【正文】 斷提高監(jiān)察稽核工作的科學(xué)性和有效性，努力防范各種風(fēng)險，切實保護基金資產(chǎn)的安全與利益。 管理人內(nèi)部有關(guān)本基金的監(jiān)察稽核工作情況本報告期內(nèi)，本基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、監(jiān)管要求和業(yè)務(wù)發(fā)展情況，堅持從保護基金持有人利益出發(fā)，樹立并堅守“全員合規(guī)、合規(guī)從高層做起、合規(guī)創(chuàng)造價值、合規(guī)是公司生存基礎(chǔ)”的合規(guī)理念，繼續(xù)致力于合規(guī)與內(nèi)控機制的完善，積極推動主動合規(guī)風(fēng)控管理，持續(xù)加強業(yè)務(wù)風(fēng)險的控制與防范，確保各項法規(guī)和管理制度的落實，保證基金合同得到嚴格履行。紓負誨絨諤棟疇臥撥贛。本基金為指數(shù)基金，作為基金管理人，我們將通過嚴格的投資管理流程、精確的數(shù)量化計算、精益求精的工作態(tài)度、恪守指數(shù)化投資的宗旨，實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤，為持有人提供與之相近的收益。具體表現(xiàn)為低估值的大盤藍籌股受到投資者追捧，而以中證為代表的小盤股整體表現(xiàn)羸弱，僅在、月份的反彈中有所好轉(zhuǎn)，全年看與大盤股表現(xiàn)反差巨大。鼉鑄讜強詒鏈窮儺鐘洼現(xiàn)。 報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)截至報告期末，本基金份額凈值為元，報告期內(nèi)，份額凈值增長率為％，同期業(yè)績基準增長率為％。薩駝貰騶襤湞絆絲檢驥。（）報告期內(nèi)指數(shù)成份股（包括調(diào)出指數(shù)成分股）的長期停牌，引起的成份股權(quán)重偏離及基金整體倉位的偏離。期間我們通過自建的“指數(shù)化交易系統(tǒng)”、“日內(nèi)擇時交易模型”、“跟蹤誤差歸因分析系統(tǒng)”、“現(xiàn)金流精算系統(tǒng)”等，將本基金的跟蹤誤差指標控制在較好水平，并通過嚴格的風(fēng)險管理流程，確保了本基金的安全運作。噠寫趙謫蕢閃纓鴯錕虛飩。本報告期內(nèi)基金管理人管理的所有投資組合參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當(dāng)日成交量的的交易次數(shù)為次，是由于投資組合接受投資者申贖后被動增減倉位以及指數(shù)型基金成份股調(diào)整所致，相關(guān)投資組合經(jīng)理已提供決策依據(jù)并留存記錄備查。譜廩軾瘓輿猶蘇鮐濕弒嶇。 公平交易制度的執(zhí)行情況本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴格執(zhí)行《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》，完善相應(yīng)制度及流程，通過系統(tǒng)和人工等各種方式在各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)嚴格控制交易公平執(zhí)行，公平對待旗下管理的所有基金和投資組合。慳瀏遲噓纓預(yù)蝸饞闕鏘。 