國債期貨交割制度及仿真交易交割實務(wù)課件-文庫吧資料
2025-01-27 03:45本頁面
【正文】 TF。 國債期貨仿真交易交割業(yè)務(wù) 三 27 28 第一交割日 —— 賣方申報日 ?下午 2點前，賣方會員申報賣方交割意向。 ?會員需在申報截止時間前操作，且 只能刪除“交易所待處理”的申請。 25 ?與債券買賣申請查詢同一頁面。 24 ?交易所在日終統(tǒng)一處理買賣申請，正確申報數(shù)據(jù)的申報狀態(tài)將變?yōu)椤敖灰姿烟幚怼?。不合格買賣委托處理交易所將不進行買賣處理，不回復(fù)處理結(jié)果。 ? 會員可提交多次買賣申請，系統(tǒng)按序號依次處理。導(dǎo)入文件為 CSV文件，大小不能超過 2M。交易所在日終進行資金調(diào)整處理。 ? 資金調(diào)整功能只支持指定客戶調(diào)整，不支持會員下所有客戶整體模糊調(diào)整，如文件中不能出現(xiàn)客戶號為 00000000的記錄。 ? 客戶號為 8位， 前面的 0不可以省略 。 ?委托量 ≥ 客戶可用債券數(shù)量，則成交量為客戶可用債券數(shù)量。 ?客戶可用資金 ≥ 債券價格 委托量 10000，則交易成功。 ? 虛擬債券交易款項在交易結(jié)算后從虛擬庫債券交易賬戶中進行劃轉(zhuǎn) 。 ? 會員通過會服系統(tǒng)提交債券買賣申請，申請信息包括：合約號、客戶號、買賣類型、債券代碼和委托量。 ? 會員需要提前設(shè)置客戶現(xiàn)貨賬戶的虛擬資金。會員在結(jié)算完成后可以查詢資金和債券持倉情況。虛擬債券交易委托可以在交易時間內(nèi)撤銷。 17 操作規(guī)則 ?虛擬債券的交易單位為“手”， 1手等于面額 100萬元人民幣的債券。 16 ?客戶通過會員在 【 會員服務(wù)系統(tǒng) 】 提交債券買賣申請。 ?虛擬交割庫相當(dāng)于真實中的債券托管機構(gòu)：中債登和中證登。 ?仿真交易中的交割采用集中交割制度，所有未平倉合約持有者應(yīng)以實物交割方式履約。釋放買方交割保證金。 交易所結(jié)算時： 交割款項劃付。 ? 違約買方支付違約部分合約價值（應(yīng)付交割款）的 5%的違約金給守約賣方 。 下午 2點后： 買方違約處理。 下午 2點前： 買方會員進行買方違約申報。 交易所收盤結(jié)算時： 發(fā)布交割配對結(jié)果。 盤中： 交易所進行交割配對。資金內(nèi)轉(zhuǎn)流水處理。 下午 2點后： 賣方違約處理 ? 違約 賣 方支付違約部分合約價值（違約量 *合約面額 *交割結(jié)算價/100）的 5%的違約金給守約 買 方 。 下午 2點： 凍結(jié)賣方待交割券。 下午 2點前： 賣方客戶通過會員申報交割意愿。 11 第一交割日 —— 賣方申報日 ? 申報內(nèi)容包括待交割虛擬庫國債品種、數(shù)量、虛擬庫名稱等。 ? 交割手續(xù)費： 15元 /手。 11:30收市后： 交易所計算交割結(jié)算價。因國債發(fā)行等原因?qū)е驴山桓钐摂M庫國債品種發(fā)生變動的，交易所應(yīng)當(dāng)及時公布新的可交割虛擬庫國債品種 可交割虛擬國債范圍 7 債券代碼 到期日 TF1206 轉(zhuǎn)換因子 TF1209 轉(zhuǎn)換因子 TF1212 轉(zhuǎn)換因子 2023625 2023730 2023820 2023926 20231020 20231022 20231217 2023216 20233
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