保險學之道德風險ppt課件-文庫吧資料
2025-05-12 01:51本頁面
【正文】 或者法律執(zhí)行者 ―― 法官人為的原因不能有效發(fā)揮甚至是扭曲的，情況就會變得相當糟糕。 ????18 ? 這時雙方效用將分別是： 19 20 第三節(jié) 保險人的道德風險 ? 一、保險人的道德風險博弈 （一）一次性博弈和重復博弈 21 22 23 ? 在可以重復的博弈中，保險人有兩種選擇，不守信，得到的利益是一次性的，為 S=15；如果守信，得到的利益將是長遠的，假設利益的貼現(xiàn)因子是，其長期利益將是： ? 只要 ? 保險人將選擇守信，并使博弈維持下去。 如果檢查表明藍貓先生沒有信守承諾使用添加劑，保險公司對其罰款 Q元。保單的條款規(guī)定，藍貓先生必須在燃油中加入一種能夠保障車輛安全的添加劑，添加劑的價格為 a元，添加劑的成本由藍貓先生支付，并從保險費中扣減，所以其實際保費為 P〔 PLa〕 ，預期賠款為 K〔 KC〕 。但這樣，保險公司可能又要承擔另外的成本：藍貓先生誠信狀況的調查費用或者車速監(jiān)控系統(tǒng)的安裝和使用成本，而這些成本實際上就是 道德風險的成本。 ? 道德風險可以導致正常的風險分散交易在保險市場上無法實現(xiàn)。 11 ? 則在此保險費條件下，藍貓先生不會開慢車，因為他已經(jīng)付出開快車才有的保費成本，那么，他投保后的期望效用為： ? 于是有： ? 藍貓先生將選擇開慢車而不是購買保險。 ? 如果藍貓先生已經(jīng)用 800美元買了保險，似乎不會再以花費 1000美元的時間成本去開慢車，因為開慢車受益的是保險公司而非藍貓本人。 9 10 ? 如果藍貓先生可以按照精算公平費率購買足額保險。但謹慎駕駛是有成本的，這里假設開慢車的時間成本是1000元。
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