13第十三章-遠(yuǎn)期利率協(xié)議與互換[知之金融學(xué)習(xí)網(wǎng)]-全文預(yù)覽
【正文】 固定利率負(fù)債 500億 ?匹配后凈剩 浮動(dòng)利率負(fù)債 100億 ? 固定利率資產(chǎn) 100億 知之金融學(xué)習(xí)網(wǎng) [] 五、利率變化的影響 ?浮動(dòng)利率資產(chǎn) 100億 ? 擔(dān)心利率下降 ?固定利率負(fù)債 100億 ?浮動(dòng)利率負(fù)債 100億 ? 擔(dān)心利率上升 ?固定利率資產(chǎn) 100億 知之金融學(xué)習(xí)網(wǎng) [] ?一商業(yè)銀行有 5,000萬(wàn)美元 5年期固定利率的商業(yè)貸款，利率為 10%。該公司將 5,000萬(wàn)美元購(gòu)買了 5年期的浮動(dòng)利率債券，利率為 6個(gè)月期國(guó)庫(kù)券利率再加 160個(gè)基點(diǎn)。 ? 它們希望通過(guò)貨幣互換以控制匯率風(fēng)險(xiǎn)。 ?生產(chǎn)商固定價(jià)格 5年，月用量 8000萬(wàn)桶。 商品互換合約（ 2） 知之金融學(xué)習(xí)網(wǎng) [] 商品互換合約（ 3） 原油套利者 按前月天平均價(jià)付 4 , 0 0 0 桶油款 支付 60 , 8 00 美元 石油產(chǎn)品生產(chǎn)商 原油生產(chǎn)商 按前月天均價(jià)付 12 , 000 桶油款 按前月天均價(jià)付 8 ,
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