，那么要求對整個重復(fù)組加密。當(dāng)然，這些被加密的域也可以同時保留明文的表示方式。具體加密的方法由連接雙方達成的協(xié)議而定。使用子重復(fù)組時不能省略父重復(fù)組。本文檔中重復(fù)組的定義通過縮進的224?！?重復(fù)組域可以在重復(fù)組里多次重復(fù)，用以傳輸數(shù)組類的數(shù)據(jù)。消息組成結(jié)構(gòu)如圖１：圖１：消息格式消息由消息頭、消息的正文和消息尾組成。除data數(shù)據(jù)類型域外，其他數(shù)據(jù)域內(nèi)容都不應(yīng)包含域界定符SOH。　 域界定消息中所有的域（包含data類型數(shù)據(jù)域）都有一個分隔符來界定分隔，該分隔符就是不可打印字符ASCII碼“SOH”(001，hex：0x01，本文檔中以SOH表示)?！?自定義域如本接口中定義的域不夠使用時，市場參與者可以擴展定義新的域，即自定義域。　 域的使用在消息中，域的使用有三種方式：必須的，可選的，條件限制選擇（即根據(jù)其他相關(guān)域的存在與否或取值來決定）。域的數(shù)據(jù)類型決定了其取值類型，域的取值范圍可以是一個集合，任何在此集合外的取值被認(rèn)為是非法取值。　 數(shù)據(jù)data 無格式和內(nèi)容限制的原始數(shù)據(jù)，包含長度域和數(shù)據(jù)域兩個部分，數(shù)據(jù)域數(shù)據(jù)可以包含數(shù)值0x01，長度域指明數(shù)據(jù)域的字節(jié)數(shù)。國際標(biāo)準(zhǔn)時日期UTCDate，格式：YYYYMMDD，YYYY = 00009999, MM = 0112, DD = 0131。 年月日期date（用于結(jié)算文件中），格式： YYYYMMDD國際標(biāo)準(zhǔn)時時間戳UTCTimestamp，格式：YYYYMMDDHH:MM:SS(秒)或YYYYMMDDHH:MM:（毫秒），YYYY = 00009999, MM = 0112, DD = 0131, HH = 0023, MM = 0059, SS = 0060 (秒)，sss=000999 (毫秒)。字符串char(n)（用于結(jié)算文件中）：表示長度不超過n個字節(jié)的字符串。字符串貨幣類型Currency:：參見GB/T 124062008。字符串類型的擴展定義：多元值字符串MultipleValueString：用空格分隔。　 單個字符char 指除界定符外所有字母字符和標(biāo)點字符，區(qū)分字母大小寫。百分比Percentage：小數(shù)表示方法：.05代表5%。價格偏移量PriceOffset：代表價格偏移量的浮點域。量Qty：委托數(shù)量等，可以有小數(shù)部分。允許小數(shù)部分后置字符零（例：“”=“”=“23”）。最多15位有效數(shù)字。月日期號dayofmonth：以整數(shù)表示的月份中第幾天，取值1至31。消息序號SeqNum：以整數(shù)表示消息序號，正數(shù)。整數(shù)類型的擴展定義：長度Length：以整數(shù)表示字節(jié)為單位的數(shù)據(jù)長度，正數(shù)。符號占據(jù)一個字符位置。除“data”數(shù)據(jù)類型外，其他數(shù)據(jù)類型均以ASCII碼字符串表示。 FIX會話層消息請參照附錄E?！?客戶交易編碼 Account交易所為客戶分配的交易編碼?！?撮合編號 TradeID交易所分配的撮合編號。在訂單狀態(tài)應(yīng)答中，取值為“0”?！?期貨公司委托號 OrderID期貨公司委托號，同一個交易日內(nèi)必需保證唯一?！?執(zhí)行報告 Execution Reports 交易服務(wù)方響應(yīng)交易客戶方的消息，主要用于：訂單確認(rèn)、訂單狀態(tài)變化確認(rèn)（如撤單確認(rèn)）、發(fā)送訂單的成交回報、訂單拒絕。3　 術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本接口。GB/T 26592000 世界各國和地區(qū)名稱代碼。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本接口。