計量經(jīng)濟學(xué)第4章多重共線性-文庫吧資料
2025-05-06 12:08本頁面
【正文】 準(zhǔn)誤差較大，在回歸方程中沒有通過顯著性檢驗時 3. 有些解釋變量的回歸系數(shù)所帶正負(fù)號與定性分析結(jié)果違背時 4. 模型的可決系數(shù)較高， F檢驗顯著，回歸系數(shù)的方差較大， t值較小，即在統(tǒng)計上均不顯著。反過來，方差膨脹因子越接近于 1，多重共線性越弱。 這時，實際只能確定綜合參數(shù) ?1+??2的估計值 以離差形式的二元回歸模型為例 如果兩個解釋變量完全相關(guān)，如 x2= ?x1，則 ???? ??? 121 )( xy? ? ? ? ? ? 2 2 1 1 x x y 近似共線性下 ， 可以得到 OLS參數(shù)估計量 ， 但參數(shù)估計量 方差 的表達式為 由于 |X’X|?0， 引起 (X’X) 1主對角線元素較大 ，使參數(shù)估計值的方差增大 ， OLS參數(shù)估計量非有效 ， 亦會使變量的顯著性檢驗和預(yù)測檢驗失去意義 12 )()?( ??? XXβ ?Co v 不完全共線性下估計量方差偏大 四、 多重共線性的檢驗 本節(jié)基本內(nèi)容： ● 簡單相關(guān)系數(shù)檢驗法 ● 方差擴大（膨脹）因子法 ● 直觀判斷法 ● 逐步回歸法 兩個問題 (1)是否存在 (2)哪些變量存在？ 簡單相關(guān)系數(shù)檢驗法 判斷規(guī)則： 一般而言，如果每兩個解釋變量的簡單相關(guān)系數(shù) (零階相關(guān)系數(shù) )比較高，例如大于 ，則可認(rèn)為存在著較嚴(yán)重的多重共線性。 完全共線性下參數(shù)估計量無意義 OLS估計量為： YXXXβ ??? ? 1)(?X1和 X2前的參數(shù) ? ?2并不反映各自與被解釋變量之間的結(jié)構(gòu)關(guān)系 ， 而是反映它們對被解釋變量的共同影響 。 例如，消費 =f(當(dāng)期收入 , 前期收入） 。 (2) (3) 0ijxxr ?1ijxxr ?01ijxxr＜ ＜ 二、產(chǎn)生多重共線性的背景 多重共線性產(chǎn)生的經(jīng)濟背景主要有幾種情形： 。 ，解釋變量間存在一定程度的線性關(guān)系。 回歸模型中解釋變量的關(guān)系 可能表現(xiàn)為三種情形： (1) ，解釋變量間完全共線性。 ()R a n k k?X X對于解釋變量 ，如果存在不全為 0的數(shù) ，使得 則稱解釋變量 之間存在著 完全的多重共線性 1 2 kλ ,λ ,...λ231 , , , , kX X X1 2 2 3 3 0 ( i 1 , 2 , , n )i i k k iX X X? ? ? ?? ? ? ? ? ?231 , , , , kX X X完全的多重共線性 不完全的多重共線性 若解釋變量 ， 存在不全為 0的數(shù) ， 使得 231 , , , kX X X12,? ? ? k1 2 2 3 3 . . . 0 1 , 2 , . . . , ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?i i k k i iX X X u i n為隨機變量 其中 ， iu具有近似的多重共線性 231 , , , kX X X則稱 ，解釋變量間毫無線性關(guān)系，變量間相互正交。這顯然與理論分析和實踐經(jīng)驗不相符。 ● F統(tǒng)計量為 ，說明 體上很顯著。 設(shè)定的理論模型為： 采用普通最小二乘法得到以下估計結(jié)果 iiiii uS S Z EGD PC Z Z CC Z S R ????? 3210 ????財政收入模型的 EViews估計結(jié)果 Variable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. 截距 財政支出 國內(nèi)生產(chǎn)總值 稅收總額 Rsquared Mean dependent var Adjusted Rsquared . dependent var . of regression
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