保險學(xué)保險基礎(chǔ)(參考版)
2025-08-07 11:25本頁面
【正文】 ?保險費(fèi)率厘定的理論及方法。 厘定原則： ?公平性：兩方面含義 ?充分性 ?相對穩(wěn)定性 ?促進(jìn)防災(zāi)防損性 主講：戴穩(wěn)勝保險學(xué)保險學(xué)保險學(xué)保險學(xué)保險學(xué)保險學(xué)2020年 9月 15日星期二 90 ?167。 Var(aX) = a2Var(X) 主講：戴穩(wěn)勝保險學(xué)保險學(xué)保險學(xué)保險學(xué)保險學(xué)保險學(xué)2020年 9月 15日星期二 76 第三節(jié) 大數(shù)定律及其應(yīng)用： 危險集合 ?假定有甲乙兩人損失分布一樣，并且兩人的損失分布不相關(guān)，其分布均如下表所示： 損失 概率 $10000 0 則每個人的期望損失為 $500，標(biāo)準(zhǔn)差為$2179 主講：戴穩(wěn)勝保險學(xué)保險學(xué)保險學(xué)保險學(xué)保險學(xué)保險學(xué)2020年 9月 15日星期二 77 危險集合例： 2人的情況 ?兩人的危險集合改變了每個人的損失分布： 損失情況 總損失 人均損失 發(fā)生概率 甲乙都損失 $20200 $10000 甲損失乙無損失 $10000 $5000 乙損失甲無損失 $10000 $5000 甲乙都無損失 0 0 主講：戴穩(wěn)勝保險學(xué)保險學(xué)保險學(xué)保險學(xué)保險學(xué)保險學(xué)2020年 9月 15日星期二 78 危險集合例： 2人的情況 ?期望損失的效應(yīng) ?無危險集合時期望損失為 $500 ?集合危險時期望損失仍為 $500 ?標(biāo)準(zhǔn)差效應(yīng) ?無危險集合時標(biāo)準(zhǔn)差為 $2,179 ?集合危險時標(biāo)準(zhǔn)差為 $1,541 主講：戴穩(wěn)勝保險學(xué)保險學(xué)保險學(xué)保險學(xué)保險學(xué)保險學(xué)2020年 9月 15日星期二 79 危險集合例： 4人的情況 損失 概率 $10,000 $7,500 Loss = $5,000 $2,500 $0 期望損失 = $500 標(biāo)準(zhǔn)差 = $1,089 主講：戴穩(wěn)勝保險學(xué)保險學(xué)保險學(xué)保險學(xué)保險學(xué)保險學(xué)2020年 9月 15日星期二 80 危險集合： 500個人的情況 00 . 0 50 . 10 . 1 50100 200 300 400 500 600 700 800L o s sProbability主講：戴穩(wěn)勝保險學(xué)保險學(xué)保險學(xué)保險學(xué)保險學(xué)保險學(xué)2020年 9月 15日星期二 81 危險集合： 1000個人的情況 00 . 0 50 . 10 . 1 50100 200 300 400 500 600 700 800L o s sProbability主講：戴穩(wěn)勝保險學(xué)保險學(xué)保險學(xué)保險學(xué)保險學(xué)保險學(xué)2020年 9月 15日星期二 82 損失不相關(guān)的危險集合小結(jié)： ?危險集合的安排 ?不會改變損失期望值 ?但降低了不確定性 (標(biāo)準(zhǔn)差減小，損失的可預(yù)測性增加 ) ?分布更平緩 (峰度降低 ) 主講：戴穩(wěn)勝保險學(xué)保險學(xué)保險學(xué)保險學(xué)保險學(xué)保險學(xué)2020年 9月 15日星期二 83 損失相關(guān)時的情形： 不確定性的降低比不相關(guān)時要?。? ?想想為什么？ ?考慮一下極端情形： ?某危險發(fā)生時另一危險也發(fā)生 ?