2　 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本接口的引用而成為本接口的條款。股指期貨業(yè)務(wù)基金期貨數(shù)據(jù)交換接口1　 范圍本接口規(guī)定了基金公司參與股指期貨業(yè)務(wù)時，基金公司、托管銀行與期貨公司之間的交易和結(jié)算數(shù)據(jù)交換接口，其中交易接口規(guī)定了應(yīng)用環(huán)境、消息格式、安全與加密、數(shù)據(jù)完整性、擴展方式、消息定義、數(shù)據(jù)字典等內(nèi)容，結(jié)算接口采用文件格式，約定了客戶基本資金數(shù)據(jù)文件、出入金記錄文件、成交明細文件、持倉數(shù)據(jù)文件、平倉明細文件、持倉明細文件及交割明細文件等7類文件格式。由于接口結(jié)算數(shù)據(jù)接口引用了中國期貨保證金監(jiān)控中心公司發(fā)布的《期貨保證金安全存管系統(tǒng)對交易結(jié)算會員和非結(jié)算會員報送數(shù)據(jù)的要求》，接口將隨著《期貨保證金安全存管系統(tǒng)對交易結(jié)算會員和非結(jié)算會員報送數(shù)據(jù)的要求》的變更同步變更。五、維護機制接口由中國證券業(yè)協(xié)會牽頭組織制訂和完善。交易接口規(guī)定了應(yīng)用環(huán)境、消息格式、安全與加密、數(shù)據(jù)完整性、擴展方式、消息定義、數(shù)據(jù)字典等內(nèi)容，定義了6個客戶登錄管理類消息、5個訂單業(yè)務(wù)類消息、19個查詢業(yè)務(wù)類消息、4個行情類消息以及4個交易輔助類消息等共38個應(yīng)用消息格式，并對201個數(shù)據(jù)域進行了描述，其中，自定義消息33個，包括客戶登錄、修改密碼、資金及持倉查詢、行情訂閱等消息，自定義數(shù)據(jù)域100個，包括風(fēng)險度、投機套保標(biāo)志等。經(jīng)過接口的論證選擇、起草編寫、征求意見、反復(fù)修改、不斷完善等多個階段，反復(fù)多次聽取監(jiān)管部門、交易所、基金管理公司、期貨公司、商業(yè)銀行等單位的意見，并與相關(guān)技術(shù)開發(fā)商溝通，各有關(guān)方面分別對接口提出了許多寶貴的意見和建議，最終形成了接口試用版，推薦行業(yè)使用。由于股指期貨業(yè)務(wù)在國內(nèi)剛剛起步，為了使《接口》能及時滿足各參與方股指期貨業(yè)務(wù)長期發(fā)展的需要，能夠方便、靈活地實現(xiàn)各種消息擴展，本接口預(yù)留了多項擴展內(nèi)容，便于今后業(yè)務(wù)發(fā)展需要。本接口中交易數(shù)據(jù)、結(jié)算數(shù)據(jù)接口格式均在深圳證券通信公司、期貨保證金監(jiān)控中心公司、上期技術(shù)公司、金仕達公司、恒生公司等機構(gòu)已開發(fā)實施的數(shù)據(jù)格式基礎(chǔ)上進行擴展，不僅有利于兼容市場各參與方現(xiàn)有系統(tǒng)，而且有利于本接口的推廣。股指期貨市場與證券市場參照同樣的基礎(chǔ)協(xié)議有利于各類投資系統(tǒng)的對接。本接口參照了廣泛應(yīng)用于國際證券期貨業(yè)的金融信息交換協(xié)議（FIX），采用FIX消息格式，在基本應(yīng)用消息上與FIX保持一致，并針對我國股指期貨業(yè)務(wù)進行了擴展，因此能夠與境外FIX系統(tǒng)實現(xiàn)對接。也有利于證券期貨業(yè)的信息系統(tǒng)技術(shù)接口的開放，為行業(yè)營造更加公開、透明的市場環(huán)境。