天津渤海商品交易所商品批發(fā)市場風(fēng)險(xiǎn)管理辦法(暫行-展示頁
2024-09-19 11:56本頁面
【正文】 虧總和，是指交易商持有的 該掛牌商品電子購銷合同的全部訂貨量按其實(shí)際成交價(jià)與當(dāng)日結(jié)算價(jià)之差計(jì)算 的盈虧總和。 第二十條 強(qiáng)制減少訂貨量措施是指交易所將第 N+2 日以最大漲幅價(jià)位報(bào)價(jià) 的未成交的有虧損的銷售轉(zhuǎn)讓申請，以第 N+2 日收市后結(jié)算價(jià)，與采購合同自動(dòng) 成交；將第 N+2 日以最大跌幅價(jià)位報(bào)價(jià)的未成交的有虧損的采購轉(zhuǎn)讓申請，以第 N+2 日收市后結(jié)算價(jià)，與銷售合同自動(dòng)成交。若風(fēng)險(xiǎn)化解，則第 N+3 個(gè)交易日該掛牌商品的價(jià)格漲（跌）最大幅 度恢復(fù)為上一交易日結(jié)算價(jià)的 177。8% 。3% 。 第 十九條 當(dāng)某一掛牌商品價(jià)格連續(xù)兩個(gè)交易日（即 N 交易日、 N+1 交易日） 第 2 頁 共 8 頁 的累計(jì)價(jià)格漲（跌）幅達(dá)到 14%（即︱ N+1 交易日結(jié)算價(jià) N 交易日前一交易日結(jié) 算價(jià)︱ 247。若風(fēng)險(xiǎn)化解，則第 N+3 個(gè)交易日該掛牌商品的價(jià)格漲（跌）最大幅度恢復(fù)為上一交易日結(jié)算價(jià)的 177。8% 。3% 。8% 。6% 。 第十三條 漲（跌）限幅報(bào)價(jià)是指某一掛牌商品在某一交易日收市前 5 分鐘 內(nèi)出現(xiàn)只有達(dá)到當(dāng)日最大漲幅價(jià)位的采購申請或達(dá)到當(dāng)日最大跌幅價(jià)位的銷售 申請，沒有銷售或采購申請或者一有銷售或采購申請就成交，但仍未打開當(dāng)日最 大漲（跌）幅價(jià)位的情況。8% 。 第 1 頁 共 8 頁 第十條 交易所可以根據(jù)市場情況調(diào)整各掛牌銷售商品價(jià)格漲（跌）最大幅 度。 第八條 交易所決定調(diào)整訂貨保證金標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)及時(shí)公告，并報(bào)交易所市場監(jiān)督 管理委員會(huì)備案。 第六條 如遇法定節(jié)假日休市時(shí)間較長，交易所可以根據(jù)市場情況在休市前 調(diào)整電子購銷合同訂貨保證金標(biāo)準(zhǔn)。訂貨保證金一般為電子購銷合同 標(biāo)的商品價(jià)值的 20%。 第三條 交易所、授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)、交易商必須遵守本辦法。 天津渤海商品交易所商品批發(fā)市場風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（暫行） 第一章 總則 第一條 為了加強(qiáng)天津渤海商品交易所商品批發(fā)市場風(fēng)險(xiǎn)管理，維護(hù)市場參 與各方的合法權(quán)益，保證天津渤海商品交易所 (以下簡稱交易所 )市場運(yùn)行秩序 的正常進(jìn)行，根據(jù)天津市人民政府頒布的《天津渤海商品交易所交易市場監(jiān)督管 理暫行辦法》（津政發(fā) [2020]32 號(hào)）以及交易所制定的《天津渤海商品交易所商 品批發(fā)市場管理辦法》制定本辦法。 第二條 天津渤海商品交易所商品批發(fā)市場的管理實(shí)行訂貨保證金管理制 度、價(jià)格漲（跌）幅限制制度、限售 限購制度、大訂貨量報(bào)備制度、合同強(qiáng)制處 理制度和風(fēng)險(xiǎn)警示制度。 