于是集合并不能降低危險程度 主講：戴穩(wěn)勝保險學(xué)保險學(xué)保險學(xué)保險學(xué)保險學(xué)保險學(xué)2020年 9月 15日星期二 84 正相關(guān)時危險降低效應(yīng)： E f f e c t o f P o s i t i v e C o r r e l a t i o n o n R i s k R e d u c t i o n i n P o o l i n g A r r a n g e m e n t s0501001502002503001 6 11 16 21 26 31 36 41 46N um be r of P a r t i c i pa nt sSt. Dev. of Average LossesP e r f e c t P o s i t i v e C o r r e l a t i o nL e s s t h a n P e r f e c t C o r r e l a t i o nZ e r o C o r r e l a t i o nE f f e c t o f P o s i t i v e C o r r e l a t i o n o n R i s k R e d u c t i o n i n P o o l i n g A r r a n g e m e n t s0501001502002503001 6 11 16 21 26 31 36 41 46N um be r of P a r t i c i pa nt sSt. Dev. of Average LossesP e r f e c t P o s i t i v e C o r r e l a t i o nL e s s t h a n P e r f e c t C o r r e l a t i o nZ e r o C o r r e l a t i o n主講：戴穩(wěn)勝保險學(xué)保險學(xué)保險學(xué)保險學(xué)保險學(xué)保險學(xué)2020年 9月 15日星期二 85 其他情況： 相關(guān)性越低， 危險降低程度越大 ! 完全負(fù)相關(guān)情況 (1)： 完全正相關(guān)情況 (+1)： 危險集合降低危險與危險間相關(guān)的不同情況： 完全消差不確定性 消減部分危險 未降低不確定性 主講：戴穩(wěn)勝保險學(xué)保險學(xué)保險學(xué)保險學(xué)保險學(xué)保險學(xué)2020年 9月 15日星期二 86 危險集合幾個要點(diǎn)： ?集合會降低每個加入的危險單位的危險 ?即，損失暴露成本變得更可預(yù)測 ?集合的危險單位越多，可預(yù)測性越強(qiáng)（所以保險同質(zhì)保單賣得越多，公司對損失估計就越準(zhǔn)確，公司就越安全） ?損失相關(guān)的情況下可預(yù)測性會降低 主講：戴穩(wěn)勝保險學(xué)保險學(xué)保險學(xué)保險學(xué)保險學(xué)保險學(xué)2020年 9月 15日星期二 87 集合 (多樣化 )的其他例子： ?很多情形下都會應(yīng)用到 “ 集合降低風(fēng)險 ” ： ?股市多樣化資產(chǎn)組合 ?企業(yè)業(yè)務(wù)線的多樣化 主講：戴穩(wěn)勝保險學(xué)保險學(xué)保險學(xué)保險學(xué)保險學(xué)保險學(xué)2020年 9月 15日星期二 88 第四節(jié) 保費(fèi)厘定 ?保險費(fèi)率的厘定原則與影響因素 ?費(fèi)率構(gòu)成、影響因素、厘定方法 ?人壽保險費(fèi)率的厘定原則與影響因素 ?財產(chǎn)保險費(fèi)率的厘定 主講：戴穩(wěn)勝保險學(xué)保險學(xué)保險學(xué)保險學(xué)保險學(xué)保險學(xué)2020年 9月 15日星期二 89 保險費(fèi)率的厘定原則與影響因素 ?167。 ?樣本空間、概率模型如前； ?定義方差為： ?例：參考抽樣一節(jié)，樣本均值、方差與理論均值、方差。 ?總體樣本空間為 {x1, ?, xk}， 概率模型為 P(X = xi) = p(xi), i = 1, … , k； ?定義期望值為 記為 μ = EX。 ?說明： ?若 P(B|A) = P(B)，則 A, B 兩事件獨(dú)立。求男子高中球員最后會在職業(yè)球隊打球 3年以上的概率 ?事件 A={繼續(xù)在大學(xué)打球 } ?事件 B={繼續(xù)在職業(yè)球隊打球 } ?事件 C=
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