[經(jīng)濟(jì)學(xué)]第13章中央銀行與商業(yè)銀行的監(jiān)管-文庫(kù)吧資料
2025-01-21 01:41本頁(yè)面
【正文】 得低于4%。 ?在計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，可供選擇的方法有標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算法和內(nèi)部模型法兩種。 ?《 資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定 》 對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量作了規(guī)定。 18 資本 資本構(gòu)成 一級(jí)( 1 ) 實(shí) 收 資 本 ： 包 括 已 發(fā) 行 并 全 額 實(shí) 繳 的 普 通 股 和 永 久 性 非 累 積優(yōu)先股資本 ( 2 ) 公 開(kāi) 儲(chǔ) 備 ： 通 過(guò) 留 存 收 益 或 其 他 盈 余 ， 如 股 票 發(fā) 行 溢 價(jià) 、 留存利潤(rùn)、一般準(zhǔn)備金和法定準(zhǔn)備金的增值而創(chuàng)造和增加的部分( 1 ) 非公開(kāi)儲(chǔ)備：只包括雖未公開(kāi)，但已反映在損益賬上并為銀行的監(jiān)管機(jī)構(gòu)所接受的儲(chǔ)備( 2 ) 資產(chǎn)重估儲(chǔ)備：包括銀行自身固定資產(chǎn)的正式重估增值和有價(jià)證券名義增值 二級(jí)( 3 ) 一般儲(chǔ)備金／一般呆賬準(zhǔn)備金：用于防備目前還不能確定的損失的儲(chǔ)備金或呆賬準(zhǔn)備金資本 ( 4 ) 混合 ( 債務(wù)／股票 ) 資本工具：一系列同時(shí)具有股本資本和債務(wù)資本特性的工具，如美國(guó)的強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)換債務(wù)工具等( 5 ) 長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)：包括普通的、無(wú)擔(dān)保的、原始期限最少在 5年以上的資本債券與信用債券( 1 ) 一級(jí)資本中要扣除商譽(yù)( 2 ) 總 資 本 中 要 扣 除 對(duì) 不 并 表 的 銀 行 與 財(cái) 務(wù) 附 屬 公 司 的 投 資 和 對(duì)其他銀行與非金融機(jī)構(gòu)的資本投資 扣除表 1 3 1 銀行資本構(gòu)成19 1）資本充足率（續(xù)） ?《巴塞爾協(xié)議 》 還規(guī)定了銀行資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重（ 見(jiàn) 表 132）。 17 1. 審慎監(jiān)管政策的基本內(nèi)容 1）資本充足率 ?資本充足率通行的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)形成于 1988年的 《 巴塞爾協(xié)議 》 ， 規(guī)定銀行資本與加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的比例不低于 8％ ， 其中核心資本至少為 4％ 。 14 對(duì)商業(yè)銀行日常經(jīng)營(yíng)的監(jiān)管 ?制定審慎監(jiān)管政策 ?現(xiàn)場(chǎng)稽核與檢查 ?非現(xiàn)場(chǎng)稽核與檢查 15 ?制定審慎監(jiān)管政策 1. 審慎監(jiān)管政策的基本內(nèi)容 2. 完善我國(guó)的審慎監(jiān)管政策 16 1. 審慎監(jiān)管政策的基本內(nèi)容 ? 巴塞爾委員會(huì) 1997年發(fā)布的 《有效銀行監(jiān)管的核心原則》 指出： “ 監(jiān)管程序的一個(gè)重要部分是監(jiān)管者制定和利用審慎法規(guī)的要求來(lái)控制風(fēng)險(xiǎn)，其中包括 資本充足率 、 呆賬準(zhǔn)備金 、 資產(chǎn)集中 、 流動(dòng)性 、 風(fēng)險(xiǎn)管理 和 內(nèi)部控制 等方面。 