聯(lián)立方程模型的估計-展示頁
2025-05-22 05:18本頁面
【正文】 別模型的估計 原理 ：聯(lián)立方程模型的結構方程不能直接使用最小二乘法的主要原因，就是方程的解釋變量中含 有與隨機誤差項相關的內(nèi)生變量。 步驟： （ 1）寫出結構模型對應的簡化模型； （ 2）對簡化模型的每個簡化方程應用最小二乘法求出簡化參數(shù)的估計值； （ 3）利用簡化參數(shù)的估計值和參數(shù)關系式解出被估計結構方程的結構參數(shù)估計值。 得到的結構參數(shù)的間接最小二乘估計量的統(tǒng)計性質(zhì)為：小樣本是有偏的，大樣本下是一致的。通過選擇合適的預定變量作為內(nèi)生解釋變量的工具變量，以便減弱解釋變量與隨機誤差項的相關性，從而可以估計出模型中的未知參數(shù)。 工具變量法只適用于恰好識別的結構方程。 工具變量法估計量小樣本下是有偏的，大樣本下是一致的。 121 2 3ttt t tYYX X X內(nèi) 生 變 量 ： 、外 生 變 量 ： 、 、第一步，先用階條件判斷，兩個方程都滿足階條件。 （ 1）寫出模型的結構參數(shù)矩陣： 1 2 1 2 3 t t t t tY Y X X X3 1 2211 0 b 1 0 0 ba a a??????（ 2）寫出第一個方程的被斥變量結構參數(shù)矩陣： 1b（ ）（ 3）其秩等于 1，所以判斷第一個可以識別。 用同樣的方法判斷第二個方程過度識別。 對第一個方程，內(nèi)生變量 Y2t 作為解釋變量，由第二個方程可知， Y2t與外生變量 X3t相關 ，因此選 X3t作為 Y2t的工具變量。 12? ? .bb解 這 兩 個 方 程 組 ， 就 可 以 得 到 、 的
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