計(jì)量期末論文上海市城鎮(zhèn)居民消費(fèi)支出相關(guān)因素的實(shí)證分析-文庫吧資料
2025-06-12 15:21本頁面
【正文】 Included observations: 31VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb.ProbabilityObs*Rsquared（1）異方差檢驗(yàn)首先利用EVIEWS做出殘差平方項(xiàng)與XX2的散點(diǎn)圖圖5所示： 圖4 與X1的散點(diǎn)圖圖5 與X2的散點(diǎn)圖再利用EVIEWS進(jìn)行懷特檢驗(yàn)，結(jié)果如下：①有交叉項(xiàng)：White Heteroskedasticity Test:FstatisticProb(Fstatistic)Y = *D1 + *X1 *X2 + *X2*D1此時(shí)模型的擬合度再次提高，同時(shí)各變量的t檢驗(yàn)值均通過了顯著性檢驗(yàn)，模型F值上升，表明整個(gè)模型的解釋能力增強(qiáng)，顯著性增強(qiáng)。FstatisticDurbinWatson statSchwarz criterionLog likelihoodAkaike info criterionSum squared resid. dependent var. of regressionMean dependent varAdjusted RsquaredCD1X1X2X2*D1Rsquared則模型修正為：再次對(duì)上述模型作普通最小二乘回歸結(jié)果如下：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/09/11 Time: 11:35Sample: 1980 2010Included observations: 31VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb.（2）對(duì)參數(shù)存在結(jié)構(gòu)性變化進(jìn)行修正由于未通過鄒氏檢驗(yàn)，參數(shù)存在結(jié)構(gòu)性差異，故此引入虛擬變量D1，在截距項(xiàng)和斜率項(xiàng)分別影響模型。（1）對(duì)參數(shù)進(jìn)行鄒氏檢驗(yàn)考慮到19802010年時(shí)間跨度較大，居民的消費(fèi)觀念以及商品種類、價(jià)格均發(fā)生了較大的改變，因此有必要對(duì)模型進(jìn)行參數(shù)的穩(wěn)定性檢驗(yàn)。 修正后的模型為：Y = + *X1 *X2由于剔除了變量X3，故模型已不存在多重共線性，且各解釋變量前得系數(shù)均符合經(jīng)濟(jì)意義，模型擬合度上升，各變量t檢驗(yàn)值上升。Prob(Fstatistic)Y = + *X1 *X3 初始模型加入X2后可決系數(shù)上升，且各變量的t檢驗(yàn)值上升，表明變量的顯著性提高；加入X3后可決系數(shù)雖仍上升，但是各變量的t檢驗(yàn)值下降，表明變量的顯著性下降。FstatisticDurbinWatson statSchwarz criterionLog likelihoodAkaike info criterionSum squared resid2017957.. dependent var. of regressionMean dependent varAdjusted RsquaredCX1X3RsquaredProb(Fstatistic)Y = + *X1 *X2加入X3：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/08/11 Time: 22:56Sample: 1980 2010Included observations: 31VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb.FstatisticDurbinWatson statSchwarz criterionLog likelihoodAkaike info criterionSum squared resid1138732.. dependent var. of regressionMean dependent varAdjusted RsquaredCX1X2Rsquared②對(duì)模型進(jìn)行逐步回歸，在初始模型的基礎(chǔ)上加入解釋變量X2與X3，得到如下回歸結(jié)果加入X2：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/08/11 Time: 22:54Sample: 1980 2010Included observations: 31VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb.從系數(shù)矩陣表中看出，X3與X1之間的相關(guān)系數(shù)較高，可能存在多重共線性。X2故還須對(duì)模型進(jìn)行計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)并作出修正。%顯著性水平下F（3，3131），表明模型整體的顯著性較高。Prob(Fstatistic)Y = + *X1 *X2 *X3（四）模型檢驗(yàn)除X3外，X1與X2的估計(jì)系數(shù)符號(hào)均符合預(yù)期以及經(jīng)濟(jì)意義。FstatisticDurbinWatson statSchwarz criterionLog likelihoodAkaike info criterionSum squared resid1114482.. dependent var. of regressionMean dependent varAdjusted RsquaredCX1X2X3Rsquared建立模型：利用EVIEWS軟件對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行普通最小二乘回歸，得到如下結(jié)果：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/08/11 Time: 22:37Sample: 1980 2010Included observations: 31VariableCoefficientStd. Erro
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