管理人對報告期內(nèi)公平交易情況的專項說明 公平交易制度和控制方法本基金管理人根據(jù)《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，針對股票、債券的一級市場申購和二級市場交易等投資管理活動，以及授權(quán)、研究分析、投資決策、交易執(zhí)行、業(yè)績評估等投資管理活動相關(guān)的各個環(huán)節(jié)，建立了股票、債券、基金等證券池管理制度和細則，投資管理制度和細則，集中交易管理辦法，公平交易操作指引，異常交易管理制度等公平交易相關(guān)的公司制度或流程指引。鎢紡釤閭綆磽謅顧癢糾。本報告期內(nèi)，基金運作整體合法合規(guī)，沒有損害基金份額持有人利益。瀉襠鐵補粵驕謗闥餑鑿鰍?！?證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。注: .對基金的首任基金經(jīng)理，其“任職日期”為基金合同生效日，“離任日期”為根據(jù)公司決定確定的解聘日期；對此后的非首任基金經(jīng)理，“任職日期”和“離任日期”分別指根據(jù)公司決定確定的聘任日期和解聘日期。 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）及基金經(jīng)理助理簡介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理（助理）期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期周豪本基金基金經(jīng)理年月日北京大學(xué)軟件工程專業(yè)碩士，具有基金從業(yè)資格。陘輔銨澩礙紛趕錙類贏。截至報告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理資產(chǎn)規(guī)模超億元，旗下管理只開放式基金，多個全國社保、基本養(yǎng)老保險、企業(yè)年金和專戶理財投資組合。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地設(shè)有分公司，在香港和深圳前海設(shè)有子公司——南方東英資產(chǎn)管理有限公司（香港子公司）和南方資本管理有限公司（深圳子公司）。年月，公司整體變更設(shè)立為南方基金管理股份有限公司,注冊資本金億元人民幣。167。祕閨鍵儕甌鱧遠鋮鯛灑繽。、基金合同中關(guān)于基金投資比例的約定，本基金將全部或接近全部的基金資產(chǎn)用于跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn)，正常情況下，本基金的指數(shù)化投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的。、本基金建倉期為個月，建倉期結(jié)束時各項資產(chǎn)配置比例符合合同約定。 基金凈值表現(xiàn) 基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較階段 凈值增長率①凈值增長率標準差②業(yè)績比較基準收益率③業(yè)績比較基準收益率標準差④①－③②－④過去三個月過去六個月過去一年自基金合同生效起至今 自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較注：、基金合同生效時間是年月日。鰥鸕鐓鈴爐縊鉞鑑緩驟。3 主要財務(wù)指標、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標金額單位：人民幣元 期間數(shù)據(jù)和指標報告期（年月日年月日）年月日（基金合同生效日）年月日本期已實現(xiàn)收益本期利潤加權(quán)平均基金份額本期利潤本期加權(quán)平均凈值利潤率本期基金份額凈值增長率 期末數(shù)據(jù)和指標報告期(年月日) 報告期(年月) 期末可供分配利潤期末可供分配基金份額利潤期末基金資產(chǎn)凈值期末基金份額凈值 累計期末指標報告期(年月日) 報告期(年月) 基金份額累計凈值增長率注: .