【正文】 ?? ??lo g計數(shù)模型的 Eviews實現(xiàn) 虛擬變量的應(yīng)用實例： ? 論文： ? 外商直接投資、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與中國的出口競爭力 ? 問題的提出 ? 相當(dāng)多的研究文獻(xiàn)認(rèn)為，外商直接投資對東道國經(jīng)濟(jì)起著一種有利的促進(jìn)作用。 概率模型的 Eviews實現(xiàn) 計數(shù)模型 ? 適用于被解釋變量為大于 0的整數(shù)離散型變量。我們只有買了房的消費者的數(shù)據(jù)。 ??0 1 ??p Probit模型 ? 假定住房所有權(quán)回歸中，第 個家庭對是否擁有住房的決定，依賴于一種不可觀測的效用指數(shù) ，而后者又按照某種方式取決于解釋變量，比如說取決于收入： ? 而且指數(shù) 的值越大，家庭擁有住房的概率就越高 ii XI 21 ?? ??iIiiI? 擁有住房的決定如何與 發(fā)生關(guān)系呢 ？ 一個合理的假定就是對每一個家庭都有一個門檻值 ， 當(dāng) 時 ， 該家庭擁有住房 ，否則不擁有 ， 有： ii II ?*iI*iIdtedteIFIIYPiiXtItiiii????????????????2122222121)()*Pr()1Pr(????概率模型 累積分布函數(shù) Logit模型 )( 2111)1P r (iXi eXYP ?? ??????如果累積分布函數(shù)取邏輯斯蒂函數(shù)形式，則可以建立一 Logit模型 Probit模型與 Logit模型分布函數(shù)的比較 ?? ??XI i 21 ?? ??0 1 )*P r( ii II ?iP)( ii IFP ?Probit分布函數(shù) Logit分布函數(shù) 30 20 10 10 20 30x1p? 三種概率模型的比較： ? LPM具有常值的邊際效應(yīng)；而 Probit與 Logit模型邊際效應(yīng)減少 ? Probit與 Logit模型的解釋變量的估計是使用累積分布函數(shù)來估計的，因此解釋變量對被接受變量的邊際效應(yīng)不能按普通模型的字面含義解釋 ? 一個經(jīng)驗的判斷是：當(dāng)解釋變量的值不太大又不太小的時候，Probit模型的系數(shù)值除以 ， Logit模型的參數(shù)值除以 4，可以大致把他們的值與 LPM的系數(shù)值相比較，更精確的比較應(yīng)該使用他們的分布函數(shù)并計算 ? 其中 F（ x）為累積分布函數(shù)， g（ x）為密度函數(shù) ?)()( XgXXFXP ??????? Probit/Tobit模型報告 McFadden Rsquared. Tobit模型 ? 受限因變量模型 ? 應(yīng)用：住房所有權(quán)研究，我們想知道什么樣的人在買房。 ? 注意：如果虛擬變量回歸涉及到異方差問題，可以用前面提過的方法進(jìn)行異方差調(diào)整。 ? 相對于 chow檢驗的優(yōu)越性： ? （ 1）可以清楚的知道兩個時期的差異究竟是截距差異、斜率差異，還是截距差異與斜率差異共存。 0 . 00 . 51 . 01 . 52 . 02 . 55 10 15 20 25 30YS? 即檢驗是否在重建時期（ 1946－ 1955）儲蓄模型為： ? 而重建后時期（ 1956－ 1963）儲蓄模型為： tt YS 21 ?? ??tt YS 21 ?? ??? 可以用虛擬變量建立一個模型： ? 其中 為虛擬變量： tttttt uYDYDS ????? )(2121 ????tD屬于重建時期如果 tD t ,1?屬于重建后時期如果 tD t ,0?? 則重建時期的消費模型為： ? 重建后時期的消費模型為： ? 為截距差異， 為斜率差異。 （ 3）虛擬變量可以用來對一些結(jié)構(gòu)變化方程進(jìn)行估計，檢驗方程的穩(wěn)定性 ? 如：檢驗 1994年人民幣匯率并軌事件對人民幣匯率與中國出口貿(mào)易的關(guān)系是否產(chǎn)生了根本的影響 ? 人民幣匯率與出口貿(mào)易的關(guān)系可以建立一個如下簡單模型： ? 