大連商品交易所套利交易指令介紹-展示頁
2025-05-26 23:42本頁面
【正文】 1885， 而 j1305合約 1分鐘 K線上影線集中在 1815附近 ， 即存在 70個點的價差 。1309的問題解析 ?套利直接成交推導(dǎo)：先腿 2推腿 1，再腿 1推腿 2，最后套利間撮合。 ④ 169。1309 74 買 賣 j1305 買 賣 j1309 報入 74 跌停板價 =1885 J1309:買委托價無，因為 1790+74=1864，低于跌停板 1885，無效。 Dalian Commodity Exchange. All rights reserved. J1305amp。 1810 1790 1811 ① ② ① ② J1305:賣委托價 =188575=1811。1309的問題解析 買 賣 SP j1305amp。1309的問題解析 ? 套利應(yīng)用 ? 撮合算法介紹 ? 新套利算法簡介 第 1頁 169。 169。1309的問題解析 ? 套利應(yīng)用 ? 撮合算法介紹 ? 新套利算法簡介 第 1頁 169。 基本概念 (2) 169。與推導(dǎo)定單不同的是，這個推導(dǎo)發(fā)生在價位之間，而不是定單之間，代表了某最優(yōu)套利價位上所有套利定單的價格推導(dǎo)，而不僅僅是最優(yōu)套利定單。當(dāng)客戶對某個定單下達(dá)撤消或修改申報數(shù)量請求時，定單隊列相應(yīng)地也要對此定單進(jìn)行刪除或修改申報數(shù)量。 10 定單隊列 （ Order Book） 客戶對基本合約或套利合約下達(dá)買賣定單，這些定單保存在合約的買賣定單隊列里面。推導(dǎo)定單代表的是最優(yōu)套利定單在此基本合約上產(chǎn)生的價格推導(dǎo)。 第一個公式是由兩個基本合約計算出套利合約的價格，叫導(dǎo)入（ Imply In），第二和第三個公式是由套利合約和其它基本合約計算出另外一個基本合約的價格，叫導(dǎo)出（ Imply Out）。 Dalian Commodity Exchange. All rights reserved. 編號 名稱 解釋 7 價格推導(dǎo) 套利價差（價格） = 腿 1價格－腿 2價格，按此， 腿 1價格＝套利價差＋腿 2價格，或者 腿 2價格＝－套利價差＋腿 1價格。 6 套利定單 （ Spread Order） 客戶在套利合約上下達(dá)的買賣定單，包括全開全平的套利定單和一開一平的互換定單。a0811，表示買 1手 a0809，賣 1手 a0811。a0811，其腿比例為 1： 1。 4 腿比例 （ Leg Ratio） 各腿之間的數(shù)量比例。例如，跨期套利合約 SP a0809amp。a0910。 2 套利合約 （ Spread Contract） 按照特定的套利策略對基本合約進(jìn)行組合形成的合約。 Dalian Commodity Exchange. All rights reserved. 編號 名稱 解釋 1 基本合約 （ Basic Contract） 在大商所達(dá)成的遠(yuǎn)期標(biāo)準(zhǔn)化合約，規(guī)定在將來某一特定時間（地點）交割某一特定商品。 Dalian Commodity Exchange. All rights reserved. 目錄 ? 基本概念 ? 核心概念 ? J1305amp。 169。 Dalian Commodity Exchange. All rights reserved. 大連商品交易所 套利交易指令介紹 交易部 滕云 2021/6/17 169。1309的問題解析 ? 套利應(yīng)用 ? 撮合算法介紹 ? 新套利算法簡介 第 1頁 169。例如期貨合約 a0908，“ a”表示品種黃大豆 1號，“ 0908”2021年 8月，這個合約名表示在 2021年 8月份交割的黃大豆 1號合約。例如，對 a0908和 a0910進(jìn)行跨期組合，形成跨期套利 SP a0908amp。 3 腿 （ Leg） 套利合約由兩個或兩個以上的基本合約組成，這些基本合約稱為套利合約的腿。a0811，基本合約 a0809和 a0811就是此套利合約的腿。例如，跨期套利合約 SP a0809amp。則買 1手 SP a0809amp。 5 基本定單 （ Basic Order） 客戶在基本合約上下達(dá)的買賣定單。 基本概念 (1) 169。 因此，通過已知的兩個價格，可以計算出另外一個價格，這就叫價格推導(dǎo)。 8 推導(dǎo)定單 （ Imply Order） 這是相對于直接定單的概念，是指在基本合約和套利合約之間進(jìn)行價格推導(dǎo)所產(chǎn)生的虛擬定單。 9 推導(dǎo)根 （ Imply Root） 套利合約產(chǎn)生推導(dǎo)定單時，將基于一個或多個組成腿合約的基本價位往另外一個組成腿合約上進(jìn)行價格推導(dǎo)，這些基本價位就是推導(dǎo)根。每個合約有買賣兩個定單隊列，買定單進(jìn)入買定單隊列，賣定單進(jìn)入賣定單隊列。 11 推導(dǎo)價位 （ Imply Price） 由套利合約最優(yōu)價位及其組成腿的最優(yōu)基本價位，往另外一腿產(chǎn)生推導(dǎo)價位。在新套利撮合算
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