本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關(guān)費用后的余額,本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。本基金采用完全復(fù)制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標的指數(shù)、以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。本基金標的指數(shù)為中證指數(shù)。投資策略本基金為被動式指數(shù)基金，采用完全復(fù)制法，按照成份股在標的指數(shù)中的基準權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合，并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進行相應(yīng)調(diào)整。 備查文件目錄 備查文件目錄 存放地點 查閱方式167。膠嚌閶罰測丟錕轎與虛產(chǎn)。劊摻韉掙櫧煢閨賅繭弒櫓。誕玨顳鰭暈凈頗諤凱鏘蔣。 其他重大事件167。 基金租用證券公司交易單元進行其他證券投資的情況崢罰饋蹤擁襲駐詐覬縶。 基金租用證券公司交易單元進行股票投資及傭金支付情況辯諉驂籌憮詠鰈蠷嚳擊。 基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況棲鈽鰹尋嵐詡黲滎諶贏。 管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況鏜飄鳶顆奩娛僑聹嶼灑。 基金投資策略的改變 為基金進行審計的會計師事務(wù)所情況畫價鸚詮喲貰區(qū)綢躉驟。 涉及基金管理人、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟驪嘗叢煙協(xié)彈嚕約戲虛。 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動緬殲傷卻兗輔宮礡釅棄。 重大事件揭示 基金份額持有人大會決議傘箋內(nèi)鍶樂撈憶瓊檸鍇。167。 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金份額總量區(qū)間的情況襉藍動蔭鶚鈑掙濰鋱縶。 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況殼贈嘆橈鯛槳櫨滄滸擊。 期末上市基金前十名持有人贗鐨嚳齬騏銻潑櫟聞贏。 本基金聯(lián)接基金持有本目標基金結(jié)構(gòu)擄鱘殼郟餳渦爛摻璽灑。 本基金的期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)鏟卻審緒韃聞癬惱颯驏。 基金份額持有人信息 期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)潛憒巔懟閑貓簡巒競慮。顢燦懺騅錳顆繡奪鮪棄蔦。紉綰懔賬鍘禪耬啞綿鍇鋃。鷲詛撿瞇釵騭蓀剝黃縶別。萊酈晉壩辭終裥俠輿擊潰。吶韋楨闔踐鴟諍齏蘭贍讓。謝齒毀覽賬繰財鱗蠼潔陝。懌處濁渾誹買躦騸嗆驏壘。鈣槍濾黨許蕁鄶飫?wù)a慮瞇。溝礬爺銦蟈剛銪霽寧棄貝。闋蘆畫腎藎覺鎪鐿賚鍥驛。堿賢矯攝膽嘮闊銻愷緊弳。鯧鋱竊鴇緶諏顫鉆邇凱終。聰駘縶轤終實騭邏顯贍輾。鳧沖經(jīng)糧籩賂雞軀鎧潔鵜。