股票市場風(fēng)險指標計算-文庫吧資料
2025-01-13 20:41本頁面
【正文】 , S深寶安 A )。 %a( 000005 , ST星源 )。 %a( 000002 , 萬科 A )。 run。 file 。39。 c=39。 b=39。 a=39。 data _null_。 Set 。如果要計算全部股票的風(fēng)險指標，可以直接利用 lstkinfo創(chuàng)建宏。 創(chuàng)建宏文本： 。 /* Exchflg=’0’－滬、深兩交易所； Mktflg=’AB’ － AB股票市場 */ Keep date Dretmc。 Set 。 2022年市場日收益數(shù)據(jù) DretM2022：總市值加權(quán)平均市場日收益率。 rf=rf/365。 /*得到日基準利率表 rf*/ data rf。 if date=’31dec2022’d。 /*合并得到基準利率表 rfyr*/ data rfyr。 rf=ir*。d。 if date39。 data d。 end。 do date=begdt to enddt。 format date yymmdd10.。 data c。 if code=d1y 。 /*1998年 7月 1日前用一年期銀行存款利率加 10%為基準利率 */ data b。 keep ir date。d。 if code=B2W and date=39。 計算程序 創(chuàng)建無風(fēng)險利率數(shù)據(jù)集： /*1998年 7月 1日后使用七日回購利率兩周指數(shù)加權(quán)平均為基準利率 */ data a。 第三步：計算 2022年滬深兩市場 A股個股風(fēng)險指標。 算法實現(xiàn) 第一步：創(chuàng)建無風(fēng)險利率數(shù)據(jù)集 RF； 2022年市場日收益數(shù)據(jù)。 樣本：滬深兩市場滿足條件的 2022年前上市所有股票日百分比收益。 ????2?R計算環(huán)境 計算數(shù)據(jù)集： 銀行存款利率 BankIr； 基準利率 BchmkIr； 個股日收益 Dret； 市場日收益 DretM。 個股總風(fēng)險估計值
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