聯(lián)立方程模型的單方程估計方法(2)-展示頁
2025-05-22 05:20本頁面
【正文】 討論 ? 該估計量與 OLS估計量的區(qū)別是什么？ ? 該估計量具有什么統(tǒng)計特性？ ? （ k k1）工具變量與（ g11）個內(nèi)生解釋變量的對應(yīng)關(guān)系是否影響參數(shù)估計結(jié)果？為什么？ ? IV是否利用了模型系統(tǒng)中方程之間相關(guān)性信息？ ? 對于過度識別的方程，可否應(yīng)用 IV ？為什么？ ? 對于過度識別的方程，可否應(yīng)用 GMM ？為什么？ 二、間接最小二乘法 (ILS, Indirect Least Squares) ⒈ 方法思路 ? 聯(lián)立方程模型的結(jié)構(gòu)方程中包含有內(nèi)生解釋變量 ，不能直接采用 OLS估計其參數(shù) 。 ? 間接最小二乘法：先對關(guān)于內(nèi)生解釋變量的簡化式方程采用 OLS估計簡化式參數(shù) ， 得到簡化式參數(shù)估計量 ， 然后通過參數(shù)關(guān)系體系 ， 計算得到結(jié)構(gòu)式參數(shù)的估計量 。 ⒉ 一般間接最小二乘法的估計過程 Y 1 0 0 1????????( , )Y X 00?? ?Y 1 0 0 0 0 1? ? ?? ? ?Y X? ?1 01001? ????????????? ? ?0 YXY? ?? ? ?00 00 0001YX?????? ?Y X00 00? ?? ?? ? ?00 00 00 0 0X X? ?? ? ?00 000000 0 0XXX*?????? ? ?? ?? ? ?00 001 002?? ? ?? ?00 001000 002 0?????? 用 OLS估計簡化式模型，得到簡化式參數(shù)估計量，代入該參數(shù)關(guān)系體系，先由第 2組方程計算得到內(nèi)生解釋變量的參數(shù)，然后再代入第 1組方程計算得到先決解釋變量的參數(shù)。 ⒊ 間接最小二乘法也是一種工具變量方法 ? ILS等價于一種工具變量方法：依次選擇 X作為（ Y0,X0）的工具變量。 ? 估計結(jié)果為： ? ?? ?????000 011?????? ? ? ??I L SYX Y X X三、二階段最小二乘法 (2SLS, Two Stage Least Squares) ⒈ 2SLS是應(yīng)用最多的單方程估計方法 ? IV和 ILS一般只適用于聯(lián)立方程模型中恰好識別的結(jié)構(gòu)方程的估計。為什么？ ? 2SLS是一種既適用于恰好識別的結(jié)構(gòu)方程，又適用于過度識別的結(jié)構(gòu)方程的單方程估計方法。得到： ? ? (( ) )Y X X X X X Y0 0 1 0? ? ? ???? 用估計量代替結(jié)構(gòu)方程中的內(nèi)生解釋變量，得到新的模型： Y 1 0 0 1??????? ?( ? , )Y X00???? 第二階段：對該模型應(yīng)用 OLS估計， 得到的參數(shù)估計量即為原結(jié)構(gòu)方程參數(shù)的二階段最小二乘估計量。 ? 證明過程見 《 計量經(jīng)濟(jì)學(xué) —方法與應(yīng)用 》 （李子奈編著，清華大學(xué)出版社， 1992年 3月）第 130—131頁 。 ? 次序不同不影響正規(guī)方程組的解。 ? 2SLS的每個工具變量都是全體先決變量的線性組合。 ? 線性代數(shù)方程組經(jīng)過初等變換不影響方程組的解。 ⒉ 數(shù)據(jù) 年份 Y I C G 1 9 7 8 3 6 0 6 1 3 7 8 1 7 5 9 469 1 9 7 9 4 0 7 4 1 4 7 4 2 0 0 5 595 1 9 8 0 4 5 5 1 1 5 9 0 2 3 1 7 644 1 9 8 1 4 9 0 1 1 5 8 1 2 6 0 4 716 1 9 8 2 5 4 8 9 1 7 6 0 2 8 6 8 861 19 83 6 0 7 6 2 0 0 5 3 1 8 2 889 1 9 8 4 7 1 6 4 2 4 6 9 3 6 7 5 1 0 2 0 1 9 8 5 8 7 9 2 3 3 8 6 4 5 8 9 817 1 9 8 6 1 0 1 3 3 3 8 4 6 5 1 7 5 1 1 1 2 1 9 8 7 1 1 7 8 4 4 3 2 2 5 9 6 1 1 5 0 1 1 9 8 8 1 4 7 0 4 5 4 9 5 7 6 3 3 1 5 7 6 1 9 8 9 1 6 4 6 6 6 0 9 5 8 5 2 4 1 8 4 7 1 9 9 0 1 8 3 2 0 6 4 4 4 9 1 1 3 2 7 6 3 1 9 9 1 2 1 2 8 0 7 5 1 7 1 0 3 1 6 3 4 4 7 1 9 9 2 2 5 8 6 4 9 6 3 6 124 60 3 7 6 8 1 9 9 3 3 4 5 0 1 1 4 9 9 8 1 5 6 8 2 3 8 2 1 1 9 9 4 4 7 1 1 1 1 9 2 6 1 2 1 2 3 0 6 6 2 0 1 9 9 5 5 9 4 0 5 2 3 8 7 7 2 7 8 3 9 7 6 8 9 1 9 9 6 6 8 4 9 8 2 6 8 6 7 3 2 5 8 9 9 0 4 2 ⒊ 用狹義的工具變量法估計消費方程 ? .? .? .???012164 799510 31753870 3919359???用 Gt作為 Yt的工具變量 ? 估計結(jié)果顯示 D e p e n d e n t V a r i a b l e : C C M e t h o d : T w o S t a g e L e a st S q u a r e s D a t e : 0 4 / 1 1 / 0 3 T i m e : 2 2 : 0 6 S a m p l e ( a d j u st e d ) : 1 9 7 9 1 9 9 6 I n cl u d e d o b se r v a t i o n s: 1 8 a f t e r a d j u st i n g e n d p o i n t s I n st r u m e n t l i st : C G C C 1 V a r i a b l e C o e f f i ci e n t S t d . E r r o r t S t a t i st i c P r o b . C 1 6 4 . 8 0 0 4 9 5 . 4 5 1 8 2 1 . 7 2 6 5 2 9 0 . 1 0 4 8 Y 0 . 3
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