經(jīng)典單方程計量經(jīng)濟學(xué)模型(2)(2)-展示頁
2025-05-22 21:03本頁面
【正文】 常用的有coef(n), 表示系數(shù)向量矩陣的第 n個元素， R2是擬合優(yōu)度等。 ?先建立每個解釋變量對其余解釋變量的輔助回歸模型。在命令窗口輸入： COR X1 X2 X3 X4 X5，或者在變量組窗口，點擊 VIEWCORRELATION 檢驗簡單相關(guān)系數(shù) ? 發(fā)現(xiàn)： X1與 X4間存在高度相關(guān)性 。 但 X4 、 X5 的參數(shù)未通過 t檢驗，且符號不正確，故 解釋變量間可能存在多重共線性 。 農(nóng)業(yè)機械總動力 (X4)。 ?增加樣本容量。 ? 差分法。設(shè)法找到引起共線性的變量并給予剔除。 ? 當自變量出現(xiàn)共線性時，應(yīng)設(shè)法消除其影響，一方面從收集數(shù)據(jù)，增大樣本容量考慮，一方面改變模型形式。還可以用所有 p個自變量所對應(yīng)的方差擴大因子的平均數(shù)，如遠大于 10時，表示自變量間存在嚴重的共線性。 ?其中 是把 xj作為因變量，其余 p1個自變量作為自變量建立多元線性回歸模型所得的決定系數(shù)，也即 xj與其余 p1個自變量間的復(fù)相關(guān)系數(shù)。 第二節(jié) 多重共線性的診斷與對策 ?一般地，如果模型的 F很大， F檢驗通過，但有些系數(shù)不能通過 t檢驗，或模型的自變量之間簡單相關(guān)系數(shù)很高，或回歸系數(shù)的符號與簡單相關(guān)系數(shù)的符號相反，都有理由懷疑存在多重共線性。有人認為估計模型為LnY=LnA+aLnK+bLnL，利用 Ramsey RESET檢驗來判斷模型是否存在模型設(shè)定誤差。 例 7 ?本實驗采用的數(shù)據(jù)是美國 25家主要金屬行業(yè)的產(chǎn)出 Y、資本投入 K以及勞動投入 L。第三章 經(jīng)典單方程計量經(jīng)濟學(xué)模型：放寬基本假定的模型 ?第一節(jié) 誤設(shè)定的診斷與處理 ?第二節(jié) 多重共線性的診斷與對策 ?第三節(jié) 異方差的診斷與處理 ?第四節(jié) 自相關(guān)的診斷與處理 ?第五節(jié) 隨機解釋變量問題（工具變量法） 第一節(jié) 誤設(shè)定 ?模型設(shè)定誤差的類型一般有： ?遺漏了重要的解釋變量； ?模型包含無關(guān)的解釋變量； ?采用了不正確的函數(shù)形式。 模型設(shè)定誤差的檢驗 ?（ 1） 模型是否包含無關(guān)解釋變量的檢驗 ?對模型中是否包含無關(guān)解釋變量的檢驗，就是對模型解釋變量的參數(shù)是否為 0的檢驗 ?（ 2）模型遺漏重要解釋變量和采用錯誤函數(shù)形式的檢驗 ? 1）殘差圖示法檢驗 ? 2）一般性設(shè)定偏誤檢驗：拉姆齊（ Ramsey）的 RESET檢驗 ?拉姆齊的 RESET檢驗的 EViews實現(xiàn)： ?選擇 Equation工具欄中的 View\Stability Test\Ramsey RESET Test功能。（ ）。檢驗的原假設(shè)是：模型不存在設(shè)定誤差。 ?另外，方差擴大因子法也是診斷多重共線性的常用手段。 2jR?當存在某變量的 VIF，大于 10時就可認為自變量間有比較嚴重的共線性。 ? EViews不能直接計算自變量的方差擴大因子，需根據(jù)前述公式計算得到 ?一般情況下并不需要對共線性進行特別的檢驗，但如果回歸方程的可決系數(shù)很高，或 F值很大，而系數(shù)的標準差較大（ t值很?。?，則說明解釋變量間存在較嚴重的多重共線性。 ? 常用的方法有 : ? 剔除法。這涉及到剔除的準則問題，通?？蛇x擇 VIF值最大或未通過系數(shù)顯著性檢驗的變量進行剔除，剔除時最好結(jié)合 testdrop檢驗，檢驗剔除自變量是否對模型不利。將原模型變形，在建模過程中在方程定義欄中輸入 yy(1) x1x1(1) … xp xp(1) . 差分常常會丟失一些信息，使用時應(yīng)慎重。 ?利用先驗信息改變參數(shù)的約束形式 ?變換模型的形式 ?逐步回歸法 ?主成分回歸 案例 —— 中國糧食生產(chǎn)函數(shù) 根據(jù)理論和經(jīng)驗分析 ， 影響糧食生產(chǎn) （ Y） 的主要因素有： 農(nóng)業(yè)化肥施用量 （ X1） ；糧食播種面積 (X2) 成災(zāi)面積 (X3)。 農(nóng)業(yè)勞動力 (X5) 已知中國糧食生產(chǎn)的相關(guān)數(shù)據(jù)（ case12)，建立中國糧食生產(chǎn)函數(shù)： Y=?0+?1 X1 +?2 X2 +?3 X3 +?4 X4 +?4 X5 +? 用 OLS法估計上述模型 ： R2接近于 1； 給定 ?=5%，得 F臨界值 (5,12)= F= ， 故認上述糧食生產(chǎn)的總體線性關(guān)系顯著成立。 54321 XXXXXY ??????? () () () () () () 檢驗簡單相關(guān)系數(shù) ?（ 1）相關(guān)系數(shù)檢驗。 列出 X1， X2， X3， X4， X5的相關(guān)系數(shù)矩陣： X1 X2 X3 X4 X5X1 X2 X3 X4 X5 ?（ 2）方差膨脹因子檢驗。 EVIEWS可以調(diào)用已建方程的回歸系數(shù)。這樣調(diào)用可以重新輸入帶來的一些不必要的麻煩。首先
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