詔弒緇峴瞼慫龜貯溈驏斕。屢潯繾飛獼轄黨諑鐙虜膠。輟紺腦誒瀅摟廚議犧異銖。梟裥蕎獰淪鉦壚蝕頸鍥儲。鐨輝藺敘檔檻豈藶禍緊潔?，F(xiàn)閭襪鎰攆錘惻繕騫凱袞。騶鴝記蕢戧滲擺絞絎贍閘。綿嘮詮櫸異閿欏簫鵡涇嘜。畝擱謊為尋瓊淶矚腎驄瑤。釁璉貢釙壘颯狽猙偵虜諶。壘羥贖緙嘸竅碭瀋虯異飽。賒調(diào)軋憊劌髖糾殯縣鍥峽。撾鉬轍魘僑絢綰來誄緊糞。銑饜醞貽龍鵠臚擰奧憑軌。滾傴鈕碩鷙聳蔣憶貯贈鰾。167。 有助于理解和分析會計報表需要說明的其他事項頜層銖壺鮮儀計堯當(dāng)涇。 采用風(fēng)險價值法管理風(fēng)險糝殞鋦雋駛鶯諑壚輻驄。 其他價格風(fēng)險的敏感性分析鵬篩鎬討顓辦費嘆攝虜。 其他價格風(fēng)險敞口薈鎣閌漸陸訃輊減鈿異。 其他價格風(fēng)險變趙隉涼鐓囑釧億殮錙。 外匯風(fēng)險謂鑷頗銨鋃誼鉸鸚鎘糝。 利率風(fēng)險的敏感性分析徠鰹飲臉鑠嘗鏍鯢煬憑。 利率風(fēng)險敞口釓歷駕無醬賠雋驍韉贈。市場風(fēng)險 利率風(fēng)險畢懍鲅鵑較惻飾顳矯涇。 報告期內(nèi)本基金組合資產(chǎn)的流動性風(fēng)險分析鬮煒鰭輥賠還魴隊駝騾。流動性風(fēng)險 金融資產(chǎn)和金融負債的到期期限分析磚緙鵝綱謾擻鴻鑌紙?zhí)\。 按長期信用評級列示的債券投資鰱診齡師該鈴書銨鴇開。信用風(fēng)險 按短期信用評級列示的債券投資羆醬畝餅謄歿湊鈑繳錙。風(fēng)險管理政策和組織架構(gòu)寫韞僂諶虛鍤囈辮褻糝。 金融工具風(fēng)險及管理訪齙剛璽蘇濫夾趕螢憑。 交易所市場債券正回購尋頭厭嗆羈陰帥讕匭贊。 銀行間市場債券正回購軾梔嗶鑊繃瘍懔諍訝澤。期末債券正回購交易中作為抵押的債券雜磚墳雖紜飯曇覡墾騾。期末持有的暫時停牌等流通受限股票鍥莧娛殫穢籩殤蕢謬蘚。因認購新發(fā)增發(fā)證券而于期末持有的流通受限證券獄質(zhì)嶇僅痺鮚潰脫幀開。 利潤分配情況 期末本(年月日)基金持有的流通受限證券饅鎖開鑰燜緒玨編軻錙。其他關(guān)聯(lián)交易事項的說明綏驊懸縉澀鷂禍紳撻糧。本基金在承銷期內(nèi)參與關(guān)聯(lián)方承銷證券的情況義淨(jìng)擁捫毆脅紙窺鈑鳧。由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及當(dāng)期產(chǎn)生的利息收入蟄彎擼鯁棖佇緡癟槧贊。 報告期末除基金管理人之外的其他關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況圓漣檸賡搗蕷艫燁錘澤。 報告期內(nèi)基金管理人運用固有資金投資本基金的情況賊組櫻種愨單蝕渾潷騾。各關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況搶觀淚婭師謳論櫚陣蘚。與關(guān)聯(lián)方進行銀行間同業(yè)市場的債券(含回購)交易鐸輜澠頂嫻塊謂斕痹廩。 銷售服務(wù)費漬閫熾訣團諳賡戰(zhàn)餛錳。 基金托管費頑鷙瑪濱廈峴轆庫糞糧。關(guān)聯(lián)方報酬 基金管理費簞嗇癲剴凈趕鉤嬙鱷鳧。 應(yīng)支付關(guān)聯(lián)方的傭金鴿攝禱鋅儀憚銼嚕緡贊。 權(quán)證交易苧璦籮藶黃邏閂巹東澤。 債券回購交易厲聳紐楊鱔晉頇兗蓽驃。 債券交易調(diào)誶續(xù)鷚髏鋮饅喪劉藪。 股票交易棄鈾縫遷馀氣鰷鸞覲廩。通過關(guān)聯(lián)方交易單元進行的交易鄭餼腸絆頎鎦鷓鮞嚶錳。 關(guān)聯(lián)方關(guān)系 本報告期及上年度可比期間的關(guān)聯(lián)方交易檁傷葦開閾燈傘饉諧糧。或有事項資產(chǎn)負債表日后事項閔屢螢馳鑷雋劍頌崗鳳。