數(shù)據(jù)模型決策02規(guī)劃擴(kuò)展1-文庫(kù)吧資料
2025-03-13 11:52本頁(yè)面
【正文】 ? ???? ?? ??????? 31031)()(iiiiiiiii mbuxeMbuExER )(310 ????iiii mbux ????????? 3122202312 ])[()(iiiiiiiiii sxsbxeMbuDxDR二次規(guī)劃模型(QP) 與前結(jié)果 A占 53%， B占 36%， C占 11%比較 ,略有差異 32 2 2 2 2011 2 33011 2 3m in ( ) 1 . . ( ) , , 0 i i i iii i iix b s x sx x xstx u b mx x x???? ? ??????A占 53%， B占 38%， C占 9% 結(jié)果 其他目標(biāo)下的投資組合模型 例 9:保守股票投資 市場(chǎng)上只有兩只股票 A、 B可供某個(gè)投資者購(gòu)買(mǎi) ,市場(chǎng)只能出現(xiàn)兩種可能的情況（ 1和 2） 情形 發(fā)生概率 股票 A 股票 B 1 2 現(xiàn)要使兩種情況下最小的收益最大化（即不管未來(lái)發(fā)生哪種情況，都能至少獲得這個(gè)收益），如何建立模型和求解？ 優(yōu)化模型與求解 決策變量 約束條件 目標(biāo)函數(shù) X1年初投資股票 A X2年初投資股票 B x1, x2 ? 0， x1+x2 = 1 最小收益最大的“保守”目標(biāo)實(shí)際上就是希望： Max { min(+ , +) } 引入一個(gè)輔助變量 y， 這個(gè)模型就可以線性化。 x2=+y2z2。 x1+x2+x3+*(y1+y2+y3+z1+z2+z3)=1。 x1+x2 +x3 +( y1+y2 +y3 + z1+z2 +z3 )= 1 注 :持有的總資金守恒 ci為當(dāng)前握有的各支股票的份額 xi = ci + yi zi（ i=1， 2， 3） 三者之和略小于 100% ,為什么 ? 數(shù)學(xué)模型的 lingo程序 min=*x1^2+*x2^2+*x3^2+2**x1*x2+2**x1*x3+2*0.050808*x3*x2。假設(shè)握有的股票比例為：股票 A占 50%， B占 35%， C占 15%。 end 現(xiàn)有一種無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的投資方式 (如購(gòu)買(mǎi)國(guó)庫(kù)券 )。 *x1+*x2+*x3=。 問(wèn)題分析 收益不確定 收益的期望值 風(fēng)險(xiǎn) 收益的方差 一種股票收益的均值 衡量 這種股票的平均收益狀況 一種股票收益的方差 衡量 這種股票收益的波動(dòng)幅度 兩種股票收益的 協(xié)方差 表示 他們之間的相關(guān)程度 方差越大， 風(fēng)險(xiǎn)越大；方差越小，風(fēng)險(xiǎn)越小。 設(shè)備租金(元 ) 生產(chǎn) 成本 (元 /件 ) 銷(xiāo)售 價(jià)格 (元 /件 ) 人工 工時(shí) (小時(shí) /件 ) 設(shè)備 工時(shí) (小時(shí) /件 ) 設(shè)備可 用工時(shí) (小時(shí) ) 西裝 5000 280 400 5 3 300 襯衫 2023 30 40 1 300 羽絨服 3000 200 300 4 2 300 生產(chǎn)西裝的總利潤(rùn) =銷(xiāo)售價(jià)格 *數(shù)量 生產(chǎn)成本 *數(shù)量 設(shè)備租金 注意 :只有生產(chǎn)西裝 ,才會(huì)產(chǎn)生生產(chǎn)西裝的設(shè)備租金 . 這個(gè)問(wèn)題的整數(shù)規(guī)劃模型為 max z= 120x1 +10x2 +100x3 5000y1 2023y2 3000y3 st 5x1 +x2 +4x3 ?1500 3x1 300 ?0 300 ?0 2x3 300 ?0 x1， x2， x3?0，為整數(shù) , y1， y2， y3=0或 1 上述整數(shù)規(guī)劃正確嗎 ? 1111 , x 0y0 , x 0???? ??這個(gè)問(wèn)題的整數(shù)規(guī)劃模型為 max z= 120x1 +10x2 +100x3 5000y1 2023y2 3000y3 st 5x1 +x2 +4x3 ?1500 3x1 300y1 ?0 300y2 ?0 2x3 300y3 ?0 x1， x2， x3?0，為整數(shù) , y1， y2， y3=0或 1 如果這三種產(chǎn)品的產(chǎn)量之間還要滿足一定的邏輯關(guān)系，例如分別考慮以下關(guān)系： ? 每一種產(chǎn)品如果生產(chǎn)，最小批量為
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