聯(lián)立方程模型ppt課件-展示頁
2025-05-12 04:49本頁面
【正文】 ， A 1 = AA)(ad j， ? A ? = 111100111??????=111 ?? ??。 仍以凱恩斯模型為例其簡(jiǎn)化型模型為， 聯(lián)立方程模型的分類 c t = ? 11 y t 1 + ? 12 G t + v t 1 I t = ? 21 y t 1 + ? 22 G t + v t 2 y t = ? 31 y t 1 + ? 32 G t + v t 3 或??????????tttyIc= ??????????323122211211?????????????? ?ttGy 1+??????????321vvv， 其中 ct， yt， It為內(nèi)生變量， yt1, Gt為前定變量， ?i j, (i=1, 2, 3, j=1, 2), 為簡(jiǎn)化型參數(shù)。 內(nèi)生變量與外生變量的劃分不是絕對(duì)的 ，隨著新的行為方程的加入，外生變量可以轉(zhuǎn)化為內(nèi)生變量；隨著行為方程的減少，內(nèi)生變量也可以轉(zhuǎn)化為外生變量。 Gt , yt1 又稱為前定變量。外生變量有一個(gè) Gt。 ?1, ?1, ?2稱為結(jié)構(gòu)參數(shù)。 聯(lián)立方程模型的分類 ⑴ 結(jié)構(gòu)模型 （ structural model） ： 把內(nèi)生變量表述為其他內(nèi)生變量、前定變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)的方程體系。 聯(lián)立方程模型的最大問題是 E(X 39。所謂完整即“方程個(gè)數(shù) ? 內(nèi)生變量個(gè)數(shù)”。 例如： yt = ?0 + ?1 yt1 + ?0 xt + ?1 xt1 + ut yt為內(nèi)生變量； x t為外生變量； yt1, xt , xt1為前 （預(yù)） 定變量。 外生變量 ：由模型外變量所決定的變量。 聯(lián)立方程模型定義 ：對(duì)于實(shí)際經(jīng)濟(jì)問題，描述變量間聯(lián)立依存性的方程體系。這時(shí)應(yīng)該用多個(gè)方程的組合來描述整個(gè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（本科）課件 南開大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟(jì)研究所教授 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè) 博士生導(dǎo)師 張曉峒 nk evi ew s yaho .c n （第 9講） 第 9章 聯(lián)立方程模型 聯(lián)立方程模型的概念 聯(lián)立方程模型的分類 （結(jié)構(gòu)模型，簡(jiǎn)化型模型） 聯(lián)立方程模型的識(shí)別 聯(lián)立方程模型的估計(jì)方法 （兩段最小二乘估計(jì)的 EViews操作 ） 案例 聯(lián)立方程模型的概念 （第 2版 236頁） （第 3版 203頁） 有時(shí)由于 兩個(gè)變量之間存在雙向因果關(guān)系 ，用單一方程模型就不能完整的描述這兩個(gè)變量之間的關(guān)系。有時(shí)為 全面描述一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng) 只用單一方程模型是不夠的。從而引出聯(lián)立方程模型概念。 內(nèi)生變量 ：由模型內(nèi)變量所決定的變量。 前定變量 ：包括外生變量、外生滯后變量、內(nèi)生滯后變量。 聯(lián)立方程模型的概念 聯(lián)立方程模型必須是完整的 。否則聯(lián)立方程模型是無法估計(jì)的。u) ? 0，當(dāng)用 OLS法估計(jì)模型中的方程參數(shù)時(shí)會(huì)產(chǎn)生 聯(lián)立方程偏倚 ，即參數(shù)的 OLS估計(jì)量是有偏的、不一致的 。 例 ：如下凱恩斯模型（對(duì)數(shù)據(jù)中心化處理，不出現(xiàn)截距項(xiàng)） ct = ?1 yt + ut1 消費(fèi)函數(shù)， 行為方程 It = ?1 yt + ?2 yt1 + ut2 投資函數(shù)， 行為方程 yt = ct + It + Gt 國(guó)民收入等式，定義方程 其中， ct 消費(fèi)； yt 國(guó)民收入； It 投資； Gt 政府支出。模型中內(nèi)生變量有三個(gè) ct， yt， It。內(nèi)生滯后變量有一個(gè) yt1。 因模型中包括三個(gè)內(nèi)生變量，含有三個(gè)方程，所以是一個(gè)完整的聯(lián)立模型。 （第 2版 238頁） （第 3版 204頁） ⑵ 簡(jiǎn)化型模型（ reducedform equations） ： 把內(nèi)生變量只表示為前定變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)函數(shù)的聯(lián)立模型。 （第 2版 241頁） （第 3版 207頁） 用矩陣符號(hào)表示上式 Y = ? X + v ⑵ 簡(jiǎn)化型模型 （ reducedform equations） 結(jié)構(gòu)模型參數(shù)與簡(jiǎn)化型模型參數(shù)之間存在函數(shù)關(guān)系。 adj( A ) =?????????????11111111111??????=????????????11111111111??????。 v = ? 1 u ??????????321vvv=1111?? ??????????????
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