上海期貨交易所交易中的風險控制-文庫吧資料
2025-07-23 23:58本頁面
【正文】 理工作 （二）最后交易日前第三個交易日收盤后 風控要點 自然人客戶該螺紋鋼、線材期貨合約的持倉應當為 0手。 該合約的當日漲跌停板）。 該合約當日前一有成交的最近月份合約結算價的漲跌幅度）。 （ 2）收盤前連續(xù)五分鐘報價保持停板價格，且交易所計算機系統(tǒng)中只有單方報價時，則以該停板價格為該無成交合約的當日結算價。 學 術 報 告 L e a r n e d R e p o r t 一、 嚴格執(zhí)行交易規(guī)則和風險控制管理辦法，強化一線管理工作 （一）每日風險點 根據合約持倉大小調整交易保證金比例水平 （ 1）各品種期貨合約持倉量變化時的交易保證金收取標準 銅、鋁、鋅 從進入交割月前第三月的第一個交易日起， 當持倉總量（ X）達到下列標準時 銅、鋁、鋅交易保證金比例 X≤12萬 5％ 12萬＜ X≤14萬 ％ 14萬＜ X≤16萬 8％ X＞ 16萬 10％ 學 術 報 告 L e a r n e d R e p o r t 一、 嚴格執(zhí)行交易規(guī)則和風險控制管理辦法，強化一線管理工作 （一）每日風險點 根據合約持倉大小調整交易保證金比例水平 （ 2）有關說明 A、當某期貨合約持倉量發(fā)生變化，并達到交易保證金收取標準變化水平時，交易所將以交易日歷的形式，將當日出現持倉量變化的合約和持倉量、當日結算時保證金水平的變化進行交易提示，會員可以通過交易所網站進行查閱。 D、強行平倉先由會員自己執(zhí)行，時限除交易所特別規(guī)定外，一律為開市后第一節(jié)交易時間內。當會員或者客戶某品種持倉合約的投機頭寸達到交易所對其規(guī)定的投機頭寸持倉限額 80％以上（含本數）時，會員或客戶應當向交易所報告其資金情況、頭寸情況，客戶應當通過期貨公司會員報告。 學 術 報 告 L e a r n e d R e p o r t 一、 嚴格執(zhí)行交易規(guī)則和風險控制管理辦法，強化一線管理工作 （一）每日風險點 持倉量達到一定水平的限倉比例控制 （ 1）各品種期貨合約在不同時期的限倉比例 銅、鋁、鋅、螺紋鋼、線材、黃金、天然橡膠（單位手） 合約掛牌至交割月前第二月的 最后一個交易日 限倉比例（ ? ） 某一 期貨合約 持倉量 期貨公司 會員 非 期貨公司 會員 客戶 銅 ≥ 12 萬手 15 10 5 鋁 ≥ 12 萬手 15 10 5 鋅 ≥ 12 萬手 15 10 5 螺紋鋼 ≥ 75 萬手 15 10 5 線材 ≥ 45 萬手 15 10 5 黃金 ≥ 8 萬手 15 10 5 天然 橡膠 ≥ 10 萬手 15 10 5 學 術 報 告 L e a r n e d R e p o r t 一、 嚴格執(zhí)行交易規(guī)則和風險控制管理辦法，強化一線管理工作 （一）每日風險點 持倉量達到一定水平的限倉比例控制 （ 2）有關說明 A、同一客戶在不同期貨公司會員處開有多個交易編碼（交易編碼一致、一戶一碼），各交易編碼上所有持倉頭寸的合計數，不得超出一個客戶的限倉數額。學
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