不確定性決策講義-文庫(kù)吧資料
2025-02-18 00:34本頁(yè)面
【正文】 定型決策轉(zhuǎn)變?yōu)轱L(fēng)險(xiǎn)型決策問(wèn)題。 第十五章 不確定性決策 數(shù)據(jù)、模型與決策 (第二版 ) ? 決策步驟為： ? 計(jì)算各方案的收益期望值 ? E(Ai) = ?Pjaij ( i=1,2,……,n ) ? 其中 E(Ai)表示方案 Ai 的期望收益值， Pj表示自然狀態(tài) j出現(xiàn)的概率， aij 表示方案 Ai 在自然狀態(tài) j下的收益值。 第十五章 不確定性決策 數(shù)據(jù)、模型與決策 (第二版 ) ?決策步驟為： ? 將收益矩陣轉(zhuǎn)變?yōu)橄鄳?yīng)的后悔值矩陣，后悔值計(jì)算方法為： ? 后悔值 = 同一自然狀態(tài)下的最大收益值 收益值 ? 選出后悔值矩陣中每個(gè)方案的最大值 ? 選擇這些最大后悔值中的最小者，并以此所對(duì)應(yīng)的方案為最優(yōu)方案 第十五章 不確定性決策 數(shù)據(jù)、模型與決策 (第二版 ) ? 案例分析 1 第十五章 不確定性決策 數(shù)據(jù)、模型與決策 (第二版 ) ? 案例分析 2 第十五章 不確定性決策 數(shù)據(jù)、模型與決策 (第二版 ) 第十五章 不確定性決策 ? 決策問(wèn)題的概述 ? 不確定型決策 ? 風(fēng)險(xiǎn)型決策 ? 決策樹(shù) 第十五章 不確定性決策 數(shù)據(jù)、模型與決策 (第二版 ) 風(fēng)險(xiǎn)型決策 ? 風(fēng)險(xiǎn)決策的概念 ? 最大期望收益決策準(zhǔn)則 ? 最小機(jī)會(huì)損失決策準(zhǔn)則 ? 完全情報(bào)價(jià)值 ? 貝葉斯決策 第十五章 不確定性決策 數(shù)據(jù)、模型與決策 (第二版 ) 風(fēng)險(xiǎn)決策的概念 ? 風(fēng)險(xiǎn)決策：風(fēng)險(xiǎn)決策是指決策者不能完全掌握環(huán)境未來(lái)的信息，但可獲得各種自然狀態(tài)發(fā)生的概率，依據(jù)這些概率計(jì)算出各備選方案的收益期望值，從而進(jìn)行決策。折衷準(zhǔn)則中，用樂(lè)觀系數(shù) α表示樂(lè)觀的程度， 0 ≤ α ≤ 1，那么悲觀系數(shù)即為（ 1α）。 ? 該準(zhǔn)則又稱保守主義決策準(zhǔn)則。 第十五章 不確定性決策 數(shù)據(jù)、模型與決策 (第二版 ) ? 案例分析 1 第十五章 不確定性決策 數(shù)據(jù)、模型與決策 (第二版 ) ? 案例分析 2 第十五章 不確定性決策 數(shù)據(jù)、模型與決策 (第二版 ) 等可能性準(zhǔn)則 ?等可能性準(zhǔn)則：當(dāng)決策者面臨著幾種自然狀態(tài)可能發(fā)生時(shí)，在沒(méi)有確切理由說(shuō)明某一自然狀態(tài)有更多的發(fā)生機(jī)會(huì)時(shí)，那么只能認(rèn)為各種自然狀態(tài)發(fā)生的機(jī)會(huì)是均等的，即每一自然狀態(tài)發(fā)生的概率為： 1/自然狀態(tài)數(shù)。 第十五章 不確定性決策 數(shù)據(jù)、模型與決策 (第二版 ) ? 案例 2 ? 某企業(yè)需要在 A、 B、 C三種產(chǎn)品中選擇一種進(jìn)行投資，由于這三種產(chǎn)品的價(jià)格彈性不同，在不同的宏觀經(jīng)濟(jì)狀況下它們的銷量也有較大差別，每種產(chǎn)品的收益值如表 152的收益矩陣所示。 第十五章 不確定性決策 數(shù)據(jù)、模型與決策 (第二版 ) ? 決策步驟 ?從決策表中選出各方案的收益的最大值 ?在這些選出的收益最大值中，再一次選出最大值。角坐標(biāo)平面上，可畫出效用函數(shù)的圖像，即得到效用曲線。 第十五章 不確定性決策 數(shù)據(jù)、模型與決策 (第二版 ) ? 這里以 x表示損益值， U表示相應(yīng)的效用值， U(x)為效用函數(shù)。 第十五章 不確定性決策 數(shù)據(jù)、模型與決策 (第二版 ) 效用及效用曲線 ? 效用：效用（ Utility）的概念首先是由貝努利（ ）提出的，他認(rèn)為人們對(duì)其錢財(cái)?shù)恼鎸?shí)價(jià)值的考慮與他的錢財(cái)擁有量
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