4. 我國(guó)的金融業(yè)目前實(shí)行分業(yè)經(jīng)營(yíng)，但混業(yè)經(jīng)營(yíng)的趨勢(shì)則十分明顯。 2. 對(duì)銀行業(yè)務(wù)活動(dòng)而言，實(shí)行全能型銀行業(yè)務(wù)制度的國(guó)家限制較少；實(shí)行分離型銀行業(yè)務(wù)制度的國(guó)家則限制較多。 11 商業(yè)銀行設(shè)立與開(kāi)業(yè)的監(jiān)管 ?審批商業(yè)銀行考慮的基本因素 ?商業(yè)銀行設(shè)立與開(kāi)業(yè)的程序 ?商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)范圍的規(guī)定 12 ?商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)范圍的規(guī)定 1. 商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)范圍一般在其章程中予以明確。 3. 經(jīng)審查批準(zhǔn)設(shè)立的商業(yè)銀行，由相關(guān)部門(mén)發(fā)給相應(yīng)的證件和執(zhí)照。 ? 早期政府對(duì)銀行業(yè)發(fā)展的支持及 “ 特許權(quán)價(jià)值（ franchise value） ” 9 商業(yè)銀行設(shè)立與開(kāi)業(yè)的監(jiān)管 ?審批商業(yè)銀行考慮的基本因素 ?商業(yè)銀行設(shè)立與開(kāi)業(yè)的程序 ?商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)范圍的規(guī)定 10 ?商業(yè)銀行設(shè)立與開(kāi)業(yè)的程序 1. 根據(jù)審批權(quán)限提出設(shè)立申請(qǐng)。 ? 但對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)度，各國(guó)并不相同。 ? 我國(guó)則將學(xué)歷及從事相關(guān)工作的年限結(jié)合起來(lái)考察，并規(guī)定了禁入事由（ P294295）。 ? 我國(guó)對(duì)資本最低限額的相關(guān)規(guī)定： ? 全國(guó)性商業(yè)銀行： 10億元人民幣 ? 城市商業(yè)銀行： 1億元人民幣 ? 農(nóng)村商業(yè)銀行： 5000萬(wàn)人民幣 7 ?審批商業(yè)銀行考慮的基本因素 2. 高級(jí)管理人員素質(zhì) ? 中央銀行或監(jiān)管當(dāng)局在審批商業(yè)銀行時(shí)要考察高級(jí)管理人員包括品質(zhì)、能力、經(jīng)驗(yàn)、信譽(yù)等方面在內(nèi)的綜合素質(zhì)。 5 商業(yè)銀行設(shè)立與開(kāi)業(yè)的監(jiān)管 ?審批商業(yè)銀行考慮的基本因素 ?商業(yè)銀行設(shè)立與開(kāi)業(yè)的程序 ?商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)范圍的規(guī)定 6 ?審批商業(yè)銀行考慮的基本因素 1. 資本金 ? 由于商業(yè)銀行獨(dú)特的負(fù)債經(jīng)營(yíng)方式及其在一國(guó)經(jīng)濟(jì)中的特殊地位，設(shè)立商業(yè)銀行必須達(dá)到法定的最低資本額，以保護(hù)存款人利益、維護(hù)銀行體系穩(wěn)定。 3 本章主要內(nèi)容 ? 商業(yè)銀行設(shè)立與開(kāi)業(yè)的監(jiān)管 ? 商業(yè)銀行日常經(jīng)營(yíng)的監(jiān)管 ? 危機(jī)銀行的處理與存款保險(xiǎn)制度 4 商業(yè)銀行設(shè)立與開(kāi)業(yè)的監(jiān)管 ?在歷史上，中央銀行或監(jiān)管當(dāng)局對(duì)商業(yè)銀行的市場(chǎng)準(zhǔn)入有過(guò) 四 種不同的原則： ?自由主義 ?特許主義 ?準(zhǔn)則主義 ?核準(zhǔn)主義（又稱審批制）
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1