【正文】 2日，一家公司的財(cái)務(wù)經(jīng)理發(fā)現(xiàn) 7月 12日有一筆浮動(dòng)利率的日元貸款利息收人，他預(yù)計(jì) 7月份日元利率會(huì)下降，為避免可能的損失，他決定與一家日本公司進(jìn)行利息交換，取得固定利率的美元利息收人，該互換為利率互換。（ 對(duì) ) 2．由外在不確定性導(dǎo)致的信用風(fēng)險(xiǎn)等金融風(fēng)險(xiǎn)稱為非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。 （ √ ） 在德爾菲法中，放貸人是否發(fā)放貸款的審查標(biāo)準(zhǔn)是“ 5C”法，這主要包括：職業(yè)（ Career）、資格和能力（ Capacity）、資金（ Capital）、擔(dān)保（ Collateral）、經(jīng)營條件和商業(yè)周期（ Condition or Cycle）。 （ X ） 非系 統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)資產(chǎn)組合總的風(fēng)險(xiǎn)是起作用的。 （ √ ） 商業(yè)銀行管理負(fù)債時(shí)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)榭梢钥客顿Y的多樣化來消除風(fēng)險(xiǎn)。 （ √ ） 對(duì)于貼現(xiàn)發(fā)行債券而言，到期收益率與當(dāng)期債券價(jià)格正向相關(guān)。（ X ） 風(fēng)險(xiǎn)分散只能降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)卻無能為力。 （ √ ） 金融風(fēng)險(xiǎn)管理是研究銀行等金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營中各種風(fēng)險(xiǎn)的生成機(jī)理、計(jì)量方法、處理程序和決策措施的一門科學(xué)。 （ √ ） 控制金融風(fēng)險(xiǎn)就是盡可能消除風(fēng)險(xiǎn)。（對(duì) ) 風(fēng)險(xiǎn)就是指損失的大小。 (錯(cuò) ) 3．由于資本市場金融產(chǎn)品價(jià)格下跌給保險(xiǎn)公司投資收益帶來負(fù)面影響是保險(xiǎn)公司資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)中的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。（錯(cuò)） 1．保險(xiǎn)公司缺乏有效監(jiān)督機(jī)制，導(dǎo)致虛假理賠是保險(xiǎn)公司承保風(fēng)險(xiǎn)的一種類型。（對(duì)） 3．貸款總額與核心存款的比率越小，說明商業(yè)銀行“存儲(chǔ)”的流動(dòng)性越低，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也就越大。（對(duì)） 1．金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因是多方面的，其中主要原因之一是資產(chǎn)與負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)不匹配。（對(duì) ） 3．現(xiàn)有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，互換最普遍的用途是管理匯率風(fēng)險(xiǎn)。（ X ） 1．金融理論的發(fā)展是金融工程得以確立的基礎(chǔ)和前提。 A. 股東大會(huì) B. 董事會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) C. 監(jiān)事會(huì) D. 風(fēng)險(xiǎn)管理部 金融風(fēng)險(xiǎn)綜合分析系統(tǒng)一般包括（ ABCD ）。 A. 證券市場的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) B. 金融機(jī)構(gòu)的信用風(fēng)險(xiǎn) C. 金融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) D. 國家風(fēng)險(xiǎn) 內(nèi)控系統(tǒng)的設(shè)置要以金融風(fēng)險(xiǎn)管理為主線，并遵循以下原則（ ACD ）。 失 D. 不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個(gè)人，都有可能遭受國家風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失 險(xiǎn) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的目的主要應(yīng)該包括以下幾點(diǎn)： ________。 A. 隱蔽性 B. 擴(kuò)散性 C. 加速性 D. 可控性 E. 非可控性 下列說法正確的是（ ABC ）。 A．