陳志武投資管理—共同基金和對(duì)沖基金-展示頁
2025-01-21 17:28本頁面
【正文】 % 6 6 . 9 % 3 % 5 2 . 5 % 4 % 3 9 . 0 % 5 % 2 6 . 0 %A V G R e t u r n : 2 . 4 2 %V o l a t i l i t y : 1 9 . 3 5 %P r o b a b i l i t y o f l o s s : 1 1 . 8 %Yale School of Management 《世界咨詢師》 Dual Objectives 圖二 . 最大兩個(gè)退休金 2022 年中期投資組合分布加州退休基金（總資金：15 5 3 億美元)美國股票45%國際股票20%對(duì)沖基金4%房地產(chǎn)5%美國債券23%國際債券3%紐約共同退休金（總資金：14 6 0 億美元）美國股票50%國際股票14%對(duì)沖基金5%房地產(chǎn)2%美國債券25%國際債券4%Yale School of Management 《世界咨詢師》 如何找到最優(yōu)投資組合？ Yale School of Management 《世界咨詢師》 各類投資證券的風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào) Co p y ri g h t : I b b o t son A sso c i a t e s風(fēng)險(xiǎn) 回報(bào) Yale School of Management 《世界咨詢師》 各國投資證券的風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào) Yale School of Management 《世界咨詢師》 Yale School of Management 《世界咨詢師》 最優(yōu)投資組合可由數(shù)學(xué)模型行成 期望回報(bào)率 最優(yōu)投資組合聚集 Efficient frontier 風(fēng)險(xiǎn)最小的 投資組合 Minimum variance frontier 單個(gè)證券 風(fēng)險(xiǎn) Yale School of Management 《世界咨詢師》 分散投資與降低風(fēng)險(xiǎn) 0%10%20%30%40%0 5 10 15 20 25 30N u m b e r o f S t o c k s i n P o r t fo l i oStandard Deviation。 ?每個(gè)股民 /基金經(jīng)理都認(rèn)為，自己對(duì)未來市場(chǎng)的發(fā)展動(dòng)向了解得比別人多。至少 2年的 , 占 %. Yale School of Management 《世界咨詢師》 出路之一： “指數(shù)”投資策略 Yale School of Management 《世界咨詢師》 為什么采用“指數(shù)基金”投資策略？ ?“指數(shù)基金”投資策略指的是： 分配于各上市公司之資金份額應(yīng)大體與各公司在所有上市公司總市值中的比例相一致。 Yale School of Management 《世界咨詢師》 共同基
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