【正文】 常用的風險識別方法包括 ( )。 A、盈利性 B、安全性 C、流動性 D、擴張性 E、競爭性 標準答案： A, B, C 8 商業(yè)銀行風險的主要類別包括 ( ) A、信用風險 B、市場風險 C、操作風險 D、流動性風險 E、國家風險 標準答案： A, B, C, D, E 8 在我國，現(xiàn)金流量表主要包括 ( )。 A、 25% B、 6% C、 2% D、 9% 標準答案： C 解 析： 7/(80+1 520)=2% 80、 關于商業(yè)銀行 的業(yè)務外包的論述，不正確的是 ( )。 A、風險水平 B、風險遷徙 C、風險抵補 D、風險價值 標準答案： D 7 《巴塞爾 資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率的指標不得低于 ( )。 A、《巴塞爾資本協(xié)議》 B、《巴塞爾新資本協(xié)議》 C、《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》 D、《有效銀行監(jiān)管核心原則》 標準答案： C 7 以下哪一項不屬于 CAMEL評級體系中的指標 ( )。 A、企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權 B、企業(yè)資產(chǎn)價值的看跌期權 C、企業(yè)股權價值的看漲期權 D、企業(yè)股權價值的看跌期權 標準答案： A 7 一般說來，集團法人客戶的信用風險特征不包括 ( )。 A、改善公司治理結構 B、預先做好防范危機的準備 C、確保各類主要風險得到正確識別和排序 D、利用精確的數(shù)量模型進行量化 標準答案： D 7 銀行從資產(chǎn)負債管理時代向風險管理時代過渡的標志是 ( )。 A、聲譽風險 B、市場風險 C、戰(zhàn)略風險 D、國家風險 標準答案： C 70、 可 能影響商業(yè)銀行聲譽的事件不包括 ( )。 A、資產(chǎn)流動性風險 B、負債流動性風險 C、流動性過剩 D、以上都不對 標準答案： A 6 戰(zhàn)略風險屬于一種 ( )。 A、增加 13 億元 B、減少 13 億元 C、增加 4 6 億元 D、減少 4 6 億元 標準答案： B 解 析： 2 8(1 8)=13 6 已知某商業(yè)銀行的負債流動性需求為 25 億，貸款流動性需求為 20 億，那么該商業(yè)銀行總的流動性需求為 ( )。 A、資產(chǎn)價值減少 2 8 億元 B、資產(chǎn)價值增加 2 8 億元 C、資產(chǎn)價值減少 1 8 億元 D 資產(chǎn)價值增加 1 8 億元、 標準答案： A 解 析：參考教材 275 6 在上題中，商業(yè)銀行負債價值的變化為 ( )。 A、將短期借款與長期貸款匹配 B、將長期借款與長期貸款匹配 C、將短期借款與短期貸款匹 配 D、資產(chǎn)和負債的期限結構比較平衡 標準答案： D 6已知商業(yè)銀行期初貸款余額為 50 億，期末貸款余額為 70 億，核心貸款期初余額 25 億，期末余額 35 億，流動性資產(chǎn)期初余額為 30 億，那么該銀行借入資金的需求為 ( )。 A、市場風險 B、流動性風險 C、信用風險 D、 操作風險 標準答案： D 60、 商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性是指 ( )。 A、商業(yè)銀行的操作風險往往小于市場風險，因此商業(yè)銀行應該更關注市場風險管理 B、商業(yè)銀行的操作風險也可能帶來巨虧，因此應當比市場風險更加充分重視 C、商業(yè)銀行的各種類型的風險都可能帶來巨大損失，都應當加以重視 D、以上都不對 標準答案： C 5 關于計量操作風險所需經(jīng)濟資本的標準法，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為了 ( )產(chǎn)品線。 A、二項分布 B、正態(tài)分布 C、均勻分布 D、泊松分布 標準答案： D 5 健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應當包括 ( )內(nèi)容。 A、 Z計分模型 B、 ZETA 模型 C、 RiskCAlC 模型 D、 CrEDit Monitor 模型 標準答案： C 5 從長期來看，商業(yè)銀行資本分配于抵補操作風險的比例大約為 ( )。 A、《商業(yè)銀行市場風險管理指引》 B、《關于加大防范操作風險工作力度的通知》 C、《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》 D、《巴塞爾新資本協(xié)議》 標準答案： B 5 商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提是 ( )。 A、頭寸故意計價錯誤 B、多戶頭支票欺詐 C、交易品種未經(jīng)授權 D、銀行內(nèi)部發(fā)生的性別 /種族歧視事件 標 準答案： D 50、 我國商業(yè)銀行操作風險管理的核心問題是 ( )。 4 以下關于久期的論述正確的是 ( )。 A、以公允價值計量且公允價值變動計入損益的金融資產(chǎn) B、持有待售的投資 C、持有到期的投資 D、貸款和應收款 標準答案： A 解 析：參考教材 180 4 如果某商業(yè)銀行持有 1000 萬美元資產(chǎn)， 700萬美元負債，美元遠期多頭 500 萬，美元遠期空頭 300 萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為 ( )。 A、在未來的經(jīng)營活動中是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息 B、其抵押或擔保是否足額，其還本付息是否正常 C、借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息 D、正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否及時和足額償還 貸款 標準答案： D 4 違約概率是商業(yè)銀行信用風險管理中的重要概念，在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，其被定義為 ( )。 A、 A 企業(yè)進行固定利率融資， B企業(yè)進行浮動利率融資 B、 A 企業(yè)進行固定利率融資， B企業(yè)進行固定利率融資 C、 A 企業(yè)進行浮動利率融資， B企業(yè)進行固定利率融資 D、 A 企業(yè)進行浮動利率融資， B企業(yè)進行浮動利率融資 標準答案： C 4 在對企業(yè)進行現(xiàn)金流分析中，對于不同類型的貸款、不同發(fā)展階段的借款人，分析起點和考慮的程度是不同的。 以下業(yè)務中包含了期權性風險的是 ( )。 A、利率 B、匯率 C、股票指數(shù) D、商品價格指數(shù) 標準答案： A 3 市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是 ( )。 A、 3% B、 10% C、 20% D、 50% 標準答案： C 3 金融資產(chǎn)的市場價值是指 ( )。 A、可以 B、不可以 C、視情況而定 D、以上都不正確 標準答案： B 3 ( ) 不屬于銀行信貸所涉及的擔保方式。 A、 4 億 B、 8 億 C、 10 億 D、 6 億 標準答案： A 解 析： 302/(2+4+5+3+1)=4 2 在上題中，根據(jù)邊際非預期損失占比，商業(yè)銀行分配給關注類貸款的經(jīng)濟資本為 ( ) A、 2 億 B、 3 億 C、 5 億 D、 10 億 標準答案： B 解 析： 300、 03/(0、 02+0、 03+0、 05+0、 1+0、 1)=3 如果商業(yè)銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是 2 億，專項準備是 3 億，特種準備是 4 億，當期不良貸款為 54 億，那么該商業(yè)銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是 ( )。 A、 5Cs 系統(tǒng) B、 5Ps 系統(tǒng) C、 CAMELs 系統(tǒng) D、以上都是 標準答案： D 2 貸款定價中的風險成本是用來 ( )。 A、提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性 B、增強商業(yè)銀行關于資產(chǎn)和負債管理的自主性 C、是一種風險轉移的風險管理方法 D、以上都正確 標準答案：