金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)定性指標(biāo) 關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定 義，下列正確的是（ ABCD ）。 A．評(píng)估風(fēng)險(xiǎn) B．管理和控制風(fēng)險(xiǎn) D．系統(tǒng)的評(píng)估與升級(jí) E．確定銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受能力 1．從各國的實(shí)踐情況看，金融自由化主要集中在（ ABCD ） A．價(jià)格自由化 B．市場準(zhǔn)入自由化 C．業(yè)務(wù)經(jīng)營自由化 D．資本流動(dòng)自由化 E．貿(mào)易自由化 2．金融危機(jī)產(chǎn)生的根源是（ DE ） A．金融風(fēng)險(xiǎn)的集聚 B 貨幣供應(yīng)失衡 C 資本市場失衡 D．金融體系內(nèi)在的脆弱性 危機(jī) 3．西方發(fā)達(dá)國家的金融風(fēng)險(xiǎn)防范體系包括（ ABCDE ）。 A．合法性 B．機(jī)密性 C．不可抵賴性 D．完整性 E．審查能力 2．利用互聯(lián)網(wǎng)開展保險(xiǎn)業(yè)務(wù)具有以下優(yōu)點(diǎn) (ABCDE ) A．?dāng)U大知名度 B．簡化保險(xiǎn)商品交易手續(xù)，提高效率 C．方便保險(xiǎn)產(chǎn)品的宣傳 D．促進(jìn)保險(xiǎn)公司和保險(xiǎn)消費(fèi)者雙方的相互了解 E．提高 競爭力 3．網(wǎng)絡(luò)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)可能源于（ ABC ）。 A 信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測 B．信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 C，信用風(fēng)險(xiǎn)控制 D 信用風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)處理 E．信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管 4．某金融機(jī)構(gòu)預(yù)測未來市場利率會(huì)上升 , 并進(jìn)行積極的利率敏感性缺口管理，下列各項(xiàng)描述正確的是（ AD）。 A 遠(yuǎn)期 B．期貨 C．股票 D．期權(quán) E．互換 金融衍生工具面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括（ ABCDE ）。 A．投資比例控制 B．投資規(guī)?？刂?C．投資分散原則 D．保險(xiǎn)控制原則 E．風(fēng)險(xiǎn)控制原則 4．利率風(fēng)險(xiǎn)管理的方法有（ ABE）。 A．原始成本法 B．重置成本法 c．市場價(jià)值法 D．估算價(jià)值法 E．實(shí)際現(xiàn)金價(jià)值法 2．金融信托投資的基本職能有（ AC ）。 （ ABC ） P280 頁 A. 出租人 農(nóng)村信用社的資金大部分來自農(nóng)民的 _______， ________是最便捷的服務(wù)產(chǎn)品。 A 首要性原則 B．全面性原則 C．審慎性原則 D．獨(dú)立性原則和‘防火墻”原則 E．適時(shí)性原則和有效性原則 4．內(nèi)部控制制度中的業(yè)務(wù)控制包括（ ABCDE）。 A．收益共享 B．風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān) C．僅投資于股票 D．風(fēng)險(xiǎn)較高 E．成長快速 2．開放式基金面臨的特殊風(fēng)險(xiǎn)包括 ( ABC ）。 （ AC ） P20 頁 A. 逆向選擇 B. 收入下降 C. 道德風(fēng)險(xiǎn) D. 逆向撤資 基金的銷售包括以下哪幾種方式： ____________。 B．技術(shù)設(shè)備問題引致的風(fēng)險(xiǎn) C．證券公司工作人員故意或失誤造成的風(fēng)險(xiǎn) D．財(cái)務(wù)及資金制度不健全引致的風(fēng)險(xiǎn) E．其他不正當(dāng)?shù)慕灰仔袨橐碌娘L(fēng)險(xiǎn) 按金 融風(fēng)險(xiǎn)主體分類，金融風(fēng)險(xiǎn)可以劃分為以下哪幾類風(fēng)險(xiǎn)： _________。 3．證券承銷的類型有（ ACD ）。 （ ACD ） P216 頁 1．證券公司的主要業(yè)務(wù)有（ ABCE）。 4. 商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系由以下（ ABCDE）要素組成。 指導(dǎo)不力的風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn) 2．證券投資分散化的主要方式有（ ABCDE）。 （ ABD ） P187 頁 A. 信用風(fēng)險(xiǎn) 在不良資產(chǎn)的化解和防范措施中，債權(quán)流動(dòng)或轉(zhuǎn)化方式主要包括： _______________。 3．操作風(fēng)險(xiǎn)的主要特點(diǎn)有（ ABD）。（ CD ） P162 頁 A. 