商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理教學(xué)課件ppt-展示頁
2024-10-28 13:41本頁面
【正文】 定準備金要求。交易存款余額超出 4780萬美元的部分，法定準備為10%。 12 ?要求的法定存款準備金總額＝對交易性存款的準備金要求在指定期限內(nèi)的日平均凈交易存款額＋對非交易負債的準備金要求日平均非交易負債額 13 ? 示例：以美國法定存款準備金的計算 例：法定存款準備金的多少取決于每個銀行存款的多少及其構(gòu)成。這種方法主要適用于商業(yè)銀行的交易性賬戶存款計算準備金。這樣銀行可根據(jù)兩周前的七天作為基期，以基期的實際存款余額為基礎(chǔ)，計算準備金持有周應(yīng)持有的準備金的平均數(shù)。 10 根據(jù)前期存款負債的余額確定本期準備金 的需要量的方法。 9 滿足法定存款準備金的要求 法定準備金的計算 （ 1）滯后準備金計算法 滯后準備金計算法是根據(jù)前期存款負債的余額確定本期準備金需要量的方法。 出了法定存款準備金的那部分存款。 ：中央銀行要求的存款準備金占金融機構(gòu)存款總額的比例。 ? 安全性原則 確?，F(xiàn)金資產(chǎn)的安全。 7 現(xiàn)金資產(chǎn)管理的基本原則： ? 適度存量控制原則 適度的存量控制既能保證銀行的盈利性，也能保證銀行的流動性。 已簽發(fā)支票送交中央銀行或其他銀行但相關(guān)賬戶尚未貸記的部分。一般意義上理解現(xiàn)金資產(chǎn)是指廣義現(xiàn)金資產(chǎn)，即包括現(xiàn)金和準現(xiàn)金。1 第四章 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 本章要點： ? 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則 ? 存款準備金的管理 ? 商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性需求 ? 銀行流動性需求的預(yù)測 ? 流動性需求與來源的協(xié)調(diào)管理 2 【 教學(xué)目的和要求 】 ? 了解商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的組成和來源；明確現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則；重點掌握商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性需求之間的關(guān)系。 3 第一節(jié) 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則 ? 現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成 狹義的現(xiàn)金資產(chǎn)是指銀行庫存現(xiàn)金。從構(gòu)成上來看 ,以下四類資產(chǎn)都屬于銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的范疇： 4 是銀行為了滿足日常交易需要而持有的通貨。 主要用于應(yīng)付法定準備金的要求，并可做支票清算、財政部庫券交易和電匯等財戶的余額 主要用于同業(yè)間、聯(lián)行間業(yè)務(wù)往來的需要 5 現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的及原則 （一）現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的 現(xiàn) 金資產(chǎn)與銀行安全性和盈利性之間的關(guān)系 現(xiàn)金資產(chǎn) 維持銀行流動性 現(xiàn)金資產(chǎn) 機會成本 銀行信譽 安全性 影響銀行盈利水平 6 ? 結(jié)論：現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的就是要在確保銀行流動性需要的前提下，盡可能地降低現(xiàn)金資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重，使現(xiàn)金資產(chǎn)達到最適度的規(guī)模。 ? 適時流量調(diào)節(jié)原則 銀行必須根據(jù)業(yè)務(wù)需要調(diào)節(jié)現(xiàn)金流量，使其達到適度規(guī)模。 8 第二節(jié) 存款準備金的管理 一、存款準備金 （一）概念 資金清算需要而準備的在中央銀行的存款。 （二）構(gòu)成 款準備金。它與法定存款準備金有此消彼長的關(guān)系。由于非交易性存款賬戶如銀行的定期存款等，其余額的變動幅度相對較小，因此，這種方法主要適用于銀行對非交易性賬戶存款計算存款準備金。 第一周 第二周 第三周 計算基期周 準備金保持周 按照這種方法，銀行應(yīng)根據(jù)兩周前的存款負債余額，來確定目前應(yīng)當(dāng)持有的準備金數(shù)量。 11 （ 2）同步準備金計算法 同步準備金計算法的基本原理是：以本期的存款余額為基礎(chǔ)，計算本期的準備金需要量。交易性賬戶余額的變化幅度較大，商業(yè)銀行應(yīng)該根據(jù)本期存款余額的實際狀況，計算所需上繳的準備金數(shù)額。對于交易存款 支票賬戶、可轉(zhuǎn)讓支付命令和其他可用來支付的存款 必須持有兩周內(nèi)日平均額的 3%，且該存款不能超過 4780萬美元。這樣，大的銀行必須持有較多的法定準備。 14 已知： 凈交易存款：在兩周的準備金計算期內(nèi)每日平均為 10 000萬美元 非個人定期存款和其他非交易負債：在兩周的準備金計算期內(nèi)每日平均為 20 000萬美元 所持日平均庫存現(xiàn)金：在兩周計算期內(nèi)日平均為 500萬美元 由聯(lián)邦儲備委員會規(guī)定的法定儲備率如下： 凈交易存款的第一個 4780萬美元：儲備要求為 3%；凈交易存款超過 4780萬美元的部分：儲備要求為 10%。 第一國民銀行日平均應(yīng)提法定儲備額 = $4 780+ （ $10 000$4 780） + $20 000=$ 在兩周計算期內(nèi)，第一國民銀行日平均持有 500萬美元的庫存現(xiàn)金。 ? 銀行法定存款準備金管理需要提前預(yù)測在準備金保持期內(nèi)的各種存款與庫存現(xiàn)金的變化狀況，據(jù)此制定法定存款準備金的具體管理目標。 ? 調(diào)節(jié)方法：比較持有超額準備金的機會成本和不持有超額存款準備金的損失成本。 ? 調(diào)度頭寸的方法：同業(yè)拆借、短期證券回購、商業(yè)票據(jù)交易、中央銀行融資、商業(yè)銀行系統(tǒng)內(nèi)的資金調(diào)度等。 短期流動性需求 長期流動性需
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