【正文】 過程中的任何損失；二是隨時可以動用 B．按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，商業(yè)銀行資本充足率不得低于8％，核心資本充足率不得低于4％ C．未分配利潤屬于核心資本 D．少數股權屬于附屬資本 90．信用風險監(jiān)管指標不包括( )。 A．0．02 B．0．25 C．0．03 D．0．35 88．新《商業(yè)銀行信息披露辦法》規(guī)定商業(yè)銀行披露信息應達到( )。 A．分散和集中 B．成本和收益 C．壟斷與競爭 D．擴張和風險 86．在國際領域，銀行監(jiān)管的目標主要是指保護存款人利益和( )。 A．合規(guī)風險 B．流動性風險 C．國家風險 D．戰(zhàn)略風險 84．評估聲譽風險一般主要采取( )。 A．采取平等原則對待所有風險 B．采用精確的定量分析方法 C．按照風險大小，采取抓大放小的原則 D．推行全面風險管理理念，確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理 80．下列哪一項不屬于戰(zhàn)略風險管理應急方案應當包念的事件? ( ) A．回應監(jiān)管批評 B．訴訟應答策略 C．業(yè)務中斷、災難恢復計劃 D．解決客戶對日常業(yè)務的投訴 81．( )是由于和銀行有關的負面消息、宣傳和流言引致客戶流失，以及訴訟或盈剩下降等事件在市場傳播給商業(yè)銀行的形象帶來不利影響而導致的損失，市場傳言或公眾印象都是決定這類風險水平的重要因素。 A．危機現場處理是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內容之一 B．聲譽危機管理需要技能、經驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃；以便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南 C．管理危機過程中的信息交流不是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內容之一 D．商業(yè)銀行有必要對危機管理的政策和流程做好事前準備，建立有效的溝通預案，制定有效的危機應對措施，并隨時調動內外部資源以緩解致命風險的沖擊 78．（ ）是指商業(yè)銀行針對政治、經濟、社會、科技等外部環(huán)境和內部可利用資源，系統識別和評估商業(yè)銀行既定的戰(zhàn)略目標、發(fā)展規(guī)劃和實施方案中潛在的風險，并采取科學的決策方法和風險管理措施來避免或降低可能的風險損失的風險管理方法。 A．現金頭寸指標 B．核心存款比例 C．貸款總額與核心存款的比率 D．貸款總額與總資產的比率 76．銀行資產的應急變現價格FP與市場均衡價格EP的關系是( )。 A．利率 B．物價指數 C．宏觀經濟政策 D．突發(fā)性因素 74．以下各風險都會給商業(yè)銀行帶來經營困難，但一般可能導致商業(yè)銀行破產的直接原因是（ ）。 A．情景分析 B．壓力測試 C．融資渠道管理 D．應急計劃 72．在《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》中，流動性比率為流動性資產總額與流動性負債總額之比，衡量商業(yè)銀行流動性的總體水平，不得低于( )。 A．核心存款／總資產 B．核心存款/貸款總額 C．貸款總額／核心存款 D．貸款總額／總資產 70．融資缺口等于( )。 A．根據商業(yè)銀行管理和控制操作風險的能力，可以將操作風險劃分為可規(guī)避的操作風險、可降低的操作風險、可緩釋的操作風險和應承擔的操作風險 B．不管盡多大努力，采用多好的措施，購買多好的保險，總會有操作風險發(fā)生 C．商業(yè)銀行對于無法避免、降低、緩釋的操作風險束手無策 D．商業(yè)銀行應為必須承擔的風險計提損失準備或分配資本金 68．( )是通過調查問卷、系統性的檢查或公開討論的方式，評估銀行內部是否符合操作風險管理政策，找出內部操作風險管理的優(yōu)勢和不足。 A．它沒有考慮歷史信息 B．這種方法不能將收入波動性作為衡量潛在風險的一個指標 c．沒有考慮風險的特殊來源 D．該方法以一種特別的業(yè)務地圖為基礎，但業(yè)務地圖并沒有覆蓋整個機構的業(yè)務 65．相比較而言，下列哪項業(yè)務是最容易引發(fā)操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)? ( ) A．