股指期貨業(yè)務(wù)基金期貨數(shù)據(jù)交換接口 (試行版)中國證券業(yè)協(xié)會二〇一一年三月70 / 74目 次編寫說明 1股指期貨業(yè)務(wù)基金期貨數(shù)據(jù)交換接口 31 范圍 32 規(guī)范性引用文件 33 術(shù)語和定義 3 新訂單 New OrderSingle 3 執(zhí)行報告 Execution Reports 3 交易客戶方訂單編號ClOrdID 3 期貨公司委托號 OrderID 3 執(zhí)行編號 ExecID 3 報單號 DeclarationID 3 撮合編號 TradeID 3 客戶資金帳號 ClientID 3 客戶交易編碼 Account 34 通訊方式 45 消息格式 4 數(shù)據(jù)類型 4 整數(shù)int 4 浮點數(shù)float 4 單個字符char 4 字符串String 4 數(shù)據(jù)data 5 域 5 域的使用 5 自定義域 5 域漢字編碼 5 域界定 5 語法 5 重復(fù)組 66 安全與加密 67 數(shù)據(jù)完整性 68 擴展方式 6 擴展分類 6 擴展規(guī)則 6 版本管理 79 消息定義 7 消息頭 7 消息尾 8 應(yīng)用消息 8 客戶登錄管理類 8 訂單業(yè)務(wù)類 10 查詢業(yè)務(wù)類 14 行情類 23 交易輔助類 2510 數(shù)據(jù)字典 2711 結(jié)算數(shù)據(jù)文件格式 48 客戶基本資金數(shù)據(jù)文件 48 客戶出入金記錄文件 49 成交明細文件 49 持倉數(shù)據(jù)文件 50 平倉明細文件 51 持倉明細文件 51 交割明細文件 52附　錄　A FIX會話缺口填補方式 54（資料性附錄） 54附　錄　B FIX會話連接場景 55（資料性附錄） 55 FIX會話登錄 55 注銷 56 重發(fā) 56 重發(fā)請求 57 心跳和測試請求 58附　錄　C 應(yīng)用場景 60 新訂單場景圖 60 撤單場景圖 60附　錄　D 計算校驗和 62（資料性附錄） 62附　錄　E FIX會話 62 FIX會話 62 消息序號 62 心跳 62 缺口填補 62 消息重復(fù)發(fā)送 62 消息重新發(fā)送 62 消息確認(rèn) 63 連接 63 登錄 63 連接 63 認(rèn)證 63 初始化 63 消息交換 63 注銷 63 消息恢復(fù) 64 FIX會話消息 65 心跳消息（MsgType=0） 65 登錄消息（MsgType=A） 66 測試請求消息（MsgType=1） 66 重發(fā)請求消息（MsgType=2） 67 會話拒絕消息（MsgType=3） 67 序號重設(shè)消息（MsgType=4） 68 注銷消息（MsgType=5） 70 編寫說明根據(jù)中國證監(jiān)會關(guān)于基金公司參與股指期貨業(yè)務(wù)的有關(guān)規(guī)定，應(yīng)基金公司會員要求，中國證券業(yè)協(xié)會組織編寫了《股指期貨業(yè)務(wù)基金期貨數(shù)據(jù)交換接口》（以下簡稱《接口》），現(xiàn)將接口編寫情況及主要內(nèi)容說明如下：一、編寫目的制訂本接口主要目的是規(guī)范基金管理公司、期貨公司、商業(yè)銀行資產(chǎn)托管部門等機構(gòu)在股指期貨業(yè)務(wù)中交易、結(jié)算數(shù)據(jù)交換接口格式，提高各方數(shù)據(jù)交換的一致性、開放性和可擴展性，保障基金管理公司安全穩(wěn)定的開展股指期貨業(yè)務(wù)。接口實施后將有利于基金管理公司、期貨公司減小系統(tǒng)開發(fā)的復(fù)雜性，避免開發(fā)和維護多套數(shù)據(jù)接口，降低系統(tǒng)互聯(lián)風(fēng)險和成本。二、編寫原則本《接口》的編制遵循以下原則：與國際金融標(biāo)準(zhǔn)及國內(nèi)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)保持一致。同時，本接口也參照了即將應(yīng)用于國內(nèi)證券市場的證券數(shù)據(jù)交換協(xié)議（STEP）。充分利用現(xiàn)有的數(shù)據(jù)接口格式。便于及時擴展和更新。三、編寫過程本接口由深圳證券通信公司執(zhí)筆，基金管理公司、期貨公司、托管銀行、期貨保證金監(jiān)控中心以及相關(guān)單位專家共同參與編寫。四、主要內(nèi)容本接口對股指期貨業(yè)務(wù)中基金與期貨間的交易及結(jié)算數(shù)據(jù)接口進行了約定，共11章，主要包含交易接口和結(jié)算接口兩部分。