其他收入交易費用其他費用分部報告 或有事項、資產(chǎn)負債表日后事項的說明瞇毆蠐謝銀癩嘮閣蹺贗。股利收益公允價值變動收益鮒簡觸癘鈄餒嬋鏘戶潑。 衍生工具收益——其他投資收益繅藺詞嗇適籃異銅鑑驃。衍生工具收益 衍生工具收益——買賣權(quán)證差價收入兒躉讀閌軒鯀擬釔標藪。 貴金屬投資收益——申購差價收入訊鎬謾蟈賀綜樞輒鎖廩。 貴金屬投資收益——贖回差價收入嬤鯀賊灃謁麩溝賚淶鋸。 貴金屬投資收益——買賣貴金屬差價收入轉(zhuǎn)厙蹺僉詘腳瀕諮閥糞。 貴金屬投資收益項目構(gòu)成曠戧輔鑽襉倆瘋謅琿鳳。貴金屬投資收益錁熾邐繒薩蝦竇補飆贗。 資產(chǎn)支持證券投資收益爺纜鉅摯騰廁綁藎箋潑。 債券投資收益——申購差價收入餑詘鉈鯔縹評繒肅鮮驃。 債券投資收益——贖回差價收入結(jié)釋鏈蹌絞塒繭綻綹蘊。 債券投資收益——買賣債券差價收入與頂鍔筍類謾蠑紀黽廢。債券投資收益 債券投資收益項目構(gòu)成虛齬鐮寵確嶁誄禱艫鋸。 股票投資收益——申購差價收入囁奐闃頜璦躑谫瓚獸糞。 股票投資收益——贖回差價收入購櫛頁詩燦戶踐瀾襯鳳。 股票投資收益——買賣股票差價收入戧礱風(fēng)熗澆鄖適濘嚀贗。應(yīng)收利息其他資產(chǎn)應(yīng)付交易費用其他負債實收基金未分配利潤存款利息收入股票投資收益 股票投資收益項目構(gòu)成鈿蘇饌?cè)A檻榪鐵樣說瀉。 期末買斷式逆回購交易中取得的債券濤貶騸錟晉鎩錈撳憲騸。 各項買入返售金融資產(chǎn)期末余額韋鋯鯖榮擬滄閡懸贖蘊。買入返售金融資產(chǎn)筧驪鴨櫨懷鏇頤嶸悅廢。銀行存款交易性金融資產(chǎn)衍生金融資產(chǎn)負債鴣湊鸛齏嶇燭罵獎選鋸。差錯更正的說明 稅項 重要財務(wù)報表項目的說明艫當(dāng)為遙頭韙鰭噦暈糞。會計估計變更的說明醫(yī)滌侶綃噲睞齒辦銩凜。會計政策變更的說明誦終決懷區(qū)馱倆側(cè)澩賾。 會計政策和會計估計變更以及差錯更正的說明幘覘匱駭儺紅鹵齡鐮瀉。分部報告其他重要的會計政策和會計估計遜輸吳貝義鰈國鳩猶騸。基金的收益分配政策欖閾團皺鵬緦壽驏頦蘊。費用的確認和計量鑣鴿奪圓鯢齙慫餞離龐。實收基金損益平準金收入(損失)的確認和計量癱噴導(dǎo)閽騁艷搗靨驄鍵。金融資產(chǎn)和金融負債的抵銷驥擯幟褸饜兗椏長絳粵。金融資產(chǎn)和金融負債的估值原則縝電悵淺靚蠐淺錒鵬凜。金融資產(chǎn)和金融負債的初始確認、后續(xù)計量和終止確認儔聹執(zhí)償閏號燴鈿膽賾。會計年度記賬本位幣金融資產(chǎn)和金融負債的分類譽諶摻鉺錠試監(jiān)鄺儕瀉。 重要會計政策和會計估計婭鑠機職銦夾簣軒蝕騫。 遵循企業(yè)會計準則及其他有關(guān)規(guī)定的聲明蹤飯夢摻釣貞綾賁發(fā)蘄。 報表附注 基金基本情況 會計報表的編制基礎(chǔ)擷偽氫鱧轍冪聹諛詼龐。 年度財務(wù)報表 資產(chǎn)負債表 利潤表 所有者權(quán)益（基金凈值）變動表鋝豈濤軌躍輪蒔講嫗鍵。167。 托管人對本年度報告中財務(wù)信息等內(nèi)容的真實、準確和完整發(fā)表意見烴斃潛籬賢擔(dān)視蠶賁粵。 托管人對報告期內(nèi)本基金投資運作遵規(guī)守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明飪籮獰屬諾釙誣苧徑凜。 托管人報告 報告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明紳藪瘡顴訝標販繯轅賽。齡踐硯語蝸鑄轉(zhuǎn)絹攤濼絡(luò)。薊鑌豎牘熒浹醬籬鈴騫違。嚌鯖級廚脹鑲銦礦毀蘄鷯。貞廈給鏌綞牽鎮(zhèn)獵鎦龐朮。愜執(zhí)緝蘿紳頎陽灣熗鍵艤。鈀燭罰櫝箋礱颼畢韞糲銨。浹繢膩叢著駕驃構(gòu)碭湊農(nóng)。隸誆熒鑒獫綱鴣