風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制ppt課件-展示頁(yè)
2025-05-16 12:03本頁(yè)面
【正文】 險(xiǎn)機(jī)制 第一節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)的定義及分類 第二節(jié) 投資收益和風(fēng)險(xiǎn)的衡量 第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)偏好和無(wú)差異曲線 第三章 風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制 第一節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)的定義及分類 ?金融風(fēng)險(xiǎn)是指金融變量的各種可能值偏離其期望值的可能性和幅度。 ?風(fēng)險(xiǎn)中既包含對(duì)市場(chǎng)主體不利的一面，也包含著對(duì)市場(chǎng)主體有利的一面。 第三章 風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制 第一節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)的定義及分類 ?按風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源分類 : ?匯率風(fēng)險(xiǎn) ?利率風(fēng)險(xiǎn) ?流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) ?信用風(fēng)險(xiǎn) ?市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) ?營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn) 第三章 風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制 第一節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)的定義及分類 ?按會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)分類： ?會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn) ， 指從一個(gè)經(jīng)濟(jì)實(shí)體的財(cái)務(wù)報(bào)表中反映出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn) 。 第三章 風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制 第一節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)的定義及分類 ?按能否分散分類： ?系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) :由那些影響整個(gè)金融市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)因素所引起的，這些因素包括經(jīng)濟(jì)周期、國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的變動(dòng)等等。 第三章 風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制 第二節(jié) 投資風(fēng)險(xiǎn)和收益的衡量 一、單個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)和收益的衡量 二、證券組合風(fēng)險(xiǎn)和收益的衡量 四、證券組合與分散風(fēng)險(xiǎn) 三、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的衡量 第三章 風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制 一、單個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)和收益的衡量 ?證券投資單期的收益率可定義為： ?風(fēng)險(xiǎn)證券的收益率通常用統(tǒng)計(jì)學(xué)中的期望值來(lái)表示： 11()t t ttD P PRP????????niii PRR1第三章 風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制 一、單個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)和收益的衡量 ?在證券投資中，一般認(rèn)為投資收益的分布是對(duì)稱的，即實(shí)際收益低于預(yù)期收益的可能性和實(shí)際收益高
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