交易風(fēng)險(xiǎn) 1．操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架包括（ ABCD）。 （ AC ） P144 頁 A. 外匯買入數(shù)額大于或小于賣出數(shù)額 C. 外匯資產(chǎn)與負(fù)債數(shù)量相等，但期限不同 1．根據(jù)國際金融組織對(duì)外債的定義，外債的特征有 （ ABD）。 A．借款人利 率期權(quán) B．貸款人利率期權(quán) C．賣出利率期權(quán) D．買入利率期權(quán) E．利率期貨 5．管理利率風(fēng)險(xiǎn)的常用衍生金融工具包括（ ABCDE）。 （ BCDE ） P112 頁 A. 吸收的存款 B. 現(xiàn)金資產(chǎn) C. 證券投資 D. 貸款 E. 固定資產(chǎn) 1．利率期貨的特征有（ ABCD）。 A．品德與聲望 B．資格與能力 C．資金實(shí)力 D．擔(dān)保 E．經(jīng)營條件和商業(yè)周期 3．按照美國標(biāo)準(zhǔn)普爾、穆迪等著名評(píng)級(jí)公司的作業(yè)流程，信用評(píng)級(jí)過程一般包括的階段有（ ABCE ）。 （ ABD ） P69 頁 B. 項(xiàng)目計(jì)劃或設(shè)計(jì)中途改變 C. 中央銀行下調(diào)了利率 D. 銷售緩慢，售價(jià)折扣過大 在貿(mào)易融資業(yè)務(wù)中，資金可能出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的征兆有（ ABE）。 A. 產(chǎn)業(yè)和行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 B. 存款客戶結(jié)構(gòu)調(diào)整 C. 區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整 D. 種類結(jié)構(gòu)調(diào)整 整 根據(jù)有效市場假說理論，可以根據(jù)市場效率的高低將資 本市場分為（ BCE ）。 A. 存貸款比 率 B. 備付金比率 C. 流動(dòng)性比率 D. 總資本充足率 信貸風(fēng)險(xiǎn)防范的方法中，減少風(fēng)險(xiǎn)的具體措施有（ ABCDE ）。 （ ACE ） P43 頁 A. 存款 ： 屬于商業(yè)銀行資產(chǎn)項(xiàng)目的是（ ACDE ）。 A．宏觀決策層次 B．投資實(shí)施層次 C．監(jiān)督與考核層次 D．微觀應(yīng)用層次 E．中觀評(píng)估層次 4．保險(xiǎn)公司整體風(fēng)險(xiǎn)管理的特征包括（ ABCD）。 A．保險(xiǎn)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn) B．承保風(fēng)險(xiǎn) C．理賠風(fēng)險(xiǎn) D．現(xiàn)金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) E．資產(chǎn)負(fù)債匹配風(fēng)險(xiǎn) 2．保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理技術(shù)主要有（ ACD ）。 B．貨幣市場工具 C．資本市場工具 D．外匯市場工具 E．權(quán)益市場工具 4．金融工程常用的幾種現(xiàn)貨實(shí)體工具為（ ABCD ） A．股票 B．票據(jù)發(fā)行便利 C．回購協(xié)議 D．可轉(zhuǎn)換債券 E．遠(yuǎn)期利率協(xié)定 5．在規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的過程中，金融工程技術(shù)主要運(yùn)用于（ AD ）。 A．現(xiàn)代金融學(xué) C．工程方法 D．?dāng)?shù)理分析技術(shù) E．仿真模擬 2．正如諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主默頓所說， ( CD ) 在過去的 20 年間是引發(fā)金融創(chuàng)新的主要原因。 A. GDP 增長率 B．國際收支平衡指標(biāo) C．貨幣化程度指標(biāo) D．證券化率 4．我國的銀行業(yè)自律組織―銀行業(yè)協(xié)會(huì)成立于（ C ）年。 A．利率風(fēng)險(xiǎn) B．系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) C．金融自由化風(fēng)險(xiǎn) D．金融危機(jī) 世紀(jì) 90 年代以來，金融危機(jī)更多的是以（ B）形式爆發(fā)。 （ A ） P343 頁 A. 利率 一般認(rèn)為， 1997 年我國成功避開了亞洲金融危機(jī)的主要原因是我國當(dāng)時(shí)沒有開放 _________。 A．電子認(rèn)證中心（ CA) B．工商管理局 C．域名管理中心 D．網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商 3．銀行對(duì)技術(shù)性風(fēng)險(xiǎn)的控制和管理能力在很大程度上取決于（ B）。（ A ） P331 頁 A. 數(shù)據(jù)傳輸和身份認(rèn)證