柜臺業(yè)務 B．法人信貸業(yè)務 C．個人信貸業(yè)務 D．資金交易業(yè)務 66．《巴塞爾新資本協議》中為商業(yè)銀行提供的三種操作風險經濟資本計量方法不包括( )。 A．風險測量 B．風險控制 C．風險評估 D．風險報告 63．操作風險評估過程一般從業(yè)務管理和風險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般包括( ）。 A．交易賬戶中的項目通常只能按模型定價 B．按模型定價是指將從市場獲得的其他相關數據輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值 C．存貸款業(yè)務歸入銀標賬戶 0．銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價 61． ( )引起的操作風險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務流程缺失、設計不完善，或者沒有被嚴格執(zhí)行而造成的損失。 A．凸性 B．久期 C．敞囪 D．缺口 59．有A、B、C三種投資產品，其收益的相關系數如下： A B C A B 0．1 1 C 0．8 0．8 1 若必須選擇兩個產品構建組合，則下列說法正確的是( )。如采用短邊法計算出來的總外匯敞口頭寸是( )。 A．升值 B．保持不變 C．貶值 D．隨機變化 56．假設某商業(yè)銀行當前賬戶中有1年期、利率為5％的2億元人民幣的定期存款，目前1年期無風險的美元和人民幣貸款的收益率分別為10％和8％，該銀行將1億元人民幣用于人民幣貸款，而另外1億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同時假定在1年后，人民幣相對于美元升值10％，則該銀行以上交易的利差為( )。 A．5．0％ B．6．00％ C．7．00％ D．8．00％ 54．最主要和最常見的利率風險形式是( )。 A．白色預警法 B．紅色預警法 C．黑色預警法 D．藍色預警法 51．已知某國內商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產進行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對應的非預期損失分別為2億、4億、5億、3億、1億，如果各類貸款對應的邊際非預期損失是0．00．00．00．0．1，假設商業(yè)銀行的總體經濟資本為30億，則根據非預期損失占比，商業(yè)銀行分配給正常類貸款的經濟資本為( )。 A．7．0％ B．8．0％ C．9．8％ D．9．0％ 49．某銀行2008年初次級類貸款余額為1000億元，其中在2008年末轉為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間次級類貸款因回收減少了400億元，則次級類貸款遷徙率為( )。 A．0．04 B．0．05 C．0．95 D．0．96 47．參照國際最佳實踐，在拓展客戶期，商業(yè)銀行對個人客戶評分時宜采用( )。 A．3．00％ B．3．63％ C．4．00％ D．4．75％ 45．在《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與( )中的較高者。 A．流動性風險指標 B．信用風險指標 C．風險抵補類指標 D．不良貸款遷徙率指標 43．有效風險管理體系建設必須以( )為先導。 A．失誤樹分析法 B．VaR C．專家預測法 D．流程圖分析法 41．商業(yè)銀行進行風險管理最根本的驅動力是《 )。 A．收集和處理與風險控制相關的各種信息，并將該信息匯總到風險報告中 B．顯示總體組合和各個子組合的風險狀況 C．討論各種流程和措施的有效性 D．報告重要單筆業(yè)務頭寸的風險狀況 39．( )必須向董事會或指定的委員會提供關于重大變化或現行政策例外情況的通告。 A．失誤樹分析方法 B．資產財務狀況分析法 C．偉制作風險清單 D．情景分析法 37．下列關于風險管理文化的表述，正確的是（ ）。 A．長期貸款 B．消費者貸款 C．短期自償性貸款 D．房地產貸款 34．風險文化的精神核心是( )。隨著相關因素發(fā)生變化，模型能預測出潛在損失及原因，并對未來環(huán)境進行分析。 A．全面風險管理模式階段 B．資產風險管理模式階段 C．負債