如果 1994年人民幣匯率并軌事件對人民幣匯率與中國出口貿(mào)易的關(guān)系產(chǎn)生了根本的影響，則上述方程是不穩(wěn)定的（ 1994年以前與 1994年以后的關(guān)系不能用同一個方程來描述），如下： 人民幣匯率出口貿(mào)易＝ ?? ba 0 . 00 . 51 . 01 . 52 . 02 . 55 10 15 20 25 30YS0 . 00 . 51 . 01 . 52 . 02 . 55 10 15 20 25 30YS? 1994年以前它們之間的關(guān)系為 ? 1994年以后它們之間的關(guān)系為 ? 分為兩個方程估計將導(dǎo)致自由度的下降 人民幣匯率出口貿(mào)易＝ ?? ba人民幣匯率出口貿(mào)易＝ ?? dc? 設(shè)置一個虛擬變量 ? 則匯率的影響方程可以重新設(shè)置為： ? 如果 任意一個通過了顯著型檢驗，則說明在1994年前后匯率方程發(fā)生了結(jié)構(gòu)型的變化 ??????1994t11994t,01994 ，如果如果D199441994321DD ???????????人民幣匯率人民幣匯率出口貿(mào)易＝43,??? 回歸后， 1994年以前的方程為： ? 1994年以后的方程為： 人民幣匯率出口貿(mào)易＝ ?? 21 ??人民幣匯率人民幣匯率人民幣匯率出口貿(mào)易?????????????)()( 3241199441994321???????? DD數(shù)字實例：英國 1946－ 1963年的個人儲蓄與個人收入的數(shù)據(jù)。 iiiii uxDDy ????? ???? 33221iy ix? 虛擬變量： 不然的話如果為男性,0,122??DD不然的話如果為白人,0,133??DDiiiii uxDDy ????? ???? 33221?虛擬變量模型 ： 虛擬變量模型 ： ? 白人男性的工資水平： ? 白人女性的工資水平： ii xDDyE ???? ?????? ）（ 32132 )1,1(ii xDDyE ??? ????? ）（ 3132 )1,0(iiiii uxDDy ????? ???? 33221? 其他人種男性的平均工資： ? 其他人種女性的平均工資： ii xDDyE ??? ????? ）（ 2132 )0,1(ii xDDyE ?? ???? 132 )0,0(?虛擬變量模型 ： iiiii uxDDy ????? ???? 33221虛擬變量的實際應(yīng)用 （ 1）虛擬變量可以用于研究制度變遷的影響 ? 如：研究 2022年中國加入 WTO事件對中國進(jìn)出口貿(mào)易的影響，可以建立如下方程： ? 其中 的構(gòu)造如下： 2022年前的值設(shè)為 0，2022年以后的值設(shè)為 1，即： W T ODedGDPcba??????＋主要貿(mào)易伙伴國＋中國人民幣匯率＝中國的進(jìn)出口貿(mào)易總值GDPWTOD 衡量了中國加入 WTO這一制度變化對中國進(jìn)出口貿(mào)易的影響 WTOD? 虛擬變量也可以用來描繪一個外部沖擊對被解釋變量的影響，如研究 1998東亞金融危機對中國進(jìn)出口貿(mào)易的影響，則可以在一個普通模型中引入一個虛擬變量 D1998， ? D1998 ＝ 1，如果 t＝ 1998 ? ＝ 0，如果 t＝其他年份 ? 則 D1998度量了 1998年當(dāng)年中國進(jìn)出口貿(mào)易的異常變動。 ? 假定薪金除了受工作年限、性別的影響之外，還受種族的影響。 iiiii uxDDy ????? ???? 33221iy ix? 為虛擬變量： D不然的話育如果教育程度為大學(xué)教,0,122??DD不然的話及以上教育如果教育程度為研究生,0,133??DD? 中學(xué)及以下教育水平的員工平均工資水平： ? 大學(xué)教育水平的員工平均工資水平： ? 研究生及以上教育水平的員工平均工資水平： ii xDDyE ?? ???? 132 )0,0(ii xDDyE ??? ????? )()0,1( 2132ii xDDyE ??? ????? )()1,0( 3132? 模型含義 : 通過 的顯著性檢驗判斷教育水平是否對工資差異有顯著的影響。 ? 假設(shè)教育程度分為 3類：中學(xué)及以下教育程度、大學(xué)教育程度、研究生及以上教育程度。