matlab金融工程教程第6章金融衍生品計(jì)算-文庫(kù)吧資料
2025-01-05 01:15本頁(yè)面
【正文】 式，或者 用標(biāo)量表示的每年以固定數(shù)量的紅利。定義標(biāo)的資產(chǎn)特征、無風(fēng)險(xiǎn)利率特征函數(shù)比較簡(jiǎn)單，分別是 stockspec與 intenvset函數(shù)，定義時(shí)間離散方法有很多，不同模型定義時(shí)間的離散方法不一樣。 股票價(jià)格為 52，無風(fēng)險(xiǎn)利率為 10％，期權(quán)存續(xù)期為 5個(gè)月，波動(dòng)率的標(biāo)準(zhǔn)差為 ，在 3個(gè)半月（折合時(shí)間為 ）發(fā)放紅利 ，看跌期權(quán)執(zhí)行價(jià)為 50，利用二叉樹模型估計(jì)看跌期權(quán)價(jià)格。 輸出參數(shù) Price 二叉樹每個(gè)節(jié)點(diǎn)價(jià)格。 Dividend (Optional) 標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)外紅利金額，除了固定 紅利率之外的紅利。 DividendRate (Optional) 紅利發(fā)放率。 調(diào)用方式 Gamma = blsgamma(Price, Strike, Rate, Time, Volatility, Yield) 輸入?yún)?shù)同前 輸出參數(shù) Gamma 歐式期權(quán) Gamma值 3．歐式看漲期權(quán) Theta值。第 6章 金融衍生品計(jì)算 金融衍生產(chǎn)品種類 期權(quán)分類 基本期權(quán) ? 歐式期權(quán) ? 美式期權(quán) 奇異期權(quán) ? 亞式期權(quán) ? 障礙期權(quán) ? 復(fù)合期權(quán) ? 回望期權(quán) ? 百慕大期權(quán) 歐式期權(quán)計(jì)算 BlackScholes方程 調(diào)用方式 [Call, Put] = blsprice(Price, Strike, Rate, Time, Volatility, Yield) 輸入?yún)?shù) Price 標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格 Strike 執(zhí)行價(jià) Rate 無風(fēng)險(xiǎn)利率 Time 距離到期日的時(shí)間，即期權(quán)的存續(xù)期 Volatility 標(biāo)的資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差 Yield 標(biāo)的資產(chǎn)的紅利率 輸出參數(shù) Call 歐式看漲期權(quán)價(jià)格 Put 歐式看跌期權(quán)價(jià)格 股票價(jià)格為 100，股票波動(dòng)率標(biāo)準(zhǔn)差為 ，無風(fēng)險(xiǎn)率為 10％，期權(quán)執(zhí)行價(jià) 95，存續(xù)期為 ，試計(jì)算該股票歐式期權(quán)價(jià)格。 [Call, Put] = blsprice(100, 95, , , ) Call = Put = 歐式期權(quán)希臘字母 1．歐式期權(quán) Delta值 調(diào)用方式 [CallDelta, PutDelta] = blsdelta(Price, Strike, Rate, Time, Volatility, Yield) 輸入?yún)?shù)同上 輸出參數(shù) CallDelta 歐式看漲期權(quán) Delta PutDelta 歐式看跌期權(quán) Delta 2．歐式期權(quán) Gamma值。 調(diào)用方式 [CallTheta, PutTheta] = blstheta(Price, Strike, Rate, Time, Volatility, Yield) 輸入?yún)?shù)同前 輸出參數(shù) CallTheta 歐式看漲期權(quán) Theta值 PutTheta 歐式看跌期權(quán) Theta值 4．歐式期權(quán) Rho值 調(diào)用方
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