【正文】 項 是不相關(guān)的 假定解釋變量 在重復抽樣中為固定值 假定變量和模型無設(shè)定誤差 基本假定的內(nèi)容 12i i iY X u??? ? ?XuX72 又稱高斯假定 、 古典假定 假定 1： 零均值假定 在給定 的條件下 ， 的條件期望為零 假定 2： 同方差假定 在給定 的條件下 ， 的條件方差為某個常數(shù) iuiu（ 2）對隨機擾動項 的假定 uiuXXE( ) 0iiuX ?2?iu22V a r ( ) E [ E ( ) ]i i i i iu X u u X ?? ? ?73 假定 3： 無自相關(guān)假定 隨機擾動項 的逐次值互不相關(guān) 假定 4： 隨機擾動 與解釋變量 不相關(guān) iuiuX( , ) [ ( ) ] [ ( ) ]i j i i j jC ov u u E u E u u E u? ? ?( ) 0 ( )ijE u u i j? ? ?( , ) [ ( ) ] [ ( ) ] 0i i i i i iC o v u X E u E u X E X? ? ? ?74 假定 5： 對隨機擾動項分布的正態(tài)性假定 即假定 服從均值為零 、 方差為 的正態(tài)分布 （ 說明：正態(tài)性假定不影響對參數(shù)的點估計 ， 但對確定所估計參數(shù)的分布性質(zhì)是需要的 。 要解決的問題： 尋求一種規(guī)則和方法 ， 使得到的 SRF的參數(shù) 和 盡可能 “ 接近 ” 總體回歸函數(shù)中的參數(shù) 和 。 ie?iYiuE ( )iYX12? ?i i iY X e??? ? ?1?? 2??2??1?? 1? 2?iu67 iY 樣本回歸函數(shù)與總體回歸函數(shù)的關(guān)系 SRF PRF A ?iuie?iY()iiE Y XiYYiX X68 1?? 回歸分析的目的 用樣本回歸函數(shù) SRF去估計總體回歸函數(shù) PRF。 ●樣本回歸線還不是總體回歸線，至多只是未知總體回歸線的近似表現(xiàn)。 ?? ??X YYYX63 SRF 的特點 ● 每次抽樣都能獲得一個樣本，就可以擬合一條樣本回 歸線，所以樣本回歸線隨抽樣波動而變化，可以有許多條 （ SRF不唯一）。 ◆ 性質(zhì)： 是期望為 0有一定分布的隨機變量 重要性： 隨機擾動項的性質(zhì)決定著計量經(jīng)濟方 法的選擇 ??uiYiuYXiXuE ( )iYXYiu61 ● 未知 影響因素的代表 ● 無法取得數(shù)據(jù) 的已知影響因素的代表 ● 眾多細小影響因素 的綜合代表 ● 模型的 設(shè)定誤差 ● 變量的 觀測誤差 ● 變量內(nèi)在 隨機性 引入隨機擾動項的原因 62 四、樣本回歸函數(shù) （ SRF） ?X 樣本回歸線： 對于 的一定值，取得 的樣本觀測值，可計算其條件均值，樣本觀測值條件均值的軌跡稱為樣本回歸線。 對線性回歸模型的 “ 線性 ” 有兩種解釋 就變量而言 是線性的 —— 的條件均值是 的線性函數(shù) 就參數(shù)而言 是線性的 —— 的條件均值是參數(shù) 的線性函數(shù) Y XYY X?59 變量、參數(shù)均為“線性” 參數(shù)“線性”，變量”非線性” 變量“線性”，參數(shù)”非線性” 計量經(jīng)濟學中 : 線性回歸模型主要指就參數(shù)而言是 “ 線性 ” ,因為只要對參數(shù)而言是線性的 ,都可以用類似的方法估計其參數(shù)。 “ 計量 ”的目的就是尋求 PRF。 回歸函數(shù)分為： 總體回歸函數(shù)和樣本回歸函數(shù) 舉例：假如已知 100個家庭構(gòu)成的總體。 ● 的 條件期望 對于 的每一個取值 ， 對 所形成的分布確 定其期望或均值 ， 稱 為 的條件期望或條 件均值 注意幾個概念 iXXYYYY YYYXYXE ( )iYX53 iXYX● 回歸線 : 對于每一個 的取值， 都有 的條件期望 與之對應(yīng)， 代表這些 的條件期 望的點的軌跡所形成 的直線或曲線，稱為 回歸線。 37 三、計量經(jīng)濟學中應(yīng)用的數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)的來源 ： 各種經(jīng)濟統(tǒng)計數(shù)據(jù) 專門調(diào)查取得的數(shù)據(jù) 人工制造的數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)類型 : 時間數(shù)列數(shù)據(jù) （ 同一空間 、 不同時間 ） 截面數(shù)據(jù) （ 同一時間 、 不同空間 ） 混合數(shù)據(jù) （ 面板數(shù)據(jù) Panel Data） 虛擬變量數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)的要求： 真實性 、 完整性 、 可比性 38 四、計量經(jīng)濟模型的建立 經(jīng)濟模型 