一般來說，如果一個定性變量有 m個類別，則只需要引入 m－ 1個虛擬變量就可以了。如果模型中 通過顯著性檢驗，則可以認(rèn)為男性與女性之間存在工資差異。 虛擬變量應(yīng)用的擴(kuò)展 ? 同時含有一般變量與虛擬變量的模型 ? （ 1）對一個普通變量與一個兩分虛擬變量的回歸 ? 把工資差異模型擴(kuò)展，工資收入還取決于工作年限，則上述模型可以變?yōu)椋? ? 其中： 為工作年限，為一個普通變量。可以建立如下模型 : ? 其中： 為工資水平， 為虛擬變量： iii uDy ??? ??iy iD如果某人為女性如果某人為男性,0,1??iiDD? 如果影響工資的其他因素保持不變，由上述模型很容易得到： ? 女性的平均工資水平： ? 男性的平均工資水平： ? 斜率反映了男性與女性的平均工資差別。 1表示某種性質(zhì)出現(xiàn)， 0表示某種性質(zhì)不出現(xiàn)。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)專題： 虛擬變量的回歸與 Probit模型、Logit模型 虛擬變量的性質(zhì) ? 與有明確尺度量化了的變量（ GDP、產(chǎn)量、價格、成本、匯率等）不同，虛擬變量是一種定性性質(zhì)的變量，如性別、種族、國籍等只涉及 “ 是 ” 與 “ 非 ” 兩種狀態(tài)的變量。 ? 虛擬變量的取值只取 0或 1。 ? 例：研究性別差異對工資的影響。 ??? )0( ii DyE?? ??? )1( ii DyE虛擬變量模型： iii uDy ??? ??事例： Y表示工資收入， D1表示性別 ? Estimation Equation: ? ===================== ? Y = C(1) + C(2)*D1 ? 則女性的平均工資為 18單位、男性的平均工資為 18+=，男性與女性的工資差別為 。 iiii uxDy ???? ??? 21ix? 女性的平均工資水平： ? 男性的平均工資水平： iii xDyE ?? ??? 1)0(iii xDyE ??? ???? )()1( 21? 男性與女性的工資與工作年限之間有相同的斜率，但有不同的截距，兩者之間的平均工資相差 單位。 2? 2?? 注意：區(qū)分兩種類別，只需要一個虛擬變量，如果引入兩個虛擬變量，則會造成多重共線性。 ? （ 2）對一個普通變量與一個多分虛擬變量的回歸 ? 如：研究一個企業(yè)員工教育程度對工資的影響。 ? 則模型可以設(shè)立為： ? 則模型可以設(shè)立為： ? 其中 , 為某人的工資水平， 為工作年限。 32,??? （ 3）對一個普通變量與兩個兩分虛擬變量的回歸 ? 例：種族及性別差異對薪金的影響。 ? 為某人的工資水平， 為工作年限。 （ 2）虛擬變量與普通變量相乘，可以分離普通變量的某些特征 ? 如使用截面數(shù)據(jù)研究不同產(chǎn)業(yè)的 FDI對中國就業(yè)增進(jìn)的影響，可以建立如下方程： ? 上式中， FDI為當(dāng)年 27個行業(yè)的截面數(shù)據(jù)，虛擬變量的設(shè)置如下 第三產(chǎn)業(yè)第二產(chǎn)業(yè)第一產(chǎn)業(yè)＋＋就業(yè)增長率＝DF DIdDF DIcDF DIba******?????????????業(yè)，如果該行業(yè)為其他產(chǎn)業(yè)，如果該行業(yè)為第三產(chǎn)業(yè)，如果該行業(yè)為其他產(chǎn)業(yè)，如果該行業(yè)為第二產(chǎn)業(yè)，如果該行業(yè)為其他產(chǎn)業(yè)，如果該行業(yè)為第一產(chǎn)第三產(chǎn)業(yè)第二產(chǎn)業(yè)第一產(chǎn)業(yè)010101DDD? 則上述回歸就可以把 FDI分解為三個不同產(chǎn)業(yè)的 FDI并分別估算了這些產(chǎn)業(yè) FDI對就業(yè)增進(jìn)的影響。 ? 檢驗重建時期（ 1946－ 1955）與重建后時期（ 1956－ 1963）英國的居民儲蓄行為是否有結(jié)構(gòu)性的變化。 tttt YYDSE )()(),1( 2121 ???? ?????tttt YYDSE 11),0( ?? ??