13第十三章-遠(yuǎn)期利率協(xié)議與互換[知之金融學(xué)習(xí)網(wǎng)]-文庫吧資料
2025-07-30 03:43本頁面
【正文】 ?交易商付 6個(gè)月期 TB利率加 150個(gè)基點(diǎn)； ?保險(xiǎn)公司：每半年付交易商 6MTB利率加160個(gè)基點(diǎn)； ?交易商付保險(xiǎn)公司年利率為 10的利息 。該公司將 5,000萬美元購買了 5年期的浮動(dòng)利率債券，利率為 6個(gè)月期國庫券利率再加 160個(gè)基點(diǎn)。資金來自 6個(gè)月期大額存單，利率為 6個(gè)月期國庫券利率加 40個(gè)基點(diǎn)。 知之金融學(xué)習(xí)網(wǎng) [] 四、銀行資產(chǎn)的管理 ?銀行的 浮動(dòng)利率資產(chǎn) 400億 ? 固定利率資產(chǎn) 600億 ? 浮動(dòng)利率負(fù)債 500億 ? 固定利率負(fù)債 500億 ?匹配后凈剩 浮動(dòng)利率負(fù)債 100億 ? 固定利率資產(chǎn) 100億 知之金融學(xué)習(xí)網(wǎng) [] 五、利率變化的影響 ?浮動(dòng)利率資產(chǎn) 100億 ? 擔(dān)心利率下降 ?固定利率負(fù)債 100億 ?浮動(dòng)利率負(fù)債 100億 ? 擔(dān)心利率上升 ?固定利率資產(chǎn) 100億 知之金融學(xué)習(xí)網(wǎng) [] ?一商業(yè)銀行有 5,000萬美元 5年期固定利率的商業(yè)貸款，利率為 10%。在到期日根據(jù)約定利率與當(dāng)日的參考利率差，決定協(xié)議的一方是否要向另一方進(jìn)行利率補(bǔ)償。第十三章 遠(yuǎn)期利率協(xié)議與互換 知之金融學(xué)習(xí)網(wǎng) [] 一、遠(yuǎn)期利率協(xié)議 ?是交易雙方或?yàn)楸茈U(xiǎn)，或?yàn)橥稒C(jī)而約定的協(xié)議。在協(xié)議中，雙方約 定一個(gè)利率水平，根此一方向另一方名義借入約定金額本金，
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