信貸風險的評估手冊-文庫吧資料
2025-03-12 22:30本頁面
【正文】 4 . 4 94 . 4 94 . 4 94 . 4 94 . 4 94 . 4 61 . 70 . 8 60 . 4 00 . 3 30 . 3 1737370676427*當所有貸款存量的風險等級分布情況與 1998年新發(fā)放貸款一致時 壓縮對高風險客戶的貸款對一些關(guān)鍵比率的影響 3 . 3 23 . 3 23 . 3 23 . 3 23 . 3 23 . 3 2存貸款利率差 % 資金收益率 % 剝離不良貸款后的存貸比 % 貸款毛利差率 % 貸款凈利差率 % 資金收益 億元人民幣 99年 10月 31日 執(zhí)行新貸款政策的最佳情況 * 停止對 B級及以下企業(yè)放貸 4 . 6 31 . 3 60 . 5 70 . 0 40 . 1 61 . 8 07 . 43 . 11 . 41 . 10 . 61 6 . 8停止對 BB級及以下企業(yè)放貸 停止對 BBB級及以下企業(yè)放貸 停止對 A級及以下企業(yè)放貸 演講完畢，謝謝觀看！ 。信貸風險的評估手冊 ICBC/000128/SHManual(97GB) 1 序言 ? 本手冊旨在引進國際上通用的信貸風險損失評估方法，介紹了相應的模型分析和會計處理，以供工商銀行借鑒 ? 為了進一步闡明信貸風險損失模型的具體應用和對于工商銀行的適用性，本手冊還以重慶分行為例，詳細介紹了數(shù)據(jù)搜集、抽樣調(diào)查和模型分析的各步驟，以供工商銀行定期監(jiān)測貸款風險損失 ? 項目小組還注意到自從 1998年工商銀行實行貸款政策以來貸款質(zhì)量不斷提高，本手冊對此作了詳盡的分析 ICBC/000128/SHManual(97GB) 2 1. 國際上通用的信貸風險損失分析模型 2. 重慶分行信貸風險損失 3. 新貸款政策對 1998年總體貸款風險的影響 主要議題 ICBC/000128/SHManual(97GB) 3 國際上通常用抽樣 “跟蹤法 ”分析貸款風險損失 正常貸款=逾期 90天貸款 7111510042278第一年后仍屬正常貸款 第一年后轉(zhuǎn)為逾期貸款 =逾期 90天貸款 第二年內(nèi)收回 第二年后轉(zhuǎn)為呆滯貸款 可以回收 % 貸款損失 貸款逾期率 =22% 逾期貸款呆滯率 =67% 呆滯貸款回收率 =25% 重慶分行 1998年數(shù)據(jù)舉例 資料來源： 重慶分行內(nèi)部抽樣資料，項目小組分析 ICBC/000128/SHManua
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