[財會考試]計量課后習(xí)題答案-文庫吧資料
2025-01-15 09:16本頁面
【正文】 量，該變量與隨機解釋變量高度相關(guān)，但與隨機項不相關(guān)，則稱該變量為工具變量，用其替代隨機解釋變量。 10. 解：（ 1） 將2112???代入原模型得：0 1 112C w p u? ? ?? ? ? ?01 1()2w p u??? ? ? ? （ 2）可以考慮將相對價格spp 引入模型，建立如下模型： 0 1 2spQ x up? ? ?? ? ?? ? ? ? 11. 解：（ 1）利用 SPSS 對上述數(shù)據(jù)進行回歸得到以下結(jié)果： Model Summary(b) Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .990(a) .980 .963 .23611 a Predictors: (Constant), x4, x3, x2, x1 b Dependent Variable: y ANOVA(b) Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 4 .000(a) Residual .279 5 .056 Total 9 a Predictors: (Constant), x4, x3, x2, x1 b Dependent Variable: y Coefficients(a) Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) .101 x1 .060 .048 .480 .268 .027 6 x2 .089 .037 .407 .062 .141 x3 .018 .519 .738 x4 .007 .018 .123 .420 .692 .048 a Dependent Variable: y 由多重共線性的經(jīng)典判斷法可以看出該模型擬合優(yōu)度及總體線性顯著性都非常好，但單個解釋變量顯著性卻都不理 想，所以模型存在多重共線性。而在多重共線性的情況下，解釋變量的相關(guān)性將無法“保持其他變量不變”，從而也難以分離出每個解釋變量的單獨影響。（ 3）難以區(qū)分每個解釋變量的單獨影響。 5 后果： 多元線性回歸模型中如果存在完全的多重共線性（ Complete Multicollinearity， 或 Exact Multicollinearity）則參數(shù)的最小二乘估計量是不確定的，其標準差為無窮大；如果存在接近的多重共線性（ Near Multicollinearity），則參數(shù)的最小二乘估計量是確定的，而且具有無偏性，但其方差較大，常產(chǎn)生以下結(jié)果：（ 1）參數(shù)估計值不精確，也不穩(wěn)定，樣本觀測值稍有變動，增加或減少解釋變量等都會使參數(shù)估計值發(fā)生較大變化，甚至出現(xiàn)符號錯誤，從而不能正確反映解釋變量對因變量的影響。另外在計量經(jīng)濟學(xué)的研究中，將某些解釋變量的滯后值作為單獨的新解釋變量包含在模型中，已得到廣泛的應(yīng)用。但如果 ( ) 1rk X k??，說明觀測值矩陣 X 是 降秩的，即矩陣 X 的列向量存在某種線性相關(guān)關(guān)系，也就是解釋變量之間存在某種線性相關(guān)，稱為存在多重共線性（ Multicollinearity）。 ⑶ 用 Durbin 兩步法估計回歸模型的參數(shù)； ⑷ 直接用差分法估計回歸模型參數(shù)。 （ 7） d =， k =5， n =26，顯著性水平 ? =5%： DL=, DU=，因為 DLd =DU, 所以無法判斷。 （ 5） d =， k =1， n =45，顯著性水平 ? =5%： DL=, DU=，因為 DU
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