聯(lián)立方程模型的單方程估計方法(3)-展示頁
2025-05-26 01:07本頁面
【正文】 0 0 8 5 R sq u a r e d 0 . 9 9 4 0 7 9 M e a n d e p e n d e n t v a r 9 8 7 5 . 6 6 7 A d j u st e d R sq u a r e d 0 . 9 9 3 2 8 9 S . D . d e p e n d e n t v a r 9 0 2 6 . 7 9 2 S . E . o f r e g r e ssi o n 7 3 9 . 4 5 6 2 A ka i ke i n f o cr i t e r i o n 1 6 . 2 0 0 7 2 S u m sq u a r e d r e si d 8202131. S ch w a r z cr i t e r i o n 1 6 . 3 4 9 1 1 L o g l i ke l i h o o d 1 4 2 . 8 0 6 5 F st a t i st i c 1 2 5 9 . 1 6 3 D u r b i n W a t so n st a t 1 . 5 4 2 6 0 8 P r o b ( F st a t i st i c) 0 . 0 0 0 0 0 0 ? Y簡化式模型估計結(jié)果 D e p e n d e n t V a r i a b l e : Y M e t h o d : L e a st S q u a r e s D a t e : 0 4 / 1 1 / 0 3 T i m e : 2 2 : 1 7 S a m p l e ( a d j u st e d ) : 1 9 7 9 1 9 9 6 I n cl u d e d o b se r v a t i o n s: 1 8 a f t e r a d j u st i n g e n d p o i n t s V a r i a b l e C o e f f i ci e n t S t d . E r r o r t S t a t i st i c P r o b . C 7 1 9 . 2 6 3 4 7 4 0 . 2 9 4 4 0 . 9 7 1 5 9 1 0 . 3 4 6 7 CC1 1 . 3 2 6 9 3 7 0 . 3 8 5 3 7 7 3 . 4 4 3 2 1 5 0 . 0 0 3 6 G 3 . 8 3 9 4 8 2 1 . 0 6 7 4 5 1 3 . 5 9 6 8 6 9 0 . 0 0 2 6 R sq u a r e d 0 . 9 9 1 1 3 1 M e a n d e p e n d e n t v a r 2 0 5 0 6 . 2 8 A d j u st e d R sq u a r e d 0 . 9 8 9 9 4 8 S . D . d e p e n d e n t v a r 1 9 5 6 1 . 1 3 S . E . o f r e g r e ssi o n 1 9 6 1 . 1 6 3 A ka i ke i n f o cr i t e r i o n 1 8 . 1 5 1 4 7 S u m sq u a r e d r e si d 57692390 S ch w a r z cr i t e r i o n 1 8 . 2 9 9 8 7 L o g l i ke l i h o o d 1 6 0 . 3 6 3 3 F st a t i st i c 8 3 8 . 1 2 8 5 D u r b i n W a t so n st a t 1 . 4 2 7 6 1 6 P r o b ( F st a t i st i c) 0 . 0 0 0 0 0 0 ⒌ 用兩階段最小二乘法估計消費方程 ? 比較上述消費方程的 3種估計結(jié)果，證明這 3種方法對于恰好識別的結(jié)構(gòu)方程是等價的。 ? 線性代數(shù)方程組經(jīng)過初等變換不影響方程組的解。 ? 2SLS的每個工具變量都是全體先決變量的線性組合。 ? 次序不同不影響正規(guī)方程組的解。 ? ⒉ 二階段最小二乘估計量的統(tǒng)計性質(zhì) ? 采用二階段最小二乘法得到結(jié)構(gòu)方程的結(jié)構(gòu)參數(shù)估計量在小樣本下是有偏的 ， 在大樣本下是漸近無偏的 。 （ 因為 Y與 相關(guān)，所以求出 ? 代替 Y ） ? 第二階段：用所求出的內(nèi)生解釋變量估計值（ ）替換結(jié)構(gòu)方程中該內(nèi)生解釋變量的樣本觀察值（ Y），再對結(jié)構(gòu)方程用普通最小二乘法進行估計，求出結(jié)構(gòu)參數(shù)的估計量。 ⒉ 二階段最小二乘法 ? 是一種聯(lián)立方程模型單方程估計法，適用于結(jié)構(gòu)方程過度識別的情況。 ? 在實際的聯(lián)立方程模型中，恰好識別的結(jié)構(gòu)方程很少出現(xiàn)，一般情況下結(jié)構(gòu)方程都是過度識別的。 通過參數(shù)關(guān)系體系計算得到結(jié)構(gòu)方程的結(jié)構(gòu)參數(shù)估計量在小樣本下是有偏的 ， 在大樣本下是漸近無偏的 。 ? 間接最小二乘法只適用于恰好識別的結(jié)構(gòu)方程的參數(shù)估計，因為只有恰好識別的結(jié)構(gòu)方程，才能從參數(shù)關(guān)系體系中得到唯一一組結(jié)構(gòu)參數(shù)的估計
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