第二章 訂貨保證金管理制度 第四條 交易所實(shí)行訂貨保證金管理制度。 第五條 交易所有權(quán)根據(jù)市場情況，采取單邊或雙邊、同比例或不同比例、 部分交易商或全部交易商提高訂貨保證金比例的措施。 第七條 如交易所同時(shí)采取本辦法規(guī)定的兩種 或兩種以上調(diào)整訂貨保證金 措施的，電子購銷合同的訂貨保證金按照訂貨保證金數(shù)額中的較大值收取。 第三章 價(jià)格漲（跌）幅限制制度 第九條 交易所對掛牌銷售商品實(shí)行價(jià)格漲（跌）幅限制制度，由交易所制 定各掛牌銷售商品的每日最大價(jià)格波動(dòng)幅度。 第十一條 交易所掛牌銷售商品正常的價(jià)格漲（跌）最大幅度為上一交易日 結(jié)算價(jià) 的 177。 第十二條 當(dāng)某一掛牌商品已達(dá)到當(dāng)日最大漲（跌）幅度的價(jià)格申請時(shí)，成 交原則實(shí)行 “ 合同權(quán)益變更優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先 ” 的原則。 第十四條 當(dāng)某一掛牌商品在某一交易日（該交易日記為第 N 個(gè)交易日）出 現(xiàn)漲（跌）限幅報(bào)價(jià)的情況，則第 N+1 個(gè)交易日該掛牌商品的 價(jià)格漲（跌）最大 幅度調(diào)整為上一交易日結(jié)算價(jià)的 177。 第十五條 若第 N+1 個(gè)交易日未出現(xiàn)與第 N 個(gè)交易日同方向漲（跌）限幅報(bào) 價(jià)的情況，則第 N+2 個(gè)交易日價(jià)格漲（跌）最大幅度恢復(fù)為上一交易日結(jié)算價(jià)的 177。 第十六條 若某一掛牌商品在第 N+1 個(gè)交易日出現(xiàn)與第 N 個(gè)交易日同方向漲 （跌）限幅報(bào)價(jià)的情況，則第 N+2 個(gè)交易日該掛牌商品的價(jià)格漲（跌）最大幅度 調(diào)整為上一交易日結(jié)算價(jià)的 177。 第十七條 若第 N+2 個(gè)交易日未出現(xiàn)與第 N+1 個(gè)交易日同方向漲（跌）限幅 報(bào)價(jià)的情況 ，則第 N+3 個(gè)交易日價(jià)格漲（跌）最大幅度恢復(fù)為上一交易日結(jié)算價(jià) 的 177。 第十八條 若第 N+2 個(gè)交易日出現(xiàn)與第 N+1 個(gè)交易日同方向漲（跌）限幅報(bào) 價(jià)的情況（即連續(xù)三天達(dá)到同方向漲（跌）最大幅度），則在第 N+2 個(gè)交易日收 市后，交易所將按有關(guān)規(guī)定對該掛牌商品采取風(fēng)險(xiǎn)化解措施。 8%；若風(fēng)險(xiǎn)仍未化解，則該掛牌商品第 N+3 個(gè)交易日暫停交易一天，交易所將對 該掛牌商品執(zhí)行強(qiáng)制減少訂貨量措施。N 交易日前一交易日結(jié)算價(jià) ≥14% ），則第 N+2 個(gè)交易日該掛牌商品的價(jià) 格漲（跌）最大幅度調(diào)整為上一交易日結(jié)算價(jià)的 177。 若第 N+2 個(gè)交易日未出現(xiàn)與第 N+1 個(gè)交易日同方向的價(jià)格漲（跌）限幅報(bào) 價(jià)的情況，則第 N+3 個(gè)交易日漲（跌）最大幅度恢復(fù)為上一交易日結(jié)算價(jià)的 177。 若第 N+2 個(gè) 交易日出現(xiàn)與第 N+1 個(gè)交易日同方向的價(jià)格漲（跌）限幅報(bào)價(jià) 的情況
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