是對實際經(jīng)濟現(xiàn)象或過程的一種數(shù)學模 擬 ， 是對復雜經(jīng)濟現(xiàn)象的簡化與抽象 特點： 只能在一定假定前提下 忽略次要因素 ， 突出主要因素 39 可利用來建立計量經(jīng)濟模型的關(guān)系 ： 行為關(guān)系 （ 如生產(chǎn) 、 投資 、 消費 ） 生產(chǎn)技術(shù)關(guān)系 （ 如投入產(chǎn)出關(guān)系 ） 制度關(guān)系 （ 如稅率 ） 定義關(guān)系 計量經(jīng)濟模型的數(shù)學形式： 線性模型：如 非線性模型：如 1 2 2 3 3i i i iY X X u? ? ?? ? ? ?21 2 2 3 3lni i i iY X X u? ? ?? ? ? ?40 本章學習要點 1. 計量經(jīng)濟學的性質(zhì) 2. 計量經(jīng)濟學與相關(guān)學科的聯(lián)系與區(qū)別 3. 學習計量經(jīng)濟學的必要性 4. 計量經(jīng)濟學研究的基本思路和步驟 5. 模型的設(shè)定、參數(shù)估計、模型檢驗的要求 6. 模型中的變量及其類型 7. 計量經(jīng)濟研究中數(shù)據(jù)的類型 8. 參數(shù)估計的方法類型 9. 建立計量經(jīng)濟模型的依據(jù) 41 第一章結(jié)束了！ 計量經(jīng)濟學 第 二 章 簡單線性回歸模型 43 從 2022中國國際旅游交易會上獲悉，到 2020年，中國旅游業(yè)總收入將超過 3000億美元，相當于國內(nèi)生產(chǎn)總值的8%至 11%。 只能通過變量樣本觀測值選擇適當方法去估計 。 25 設(shè)定計量經(jīng)濟模型的基本要求 ● 要有科學的理論依據(jù) ● 選擇適當?shù)臄?shù)學形式 類型 : 單一方程 、 聯(lián)立方程 線性形式 、 非線性形式 ● 模型要兼顧真實性和實用性 兩種不好的模型： 太過復雜 —真實但不實用 過分簡單 —不真實 ● 包含隨機誤差項 經(jīng)濟模型與計量經(jīng)濟模型的重要區(qū)別 ● 方程中的變量要具有可觀測性 26 二、 估計參數(shù) 為什么要對參數(shù)作估計 ？ 一般來說參數(shù)是未知的 ， 又是不可直接觀測的 。是模型的研究對象或影響因素。 ” （ 薩謬爾遜等 ） 各種表述的共性： 計量經(jīng)濟學與經(jīng)濟理論 、 統(tǒng)計學 、 數(shù)學都有關(guān)系 13 一般性定義 計量經(jīng)濟學是以經(jīng)濟理論和經(jīng)濟數(shù)據(jù)的事實為依據(jù) ， 運用數(shù)學和統(tǒng)計學的方法 ， 通過建立數(shù)學模型來研究經(jīng)濟數(shù)量關(guān)系和規(guī)律的一門經(jīng)濟學科 。 ” （弗瑞希） ● “ 計量經(jīng)濟學是用數(shù)學語言來表達經(jīng)濟理論，以便通過統(tǒng)計方法來論述這些理論的一門經(jīng)濟學分支。1 經(jīng)濟學類各專業(yè)核心課程 計量經(jīng)濟學 2 課程性質(zhì)與要求 ● 課程性質(zhì) 教育部經(jīng)濟學學科教學指導委員會規(guī)定 : 計量經(jīng)濟學為經(jīng)濟學類各專業(yè)必修的核心課程 ● 教學的目的要求 ▲ 掌握計量經(jīng)濟學的基本理論和方法 ▲ 能應(yīng)用計量經(jīng)濟方法進行初步的經(jīng)濟分析與預(yù)測 ▲ 能運用 EViews軟件作一般性經(jīng)濟計量分析 3 應(yīng)具備的預(yù)備知識 ● 《 經(jīng)濟學 》 理論 宏觀經(jīng)濟學與微觀經(jīng)濟學 ● 《 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 》 基礎(chǔ) 如隨機變量、概率分布、期望、方差、協(xié)方差、點估計、區(qū)間估計、假設(shè)檢驗、方差分析、正態(tài)分布、 t 分布、 F分布等概念和性質(zhì) ● 《 線性代數(shù) 》 基礎(chǔ) 矩陣及運算、線性方程組等 ● 《 經(jīng)濟統(tǒng)計學 》 知識 經(jīng)濟數(shù)據(jù)的收集、處理和應(yīng)用 4 配 套 教 材 科學出版社出版 國家精品課程主干教材 教育部統(tǒng)計專業(yè)教學指導分 委員會推薦用書 普通高等教育 ” 十一五 ” 國家級 規(guī)劃教材 《 計量經(jīng)濟學 》 出版時間 :2022年 1月 5 計量經(jīng)濟學 第 一 章 導 論 6 第一章 導 論 對 《 計量經(jīng)濟學 》 的概略認識 ● 什么是計量經(jīng)濟學 ● 計量經(jīng)濟學的研究方法 ● 計量經(jīng)濟學中最基本的概念 ——— 變量、參數(shù)、數(shù)據(jù)與模型 7 第一節(jié) 什么是計量經(jīng)濟學 本節(jié)基本內(nèi)容 : ● 計量經(jīng)濟學的產(chǎn)生