結(jié)算數(shù)據(jù)接口定義了客戶基本資金數(shù)據(jù)文件、客戶出入金記錄文件、成交明細文件、持倉數(shù)據(jù)文件、平倉明細文件、持倉明細文件和交割明細文件等7類文件格式。當(dāng)接口需要變更時，由提出單位向協(xié)會反映，協(xié)會出面組織接口起草小組成員單位進行討論，并視討論結(jié)果組織修訂。本接口試用完善后,中國證券業(yè)協(xié)會將按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的報批流程，適時提請全國金融標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會證券分技術(shù)委員會進行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的審核發(fā)布。本接口適用于基金公司參與股指期貨業(yè)務(wù)中，期貨公司與基金公司、托管銀行等相關(guān)金融機構(gòu)間的交易及結(jié)算數(shù)據(jù)交換。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本接口，然而，鼓勵根據(jù)本接口達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。GB/T 236962009 證券和相關(guān)金融工具 交易所和市場識別碼。GB/T 124062008 貨幣和資金的代碼。　 新訂單 New OrderSingle 交易客戶方新產(chǎn)生的訂單。　 交易客戶方訂單編號ClOrdID由交易客戶方賦予的訂單編號，在訂單有效交易日內(nèi)應(yīng)保證唯一?！?執(zhí)行編號 ExecID期貨公司分配的執(zhí)行編號，在訂單有效交易日內(nèi)應(yīng)保證唯一，主要用于對應(yīng)具體執(zhí)行報告消息?！?報單號 DeclarationID交易所分配的報單號?！?客戶資金帳號 ClientID客戶在期貨公司開設(shè)的資金帳號。4　 通訊方式交易雙方可自定選擇通訊方式。5　 消息格式　 數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)類型用于定義數(shù)據(jù)域的取值類型，本接口由幾個基本的數(shù)據(jù)類型（整數(shù)、浮點數(shù)、單字符、字符串、二進制數(shù)據(jù)塊）和在此基礎(chǔ)上擴展的數(shù)據(jù)類型組成?！?整數(shù)int 無逗號和小數(shù)位的序號，可表示正負(fù)（ASCII碼字符‘’,‘0’至‘9’組成）。允許前置字符零（例：“00023”=“23”）。重復(fù)數(shù)NumInGroup：以整數(shù)表示重復(fù)組的個數(shù)，正數(shù)。域號TagNum：以整數(shù)表示的域號（或稱Tag），正數(shù)，首位不能為零?！?浮點數(shù)float 含有可選的小數(shù)部分，可表示正負(fù)（ASCII碼字符‘’,‘0’至‘9’和‘.’組成）。允許前置字符零（例：“00023”=“23”）。浮點數(shù)類型的擴展定義：除非特別聲明，浮點數(shù)類型均有正負(fù)。價格Price：小數(shù)位數(shù)可變。 金額Amt：典型的價格與數(shù)量相乘結(jié)果，如成交金額。number(m,n)（用于結(jié)算文件中）：m表示所有有效數(shù)字的最長位數(shù)（不含小數(shù)點和正負(fù)號），小數(shù)位數(shù)為n。字符類型的擴展定義：布爾Boolean：該域取值于兩個字符，（’Y’=True/Yes,’N’=False/No）　 字符串String 區(qū)分字母大小寫。國家Country：參見GB/T 26592000。交易所或市場編號Exchange：字符串，參見GB/T 236962009。年月日期monthyear，格式：YYYYMM或YYYYMMDD或YYYYMMWW，YYYY = 00009999, MM = 0112，DD = 0131，WW = w1,w2,w3,w4,w5。國際標(biāo)準(zhǔn)時時間UTCTimeOnly或者time（用于結(jié)算文件中），格式： HH:MM:SS或HH:MM:，HH = 0023, MM